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KPMG风险中性定价模型中所要用到的变量包括( )。
多选题
KPMG风险中性定价模型中所要用到的变量包括( )。
A. 零息贷款承诺的利息
B. 与贷款相同期限的零息国债的收益率
C. 零息债券的非违约率
D. 借款企业规模
E. 借款企业的市场价值
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KPMG风险中性定价模型中所要用到的变量包括( )。
A.零息贷款承诺的利息 B.与贷款相同期限的零息国债的收益率 C.零息债券的非违约率 D.借款企业规模 E.借款企业的市场价值
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多选题
KPMG风险中性定价模型中用到的变量包括( )。
A.非违约概率 B.风险资产的承诺利息 C.风险资产的回收率 D.贷款期限 E.借款企业的市场价值
答案
多选题
KPMG风险中性定价模型中用到的变量包括()。
A.非违约概率 B.风险资产的承诺利息 C.风险资产的回收率 D.贷款期限 E.借款企业的市场价值
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某 1 年期零息债券的年收益率为 16.7%,假设债务人违约后,回收率为零,若 1 年期的无风险年收益率为 5%,则根据 KPMG 风险中性定价模型得到上述债券在 1 年内的违约概率为( )。
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某Ⅱ年期零息债券的年收益率为16.7%,假设债务人违约后,回收率为零,若1年期的无风险年收益率为5%,则根据KPMG风险中性定价模型得到上述债券在1年内的违约概率为()
某1年期零息债券的年收益率为18.5%。假设债务人违约后回收率为25%,若1年期的无风险年收益率4%,根据KPMG风险中性定价模型该债券在1年内的违约概率为( )。
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某一年期零息债券的年收益率为16.7%,假设债务人违约后,回收率为零,若1年期的无风险年收益率为5%,则根据KPMG风险中性定价模型得到上述债券在1年内的违约概率为( )。
某1年期零息债券的年收益率为18.2%,假设债务人违约后回收率为20%,若1年期的无风险年收益率为4%,则根据KPMG风险中性定价模型得到上述债券在1年内的违约概率为( )。
某1年期零息债券的年收益率为16.7%。假设债务人违约后,回收率为零,若1年期的无风险年收益率为5%。则根据KPMG风险中性定价模型得到上述债券在1年内的违约概率为( )。
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