材料
根据下面资料，回答问题 甲公司准备用自有资金3亿元投资一个项目，现有A、B两个方案可供选择。根据预测，未来市场状况存在繁荣、一般、衰退三种可能性，概率分别为0.2、0.5和0.3两个方案在不同市场状况下的预计年报酬率如下表所示。为了正确决策，甲公司须进行风险评价。
A方案的年期望报酬率为（）。
A. 8.7%
B. 9.3%
C. 7.8%
D. 9.8%
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相关试题
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A方案的年期望报酬率为（）。
A.8.7% B.9.3% C.7.8% D.9.8%
答案
如果A、B两个方案的期望报酬率相同，则报酬率的标准离差大的方案（）。
A.市盈率高 B.风险高 C.标准离差率高 D.资本成本率高
答案
甲方案在经济繁荣时的期望报酬率为80%，发生的概率为0.5，在经济正常时的期望报酬率为10%，发生的概率为0.3，在经济衰退时期望报酬率为-50%，发生的概率为0.2，那么该方案期望报酬率的标准差为（ ）。
A.57.45% B.33% C.51.39% D.98.12%
答案
如果股票的期望报酬率等于其必要报酬率，则说明（）
A.股票价格是公平的市场价格 B.证券市场处于均衡状态 C.在任一时点股票价格都能完全反映有关该公司的任何可获得的公开信息 D.股票价格对新信息能迅速作出反映
答案
假设市场投资组合的期望报酬率和方差是10%和0.0625，无风险报酬率是5%，某种股票期望报酬率的方差是0.04，与市场投资组合期望报酬率的相关系数为0.3，则该种股票的必要报酬率为( )。
A.6.20% B.6.25% C.0.065 D.0.0645
答案
假设市场投资组合的期望报酬率和方差是10%和0.0625,无风险报酬率是5%，某种股票期望报酬率的方差是0.04，与市场投资组合期望报酬率的相关系数为0.3，则该种股票的必要报酬率为（）
A.6. 2% B.6. 25% C.6. 5% D.6. 45%
答案
甲方案的期望报酬率为19％，则其标准差为（ ）。
A.0.73 B.0.073 C.0.1715 D.0.1751
答案
乙方案的期望报酬率为19％，则其标准差为（ ）。
A.0.73 B.0.073 C.0.1715 D.0.1751
答案
A项目的期望报酬率为()。
A.3.7％ B.8.3％ C.12.7％ D.13.1％
答案
A项目的期望报酬率为()。
A.7％ B.9％ C.10％ D.20％
答案
热门试题
已知某种证券期望报酬率的标准差为0.2，当前的市场组合期望报酬率的标准差为0.4，两者期望报酬率之间的相关系数为0.5，则两者期望报酬率之间的协方差是（）
甲公司A产品的期望报酬率（）。
企业某新产品开发成功的概率为80%,成功后的投资报酬率为40%,失败后的投资报酬率为-100%。用该产品开发方案的期望投资报酬率为（）
期望报酬率相等的多个方案，标准差最大的方案一定是风险最大的方案。（）
在期望报酬率相同的条件下，标准离差越大的方案，则风险( )。
期望报酬率不同的两个方案是无法比较其风险大小的
资本市场中，纵坐标是总期望报酬率、横坐标是总标准差，根据:总期望报酬率=Qx风险组合的期望报酬率+(1一Q)x无风险利率，总标准差=Qx风险组合的标准差，可知（ ）。
Ⅰ.当Q=1时，总期望报酬率=风险组合的期望报酬率，总标准差大于风险组合的标准差
Ⅱ.当Q=1时，总期望报酬率=风险组合的期望报酬率，总标准差等于风险组合的标准差
Ⅲ.当Q=0时，总期望报酬率=无风险利率，总标准差=0
Ⅳ.当Q=0时，总期望报酬率=无风险利率，总标准差=1
资本市场中，纵坐标是总期望报酬率，横坐标是总标准差，根据总期望报酬率=Q·风险组合的期望报酬率+(1-Q)·无风险利率，总标准差=Q·风险组合的标准差，可知（ ）。
Ⅰ 当Q=1时，总期望报酬率=风险组合的期望报酬率，总标准差>风险组合的标准差
Ⅱ 当Q=1时，总期望报酬率=风险组合的期望报酬率，总标准差=风险组合的标准差
Ⅲ 当Q=0时，总期望报酬率=无风险利率，总标准差=o
Ⅳ 当Q=0时，总期望报酬率=无风险利率，总标准差=1 资本市场中，纵坐标是总期望报酬率、横坐标是总标准差，根据：总期望报酬率=Q×风险组合的期望报酬率+(1-Q)×无风险利率，总标准差=Q×风险组合的标准差，可知（）。
