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2019年基金从业(证券投资基金基础知识)考试试题及答案(1)

2019年基金从业(证券投资基金基础知识)考试试题及答案(1)

考试总分：100分

考试类型：模拟试题

作答时间：90分钟

已答人数：347

试卷答案：有

试卷介绍： 2019年基金从业(证券投资基金基础知识)考试试题及答案(1)已经整理好，需要备考的朋友们赶紧来刷题吧！

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单选题

1. 所有种类的债券都面临通胀风险，对通胀风险特别敏感的投资者可购买通货膨胀联结债券，其()。

A本金随通胀水平的高低变化，利息不随通胀水平的高低变化

B本金不随通胀水平的高低变化，利息随通胀水平的高低变化

C本金和利息都不随通胀水平的高低变化

D本金和利息都随通胀水平的高低变化

2. 某QDII基金委托境外投资顾问进行境外证券投资，该投资顾问同时还受托管理其他境外对冲基金，投资顾问在其投资及运营过程中发生的下列行为符合相关规定的是()

A经过内部决策流程，提交了买入股票A的投资建议

B在尽职调查过程中，披露委托人QDII基金的详细信息

C在同时处理对冲基金和QDII基金的投资建议时，优先处理QDII基金的投资建议

D经过内部讨论，同意不披露某重大利益冲突事项

3. 会导致指数复制时出现跟踪误差的因素包括()。 I 现金留存 II 基金管理费 III 证券交易产生的佣金 IV 证券交易产生的印花税

AⅠ、Ⅲ、Ⅳ

BⅠ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

CⅡ、Ⅲ、Ⅳ

DⅠ、Ⅱ、Ⅲ

4. 关于债券的发行主体,以下表述正确的是()。 Ⅰ国债是财政部代表中央政府发行的 Ⅱ国债属于商业银行债券 Ⅲ地方政府债由中央政府负责偿还 Ⅳ特种金融债券的发行必须经中国人民银行批准

