要构造一个指数基金的头寸，需要购买（）股指期货合约和无风险债券

我国第一个股指期货为沪深500指数期货。（ ） 我国第一个股指期货为沪深500指数期货（） 股指期货合约的理论价格由其标的股指的价格、收益率和无风险利率共同决定。（ ） 股指期货合约的理论价格由其标的股指的价格、收益率和无风险利率共同决定（） 建立一个期货头寸，待这个期货合约到期前将其平仓，再建立另一个到期日较晚的期货头寸直至套期保值期限届满，称为（） 股票指数越大，或合约乘数越大，股指期货合约价值也就越大。 股票指数期货和股票期货的合约标的物是不同的，股票期货合约的对象是单一的股票， 而股指期货合约的对象是代表一一组股票价格的指数。（ ） 下列股指期货套利策略中，属于“跨期套利”的有（　　）。Ⅰ．买入一个品种近期的股指期货的同时，在同一市场卖出远期的同品种股指期货Ⅱ．买入一个市场的股指期货的同时，在另一个市场卖出同一品种同一交割月份的合约Ⅲ．卖出一个品种近期的股指期货，在同一市场同时买入远期的同品种股指期货Ⅳ．买入股指期货同时卖出股指期货的成分股 股票期货与股指期货的差别仅仅在于股票期货合约的对象是指单一的股票，而股指期货合约的对象是代表一组股票价格的指数。（） 期货价差套利要同时在相关合约上进行方向相反的交易，即同时建立一个多头头寸和一个空头头寸。（ ） 建立一个期货头寸，待这个期货合约到期前将其平仓，再建立另一个到期日较晚的期货头寸直至套期保值期限届满，称之为（） 建立一个期货头寸，待这个期货合约到期前将其平仓，再建立另一个到期日较晚的期货头寸直至套期保值期限届满，称之为（） 当前沪深300指数为3300，投资者利用3个月后到期的沪深300股指期货合约进行期现套利。按单利计，无风险年利率为5%，红利年收益率为1%，套利成本为20个指数点。该股指期货合约的无套利区间为（） 当前沪深300指数为3300，投资者利用3个月后到期的沪深300股指期货合约进行期现套利。按单利计，无风险年利率为5%，红利年收益率为1%，套利成本为20个指数点。该股指期货合约的无套利区间为（）。 1982年，美国（）上市交易价值线指数期货合约，标志着股指期货的诞生 推出世界上第一个股指期货合约的交易所为( )。 1982年2月24日，美国芝加哥交易所推出了价值线指数期货合约的交易，成为世界上第一个股指期货品种。 目前，沪深300指数期货已成为全球第一大股指期货合约。（ ） 沪深300股指期货的合约价值为期货指数乘以()元人民币。 1982年，美国（ ）上市交易价值线综合指数期货合约，标志着股指期货的诞生。