KPMG风险中性定价模型中用到的变量不包括（ ）。

在资产定价模型中用来测度不可消除系统性风险的是（）。 个人贷款定价模型不包括（） 个人贷款定价模型不包括（  ）。 资本资产定价模型的假设不包括（） 在资产定价模型中用来测度不可消除系统性风险的是(   )。 C#语言规定，程序中用到的变量一定要（） 资本资产定价模型的基本假设不包括（）。 资本资产定价模型主要应用不包括（） 资本资产定价模型的应用不包括（） 依据资本资产定价模型，资产的必要收益率不包括对公司特有风险的补偿 根据资本资产定价模型，资产的必要收益率不包括对公司特有风险的补偿（） 依据资产资本定价模型，资产的必要收益率不包括对公司特有风险的补偿（） 资本资产定价模型的局限性不包括（）。 请简述风险中性定价原理及风险中性世界对衍生产品定价的作用。 在资本资产定价模型（CAPM）中用来描述资产或资产组合系统性风险大小的指标是（）。 如果1年期零息国债收益率是10％，某公司零息债券一年期承诺收益率是15％，违约损失率是100％，那么根据KPMG风险中性定价模型得出的违约概率是：（ ） （2017年）依据资本资产定价模型，资产的必要收益率不包括对公司特有风险的补偿。（ ） 某 1 年期零息债券的年收益率为 16.7%，假设债务人违约后，回收率为零，若 1 年期的无风险年收益率为 5%，则根据 KPMG 风险中性定价模型得到上述债券在 1 年内的违约概率为( )。 某1年期零息债券的年收益率为18.5%。假设债务人违约后回收率为25%，若1年期的无风险年收益率4%，根据KPMG风险中性定价模型该债券在1年内的违约概率为( )。 某Ⅱ年期零息债券的年收益率为16.7%，假设债务人违约后，回收率为零，若1年期的无风险年收益率为5%，则根据KPMG风险中性定价模型得到上述债券在1年内的违约概率为（）