AⅡ、Ⅲ、Ⅳ

BⅠ、Ⅲ、Ⅳ

CⅠ、Ⅱ、Ⅳ

DⅠ、Ⅳ

5. 关于私募股权投资的J曲线以下表述错误的是()。

AJ曲线意味着私募股权投资的收益率通常早期较高，之后逐年走低

B私募股权基金在其投资项目的早期阶段，净现金流为负数

CJ曲线反映私募股权投资的收益率，随时间变化的轨迹

DJ曲线是因为其轨迹与字母J相似而得名

6. QDII基金的下列行为符合证监会规定的有()。

A购买不动产和房地产抵押按揭

B购买实物商品

C借入临时用途现金比例不超过基金净值的5％

D购买贵金属或代表贵金属的凭证

7. 影响个人投资者资产配置的因素包括()。 Ⅰ 投资期限的长短 Ⅱ 业绩比较标准的选择 Ⅲ 流动性的高低 Ⅳ 收益要求

AⅡ、Ⅲ

BⅠ、Ⅲ、Ⅳ

CⅠ、Ⅱ、Ⅳ

DⅠ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

8. 按照现行的股息红利差别化个人所得税政策，投资者持有期限在1个月以上至1年（含1年）的股票取得的股息红利，适用的个人所得税税率为()。

A50%

B20%

C30%

D60%

9. 以下指标中，可以反映股票基金风险的是()。 Ⅰ、标准差 Ⅱ、β系数 Ⅲ、持股集中度 Ⅳ、行业投资集中度

AⅠ、Ⅱ

BⅠ、Ⅱ、Ⅲ

CⅠ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

DⅡ

10. 关于被动投资与跟踪误差,以下表述错误的是()。

A被动投资执行的越差,跟踪误差越小

B被动投资构建的组合与目标指数相比跟踪误差尽可能小

C被动投资试图复制某一业绩基准即指数的收益和风险

D跟踪误差主要度量一个股票组合相对于基准组合的偏离程度

11. 关于主动投资和被动投资，以下表述正确的是()。

A被动投资通过市场择时获得超额收益

B主动投资在强有效市场比弱有效市场更有优势

C主动投资和被动投资是完全对立的

D被动投资试图复制某一业绩基准，主动投资试图跑赢市场

12. 关于基金利润分配，以下说法中正确的是()。

A对基金份额净值和投资者利益没有实际影响

B会导致基金份额净值和投资者利益的下降

C对基金份额净值没有实际影响，但会导致投资者利益下降

D会导致基金份额净值的下降，但对投资者利益没有实际影响

13. 关于完全复制、抽样复制、优化复制三种指数复制方法，以下表述正确的是()。

A完全复制跟踪误差最大

B优化复制所使用的样本股票数目最多

C优化复制跟踪误差最大

D抽样复制所使用的样本股票数目最多

14. 关于我国的证券交易所，以下描述正确的是()

A我国的证券交易所都采用的是公司制

B我国证券交易所的总经理是由国务院证券监督管理机构任免

C我国的证券交易所的设立是由证监会决定

D我国证券交易所的决策机构是董事会 ?

15. 投资者于2017年2月3日（周五）申购A货币基金份额，则该投资者从哪天开始享有A基金的分配权益()。

A2017年2月5日（周日）

B2017年2月4日（周六）

C2017年2月3日（周五）

D2017年2月6日（周一）

16. 关于含有嵌入条款的债券，下列哪种条款是对债券发行人有利的？()

A转换条款

B回售条款

C通货膨胀联结条款

D赎回条款

17. 假设在某固定时间段内某基金的平均收益率为40％，标准差为0．5。当前一年定期存款利率为5％，则该基金的夏普比率为()。

A0．65

B0．70

C0．60

D0．80

18. 关于基金的平均收益率,以下表述错误的是()。

A几何平均收益率考虑了货币的时间价值

B与算术平均收益率相比,几何平均收益率可以反映真实的收益情况

C几何平均收益率克服了算术平均收益率会出现的上偏倾向

D一般来说,几何平均收益率要大于算数平均收益率

19. 某2年期债券的面值为1000元,票面利率为6%,每年付息一次,现在市场收益为8%,其市场价格为964.29元,则麦考利久期为()。

A1.94年

B2.04年

C1.75年

D2年

20. 形成资本市场预期，建立战略资产配置，是投资组合管理中哪一阶段的主要内容？()

A规划阶段

B监控阶段

C执行阶段

D反馈阶段

21. 关于证券交易的印花税，以下表述错误的是()。

A目前，我国A股印花税为双边征收，税率为0．1％

B相关部门可以通过调节印花税税率和征收方向来调节交易费用

C在我国，印花税由证券交易所代税务机关收取

D印花税是在股票成交后对买卖双方投资者分别收取的税金

22. 个人投资者从基金分配中获得的下列收入，目前需要征收个人所得税的是()

