2023年初级银行从业人员每日一练《风险管理》10月10日

• 1. 以经济资本为基础计算的资本充足率，是监管当局限制银行过度承担风险，保证金融市场稳定运行的重要工具。（）  

  A对

  B错

• 2. 经济资本是运营部门设定的商业银行应持有的与其所承担的业务总体风险水平相匹配的资本。  

  A对

  B错

• 3. 《巴塞尔新资本协议》提倡应用VaR方法计量信用风险。

  A对

  B错

• 4. 纵向一体化企业集团内部的关联交易主要只能通过上游企业为下游企业提供半成品作为原材料，从而转移价格、换成利润。（）  

  A对

  B错

• 1. 在商业银行贷款定价领域，美国银行家信托公司最先提出RAROC方法，目前被银行界广泛采用，这一指标代表（）。

  A风险调整资本回报率

  B风险调整资产回报率

  C资产风险回报率

  D风险资本回报率

• 2. 下列关于收益率曲线的描述，错误的是（）。  

  A债券的到期收益通常不等于票面利率

  B收益率曲线对应着各类期限的贷款利率

  C收益率曲线斜向下意味着长期收益率较低

  D收益率曲线是根据市场上具有代表性的交易品种所绘制的利率曲线

• 3. 2004年，中国与俄罗斯、哈萨克斯坦、塔吉克斯坦、吉尔吉斯斯坦、白俄罗斯作为共同创始成员国成立的国际反洗钱组织是（）。  

  A埃格蒙特集团

  B沃尔夫斯堡集团

  C欧亚反洗钱与反恐融资小组

  D亚太反洗钱集团

• 4. 某商业银行观测到两组客户(每组5人)的违约率为(3%，3％)、(2％，0)、(4％，2％)、(3％，6％)和(8%，3％)，则这两组客户违约率之间的坎德尔系数为( )。

  A0.3

  B0.6

  C0.7

  D0.9

• 1. 企业的行业风险分析的主要内容是（）。

  A企业的战略规划

  B行业的竞争力

  C行业监管政策

  D企业的长远规划

  E行业周期性分析

• 2. 下列关于外部审计的说法正确的是（）。

  A外部审计已经成为银行监管的重要补充

  B外部审计没有独立权

  C银行与外部审计师是委托与被委托的关系

  D外部审计有权检查被审计单位的会计凭证、会计账簿、会计报表

  E加强外部审计，会增加监管成本