证券（或一个证券组合）的预期风险溢价与其β值成反比。（）

有价证券的价格与预期收益成正比，与市场利率成反比 下列关于资本市场线和证券市场线的说法中，正确的有（　　）。Ⅰ.资本市场线实际上指出了有效投资组合风险与预期收益率之间的关系Ⅱ.证券市场线给出每一个风险资产风险与预期收益率之间的关系Ⅲ.由证券市场线可知，理性投资者持有的风险资产投资组合都是市场投资组合Ⅳ.证券市场线描述了一个资产或资产组合的预期收益率与其贝塔值之间的关系 证券投资的流动性与风险性成反比（） 如果某证券组合的β值为1.8，且基准指数的风险溢价水平为10%，则该组合的风险溢价水平为（） (2018年)证券市场线描述了一个资产或资产组合的预期收益率与其（）之间的关系。 一个证券组合的夏普指数是连接证券组合与无风险证券的直线的斜率。（） 一个证券组合的夏普指数是连接证券组合与无风险证券的直线的斜率（） （2018年真题）证券市场线描述了一个资产或资产组合的预期收益率与其（ ）之间的关系。 某证券组合今年实际平均收益率为0.15，当前的无风险利率为0.03，市场组合的风险溢价为0.06，该证券组合的β值为1.5。那么，该证券组合的詹森指数为（）。 一个证券组合的特雷诺指数是连接证券组合与无风险证券的直线的斜率。（） 假定某证券的无风险利率是5%，市场证券组合预期收益是10%，β值为0.9，则该证券 的预期收益是（） 证券行市与证券收益成反比，与市场利率成正比。（） 证券行市与证券收益成反比，与市场利率成正比。（） 某证券组合2007年实际平均收益率为0.14，当前的无风险利率为0.02，市场组合的风险溢价为0.06，该证券组合的β值为1.5。那么，该证券组合的特雷诺指数为（ ）。 某证券组合今年实际平均收益率为0.15，当前的无风险利率为0.03，市场组合的风险溢价为0.06，该证券组合的贝塔值为1.5。那么，该证券组合的特雷诺指数为()。 某证券组合今年实际平均收益率为0.15，当前的无风险利率为0.03，市场组合的风险溢价为0.06，该证券组合的贝塔值为1.5。那么，该证券组合的詹森指数为()。 某证券组合今年实际平均收益率为0.15，当前的无风险利率为0.03，市场组合的风险溢价为0.06，该证券组合的β值为1.5。那么，根据詹森指数评价方法，该证券组合绩效（） 证券价值与银行利率成反比。() 某证券组合今年实际平均收益率为0.15，当前的无风险利率为0.03，市场组合的风险溢价为0.06，该证券组合的口值为1.5。那么，根据詹森指数评价方法，该证券组合绩效（）。 某证券组合今年实际平均收益率为0.15，当前的无风险利率为0.03，市场组合的风险溢价为0.11，该证券组合的β值为1。那么，根据特雷诺指数来评价，该证券组合的绩效（）