A买卖股票差价收入

B股利收入

C定期存款利息收入

D国债利息收入

23. 关于另类投资的局限，以下表述错误的是()。

A估值难度大

B流动性较好

C杠杆率较高

D信息透明度低

24. 关于另类投资，以下表述正确的是()。

A期货、期权为衍生工具，属于典型的另类投资的范畴

B目前我国还没出现境内公募另类投资基金

C艺术品和收藏品的投资价值建立在艺术家声望和销售记录的条件之上，属于另类投资

D另类投资意味着创新投资，所以房地产、大宗商品投资这类有悠久历史的投资不属于另类投资

25. 2017年10月24日，投资者小王买入A股票50000元，卖出B股票30000元，当前的证券交易印花税率为1‰，则小王应缴纳的印花税金额是()元。

A20

B50

C80

D30

26. 跟踪误差产生的原因，不包括()。

A复制误差

B指数调整

C各项费用

D现金留存

27. 关于名义利率和实际利率，以下表述正确的是()。

A当物价不断下降时，名义利率比实际利率高

B名义利率是扣除通货膨胀补偿以后的利率，实际利率是包含通货膨胀补偿以后的利率

C名义利率是包含通货膨胀补偿以后的利率，实际利率是扣除通货膨胀补偿以后的利率

D当物价不断上涨时，名义利率比实际利率低

28. 关于银行间债券市场结算类型，以下表述错误的是()。

A结算机构可以在净额结算中担当中央对手方

B做市商需对全额结算的完成提供担保

C净额结算适用于交易所撮合交易模式和做市商机制发达的场外市场

D全额结算适用于高度自动化系统的单笔交易规模较大的市场

29. 关于受偿等级不同的债券，下列说法错误的是()。

A次级债务在清偿时仅有少量甚至没有补偿

B专利和品牌也可以作为有保证债券的保证券的保证物

C优先无保证债券在受偿排序上要先于优先次级债务

D有保证债券有时也被称为信用债券

30. 关于各类大宗商品投资，以下表述正确的是()

A基础原材料类大宗商品是制造业发展的基础，与生产经营活动密切相关

B大豆、稻谷、小麦的期货被称为三大农产品期货

C目前国际上可交易的贵金属类大宗商品主要包括金、银、钨等

D相比国外商品期货市场，国内商品期货市场在石油、天然气等领域占据着定价权的制高点

31. 关于常用的VA.R结算方法-历史模拟法，以下表述正确的是()。

A历史模拟法通过风险因子的概率分布模型，继而重复模拟风险因子变动的过程

B历史模拟法假设风险因子收益率服从某特定类型的概率分布，依据历史数据计算出风险因子收益率分布

C历史模拟法可以根据历史样本分布求出风险价值，组合收益的数据可以利用组合中投资工具收益的历史数据求得

D历史模拟法事先确定风险因子收益或概率分布，利用历史数据对未来方向进行估算

32. 基金财产的债务由()承担，基金份额持有人对基金财产的债务承担()责任。

A基金财产本身、无限

B基金财产本身、有限

C基金管理人、有限

D基金管理人、无限

33. 在某一时点，看涨期权标的资产的市场价格大于其执行价格，则该期权是一份()。

A虚值期权

B实值期权

C零值期权

D平价期权

34. 某5年期可转债既有赎回条款也有回售条款，且2年后就可以赎回、回售或转换股票。假设在发行3年后市场利率大幅上涨，此可转债的正股价格也下跌至转股价格之下。最有可能出现的情况是()。

A转换条款行使

B赎回条款行使

C债券价值上涨

D回售条款行使

35. 某日某基金买入S股票10000股，成交价5元/股，当日卖出Q股票20000股，成交价10元/股，按1‰税率征收标准，该基金需缴纳的印花税是()。

A200元

B150元

C250元

D50元

36. 关于全球投资业绩标准（GIPS），以下表述正确的是()。

A投资管理机构必须披露3年以上的业绩

BGIPS业绩评价的基础是输入数据的真实、准确

C投资管理机构使用GIPS标准进行披露时，必须同时遵守它提供的两套标准

D它属于强制执行的业绩标准

37. 下列选项中，不属于我国现行场内证券交易结算原则的是()

A货银对付原则

B见款付券原则

C分级结算原则

D法人结算原则

38. 关于被动投资，以下表述错误的是()。

A通过跟踪指数获得基准指数的回报

B被动投资的目标是获得较小的恒定超额收益

C投资经理不会试图利用技术分析或者数量方法预测市场的总体走势

D投资经理不会尝试利用基本面分析找出被低估或高估的股票

39. 关于可转债的回售条款，下面说法正确的是()。

A回售价格根据回售时标的股票市价确定

B回售条款由发行人行使

C回售条款由可转债持有人行使

D股票下跌时可转债持有人可以行使回售条款

40. 以下关于估值责任的表述,错误的是()。

A基金管理人在计算份额净值时,可参考估值工作小组意见的,但不能免除其估值责任

B基金托管人对管理人的估值结果负有复核责任

C基金托管人对基金管理人的估值原则和程序有异议时,以基金管理人的意见为准

D基金估值的责任人是基金管理人

41. 以下选项不属于债券基金主要的投资风险的是()。

A债券到期风险

B提前赎回风险

C利率风险

D信用风险

42. 会计师在审计某公司2016年的财务报表时发现该公司将其所得税费用计算错误，多计提了所得税费用，会计师调整后，该公司的利息倍数将会()。

A变大

B不变

C无法判断

D变小

43. 业内最常用的股票型基金相对收益归因分析模型是()