Ⅰ．当Q=1时，总期望报酬率=风险组合的期望报酬率，总标准差>风险组合的标准差
Ⅱ．当Q=1时，总期望报酬率=风险组合的期望报酬率，总标准差=风险组合的标准差
Ⅲ．当Q=0时，总期望报酬率=无风险利率，总标准差=0
Ⅳ．当Q=0时，总期望报酬率=无风险利率，总标准差=1 资本市场中，纵坐标是总期望报酬率、横坐标是总标准差，总期望报酬率=Q×风险组合的期望报酬率+(1-Q)×无风险利率，总标准差=Q×风险组合的标准差，则( )。
Ⅰ．当Q=1时，总期望报酬率=风险组合的期望报酬率，总标准差>风险组合的标准差
Ⅱ．当Q=1时，总期望报酬率=风险组合的期望报酬率，总标准差=风险组合的标准差
Ⅲ．当Q=0时，总期望报酬率=无风险利率，总标准差=0
Ⅳ．当Q=0时，总期望报酬率=无风险利率，总标准差=1 若A方案的净现值大于B方案的净现值，则A方案的内含报酬率也一定高于B方案的内含报酬率。 ，则A方案的内含报酬率也一定高于B方案的内含报酬率。 资产的风险报酬率是该项资产的风险系数和市场风险报酬率的乘积，而市场风险报酬率是市场投资组合的期望报酬率与无风险报酬率之差（） 由若干种证券组成的投资组合的期望报酬率就是这些证券期望报酬率的加权平均数。() 假设开发某产品的期望报酬率为25%，标准离差率为15%，则开发该产品的期望报酬率的标准离差率为（ ） 影响期望投资报酬率的因素有()。 A项目期望报酬率的标准离差为()。 已知J股票的β值为1.3，与市场组合期望报酬率的相关系数为0.65，市场组合期望报酬率的标准差为0.1，则J股票期望报酬率的标准差为（） 假设开发某产品的期望报酬率为25％，标准离差为15％，则开发该产品的期望报酬率的标准离差率为（ ）。 假设开发某产品的期望报酬率为25%，标准离差为15%，则开发该产品的期望报酬率的标准离差率为（ ） 假设开发某产品的期望报酬率为25%，标准离差为15%，则开发该产品的期望报酬率的标准离差率为（）。
Ⅰ 当Q=1时，总期望报酬率=风险组合的期望报酬率，总标准差>风险组合的标准差
Ⅱ 当Q=1时，总期望报酬率=风险组合的期望报酬率，总标准差=风险组合的标准差
Ⅲ 当Q=0时，总期望报酬率=无风险利率，总标准差=o
Ⅳ 当Q=0时，总期望报酬率=无风险利率，总标准差=1 资本市场中，纵坐标是总期望报酬率、横坐标是总标准差，根据：总期望报酬率=Q×风险组合的期望报酬率+(1-Q)×无风险利率，总标准差=Q×风险组合的标准差，可知（）。
Ⅰ．当Q=1时，总期望报酬率=风险组合的期望报酬率，总标准差>风险组合的标准差
Ⅱ．当Q=1时，总期望报酬率=风险组合的期望报酬率，总标准差=风险组合的标准差
Ⅲ．当Q=0时，总期望报酬率=无风险利率，总标准差=0
Ⅳ．当Q=0时，总期望报酬率=无风险利率，总标准差=1 资本市场中，纵坐标是总期望报酬率、横坐标是总标准差，总期望报酬率=Q×风险组合的期望报酬率+(1-Q)×无风险利率，总标准差=Q×风险组合的标准差，则( )。
Ⅰ．当Q=1时，总期望报酬率=风险组合的期望报酬率，总标准差>风险组合的标准差
Ⅱ．当Q=1时，总期望报酬率=风险组合的期望报酬率，总标准差=风险组合的标准差
Ⅲ．当Q=0时，总期望报酬率=无风险利率，总标准差=0
Ⅳ．当Q=0时，总期望报酬率=无风险利率，总标准差=1 若A方案的净现值大于B方案的净现值，则A方案的内含报酬率也一定高于B方案的内含报酬率。 ，则A方案的内含报酬率也一定高于B方案的内含报酬率。 资产的风险报酬率是该项资产的风险系数和市场风险报酬率的乘积，而市场风险报酬率是市场投资组合的期望报酬率与无风险报酬率之差（） 由若干种证券组成的投资组合的期望报酬率就是这些证券期望报酬率的加权平均数。() 假设开发某产品的期望报酬率为25%，标准离差率为15%，则开发该产品的期望报酬率的标准离差率为（ ） 影响期望投资报酬率的因素有()。 A项目期望报酬率的标准离差为()。 已知J股票的β值为1.3，与市场组合期望报酬率的相关系数为0.65，市场组合期望报酬率的标准差为0.1，则J股票期望报酬率的标准差为（） 假设开发某产品的期望报酬率为25％，标准离差为15％，则开发该产品的期望报酬率的标准离差率为（ ）。 假设开发某产品的期望报酬率为25%，标准离差为15%，则开发该产品的期望报酬率的标准离差率为（ ） 假设开发某产品的期望报酬率为25%，标准离差为15%，则开发该产品的期望报酬率的标准离差率为（）。
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