A平均收益率

B夏普比率

CB.rinson模型

D特雷诺比率

44. 以下属于财务风险的是()。

A某企业发行的债券在付息日无法及时支付利息

B某上市公司股票在资本市场不景气时，价格出现较大波动

C某公司由于某重大投资项目的亏损，使得公司息税前利润大幅度减少

D某公司的海外资产由于汇率波动遭受损失

45. 关于即期利率与远期利率的区别，以下表述错误的是()。

A远期利率的起点在未来某一时刻

B即期利率的起点在当前时刻

C远期利率水平一定高于即期利率水平

D即期利率与远期利率的计息日起点不同

46. 关于债券的当期收益率，以下表述正确的是()。

A债券的年利息收入与债券的到期收益的比率

B债券的年息收入与债券面值的比率

C债券的年息收入与债券的内在价值的比率

D债券的年息收入与当前的债券市场价格的比率

47. 有两条关于期货市场功能的论述： Ⅰ 期货市场最基本的功能就是风险管理，期货市场可以消除大多数金融风险，增强了整个金融系统的稳定性 Ⅱ 期货市场提高了供求信息的利用效率，标准合约又增加了市场流动性，为现货市场提供了参考价格，起到了价格发现的功能：对这两条论述判断正确的是()。

AⅠ错误，Ⅱ错误

BⅠ错误，Ⅱ正确

CⅠ正确，Ⅱ正确

DⅠ正确，Ⅱ错误

48. 王先生通过分析宏观经济形势和国家产业政策，认为医药行业具有较大发展前景，于是通过购买医药ETF基金以加大对医疗行业证券投资。王先生的策略为 ()。 Ⅰ 自上而下策略 Ⅱ 自下而上策略 Ⅲ 主动投资策略 Ⅳ 被动投资策略

AⅡ、Ⅳ

BⅡ、Ⅲ

CⅠ、Ⅳ

DⅠ、Ⅲ

49. 以下选项中，属于基础原材料类大宗商品的是() I 钢铁、铜、铝块 II 橡胶、黄金、白银 III 玉米、大豆、棕榈油 IV 铅、锌、铁矿石

AII、IV

BI、IV

CI、II

DII、III

50. 某股票的前收盘价为10元,经每10股分红0.5元的现金红利后,该股票的除息参考价为()。

A9.95元

B10.5元

C10.05元

D9.5元

51. 合格境内机构投资者（QD.II）产品的相关当事人不包括()。

DII）产品的相关当事人不包括()。

A资产管理人

B中国证监会

C境外投资顾问 D.资产托管人

52. 关于现代投资组合理论有效前沿，以下表述正确的是()。

A最小方差前沿只有下半部分是有效，故称有效前沿

B有效前沿又叫夏普有效前沿

C有效前沿位于所有资产和资产组合的左上方

D有效前沿不在最小方差前沿上

53. 净资产收益率是杜邦分析法的核心指标，以下与该指标无关的比率是()。

A总资产周转率

B存货周转率

C销售利润率

D权益乘数

54. 关于不同类型证券的投票权，以下表述正确的是()。

A优先股有优先投票权

B债券的投票权次于普通股

C投票权与现金流量权保持一致

D普通股按持股比例投票

55. 关于股票估值方法，以下模型和方法属于内在价值法的是()。

A市盈率模型

B经济附加值模型

C市销率模型

D企业价值倍数

56. 境内机构投资者开展境外证券投资业务时，可以选择境外资产托管人员负责境外资产托管业务。关于境外资产托管人所需满足的条件，以下表述正确的是()

A在中国大陆以外的国家或地区设立，最近一个会计年度实收资本不少于2亿美元或等值货币，或托管规模不少于2000亿美元或等值货币

B在中国大陆以外的国家或地区设立，最近一个会计年度实收资本不少于10亿美元或等值货币，或托管规模不少于1000亿美元或等值货币

C在中国大陆设立，最近一个会计年度实收资本不少于20亿美元或等值货币，或托管规模不少于2000亿美元或等值货币

D在中国大陆设立，最近一个会计年度实收资本不少于10亿美元或等值货币，或托管规模不少于1000亿美元或等值货币

57. 可以体现基金盈利能力和分红能力的指标为()。

A期末基金资产

B期末基金份额净值

C期初基金资产

D期末基金份额

58. 债券ABCD的凸性分别为3、2、1、0.5，在其他特性相同时，投资者应当选择哪种债券进行投资？()

A债券B

B债券D

C债券A

D债券C

59. ×年×月×日，某基金公告利润分配，每10股分配0．2元，权益分配日(除权除息日)某投资者持有该股10000份，未进行除息时基金份额净值为1．222元，则除权、除息后份额净值和该投资者持有的基金份额分别为()。

A1．202；10000份

B1．220；10000份

C1．022；9800份

D1．222；1000份

60. 进行基金业绩评价不能仅看回报率，还必须考虑其他因素，以下属于基金业绩评价必须考虑的因素是()。

A基金管理规模

B基金公司股权稳定性

C基金经理从业年限

D基金公司资产管理规模

61. 投资者在考察其所投资的私募股权基金时会画出一条曲线，被称为J曲线，以下相关表述正确的是()。

A对投资者而言，私募股权基金在投资前期，主要是以投入资金为主

BJ曲线意味着私募股权投资通常可在一两年获得回报

C对投资者而言，私募股权基金通常在项目后期，开始现金流出

DJ曲线以风险为横轴，以收益为纵轴

62. ()是指已设定到期日的零息票债券的到期收益率，表示的是从现在（t=0）到时间t的收益。

A名义利率

B远期利率

C即期利率

D实际利率

63. 下列属于基金投资交易过程中的风险的是()。

A投资交易过程中的合规风险

B汇率风险

C利率风险

D市场风险

64. 关于远期合约与期货合约的比较，以下描述正确的是()。

A远期合约是标准化合约

B远期合约可以在场外市场交易

C远期合约的流动性要好于期货合约

D远期合约的履约信用风险小于期货合约

65. 计算某股票贝塔系数需要用到的指标是()。 Ⅰ 该股票与整个股票市场的相关性 Ⅱ 股票自身的标准差 Ⅲ 整个市场的标准差 Ⅳ 该股票在投资组合中配置的权重

AⅠ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

BⅠ、Ⅱ、Ⅲ

CⅡ、Ⅲ、Ⅳ

DⅠ、Ⅱ、Ⅳ

66. 使用内在价值法对股票进行估值,不同现金流决定了不同的现金流贴现模式,股利贴现模式(D.D.M)采用的现金流是()。

A现金股利

B业自由现金流

C留存收益

D权益自由现金流

67. 如果债券基金经理采用免疫策略，则他需要较好地确定持有期，找到所有的久期等于持有期的债券，并选择凸性()的债券。

A最高

B相等

C为零

D最低

68. 关于证券交易所，以下描述错误的是()。

A证券交易所对从事证券交易各种活动监管严密，以保证场内交易市场高效有序的运行

B证券交易所为证券集中交易提供场所和设施

C证券交易所为证券市场提供安全高效的证券登记结算服务

D证券交易所本身不持有证券，也不进行证券的买卖

69. 如果股票基金的平均市盈率小于市场指数的市盈率，则可以认为该股票基金属于()。

A激进型基金

B防御型基金

C价值型基金

D成长型基金

70. 资本资产定价模型认为，投资者想要获得更高的报酬，就必须承担更高的风险，此处风险指的是()。

A系统性和非系统性风险

B非系统性风险

C系统性风险

D系统性风险减去非系统性风险后的额外风险

71. 关于私募股权投资采取的主要退出机制，以下表述错误的是()。

A破产清算

B借壳上市

C大宗交易

D首次公开发行

72. 关于系统性风险和非系统性风险以下表述错误的是()。

A非系统性风险主要包括由政治因素、宏观经济因素、法律因素等引起的风险

B政策风险属于系统性风险

C非系统性风险往往是由某个或者少数特别因素导致的

D组合化投资可以分散非系统性风险

73. 采用被动投资策略的投资者,通常()。

A尝试利用基本面分析找出被低估或高估的股票

B认为市场并非完全有效

C试图利用技术预测市场总体走势调整股票组合

D通过跟踪指数获得基准指数的回报

74. 关于交易指令在基金公司内部执行情况，以下说法错误的是()。

A交易员接收到指令后有权根据自身对市场的判断选择合适时机完成交易

B交易系统或相关负责人不能拦截基金经理下达的投资指令

C在自主权限内，基金经理可通过交易系统向交易室下达交易指令

D不同基金经理下达的买卖同一股票指令，交易时应强制按公平交易方式进行交易

75. 某汽车生产企业在2017年度收到一笔订购汽车的预收账款，共计现金5000万元。这笔预收账款对该企业现金流的影响是()。

A经营活动产生的现金流增加

B筹资活动产生的现金流减少

C投资活动产生的现金流增加

D企业的现金流增加但不影响现金流量表

76. 关于均值、中位数与分位数，以下说法错误的是()。

A对同一组数据来说，中位数就是大小处于正中间位置的那个数值

B有些时候，一组数据的均值与中位数相同

C中位数就是上50％分位数

D投资管理领域中，均值经常被用来作为评价基金经理业绩的基准

77. 关于证券市场线和资本市场线的比较区别，以下表述错误的是()。

A资本市场线决定最适合的资产配置点

B资本市场线的斜率是市场组合的风险溢价

C证券市场线用系统性风险（β值）衡量风险

D资本市场线可以运用于有效投资组合

78. 下列不属于国内外的私募股权投资机构类型的是()。

A专业化的私募投资基金

B大型多元化金融机构下设的直接投资部门

C具有政府背景的投资基金

D大型企业的风险管理部门

79. 一般而言，基金公司投资管理部门设置主要包括()。 Ⅰ 投资决策委员会 Ⅱ 投资部 Ⅲ 研究部 Ⅳ 交易部

AⅠ、Ⅱ

BⅠ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

CⅡ、Ⅲ

DⅠ、Ⅲ

80. 以下不属于风险敏感度指标的是()。

A特雷诺比率

B久期

C凸性

Dβ系数

81. 假设某股票最高价格为20元，某投资者下达一项指令，当股票价格跌破18元时，全部卖出所持股票。该投资者下达的指令类型是()。

A限价买入指令

B止损买入指令

C止损卖出指令

D限价卖出指令

82. 采用被动投资策略的投资管理人()。

A时常预测市场证券,并根据市场走势调整股票组合

B尝试利用基本面分析找出被高估或低估的股票

C尽量减少不必要的交易成本

D相信系统性跑赢市场是可能的

83. 关于沪港通、深港通以及债券通开通的重要意义，有以下几种说法： I 标志着人民币国际化的重要进展 II 刺激了人民币的资产需求 III 丰富了境外人民币资本的投资品种 IV 标志着我国不断扩大金融市场开放 V 标志着我国资本账户已经完全开放以上说法正确的是()

AⅠ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ

BⅠ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

CⅢ、Ⅳ、Ⅴ

DⅠ、Ⅱ、Ⅳ、Ⅴ

84. 如果基于月度收益计算得到的下行标准差为8%，那么年化下行标准差为()

A3.32%

B2.31%

C27.71%

D96%

85. 根据目前的税收政策，发生在国内的以下投资经营活动不需要缴纳增值税的是() Ⅰ封闭式证券投资基金买卖股票产生盈利 Ⅱ公募基金买卖股票产生盈利 Ⅲ私募证券基金管理人收取基金管理费 Ⅳ公募基金管理人收取基金管理费

AⅡ、Ⅳ

BⅠ、Ⅱ

CⅡ

DⅢ、Ⅳ

86. 以下常见的股票市场指数中，采用算术平均法编制而成的是()。

A标普500

B上证综指

C沪深300

D道琼斯指数

87. 对于不含期权的债券，当债券收益率分别上升和下降相同单位时，以下说法正确的是()

A债券价格会随之同向变动，且价格上升幅度等于下降幅度

B债券价格会随之反向变动，且价格上升幅度大于下降幅度

C债券价格会随之反向变动，且价格上升幅度等于下降幅度

D债券价格会随之反向变动，且价格上升幅度小于下降幅度

88. 小芳购买了某公司发行的面值为100元的3年期债券共100张，利率为5%，每年付息一次，该笔投资共获得利息收入()元。

A10500

B1500

C11500

D10100

89. 关于期货市场的价格发现功能，以下表述错误的是()。

A期货交易者能将经济运行状况信息传递给现货交易者

B现货和期货市场的套利活动对现货市场没有影响

C期货市场中形成的价格能反映供求状况

D期货合约价格能反映标的资产所包含的信息变化

90. 以下属于投资组合市场风险管理措施的是()。

A限制与同一交易对手的交易集中度

B计算各类证券的历史平均交易量、换手率和相应的变现周期

C分析投资组合持有人结构和特征

D跟踪分析基金重仓股、个股交易量占该股流通值显著比例

91. 某公司发行了面值为100元的3年期零息债券，现在市场利率为10%，则该债券的现值为()。

A75.13元

B133.10元

C82.64元

D70.00元

92. 下列不属于资本资产定价模型基本假定的是()。

A不存在交易费用及税金

B所有投资者都具有同样的信息

C所有投资者都是理性的

D市场上只有两种投资者

93. 关于收益率曲线,以下表述正确的是()。 Ⅰ收益率曲线描述的是利率的期限结构 Ⅱ收益率曲线描述的是利率的风险结构 Ⅲ在不同的市场阶段可以观察到不同的收益率曲线形态 Ⅳ通常情况下，投资者对期限较短的债券会要求较高的风险溢价

AⅠ、Ⅲ

BⅡ、Ⅲ

CⅠ、Ⅳ

DⅡ、IV

94. 以下资产负债表的项目中，应计在资产项下的是()。

A资本公积

B应付账款

C预收账款

D预付账款

95. 如果要将基于每日收益率计算所得的下行标准差进行年化，正确的做法是()。

A除以交易日数量

B除以交易日数量的开方

C乘以交易日数量

D乘以交易日数量的开方

96. 关于期货市场的风险管理功能，以下表述正确的是()。 Ⅰ 期货交易可以使风险在具有不同风险偏好的投资者之间进行转移和再分配 Ⅱ 期货市场能够提高金融系统抵御风险的能力 Ⅲ 期货交易能够消除金融市场系统风险

AⅠ、Ⅱ

BⅠ、Ⅱ、Ⅲ

CⅡ、Ⅲ

DⅠ、Ⅲ

97. 关于投资者特征，以下表述错误的是()。

A风险承受能力较强的可以投资期限较长的品种

B机构投资者的风险评估能力和风险承受能力通常比较强

C具有稳定收入来源的投资者可以投资期限较长的品种

D机构投资者可以向所有个人投资者发行产品

98. 假设某封闭式基金3月10日的基金净资产为55000万元人民币，3月11日的基金净资产为55157万元人民币，该股票基金的托管费率为0.2%，该年实际天数为366天，则3月11日应计提的托管费为()。

A0.3005万元

B0.3013万元

C0.3022万元

D0.3014万元

99. 以下不属于采用贴现发行方式的货币市场工具的是()。

A大额可转让定期存单

B短期政府债

C商业票据

D同业存单

100. 中国证券登记结算有限责任公司是经由()批准设立的。

A国务院财政部

B中国证券业协会

C上海证券交易所和深圳证券交易所

D中国证券监督管理委员会

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