大量卖出股票组合对股票现货市场有冲击，会产生冲击成本。（　　）

假设某市场2月1日股票指数现货价为1600点，市场利率为60%(连续复利)，年指数股息率为1.5%，借贷利息差为0.5%，股指期货合约买卖手续费双边为0.3个指数点，同时，市场冲击成本也是0.3个指数点，股票买卖双方的双边手续费及市场冲击成本各为成交金额的0.6%，则5月30日的无套利区间是（）。 准确的套利交易意味着卖出或买进股指期货合约的同时，买进或卖出与其相对应的股票组合。如果实际交易的现货股票组合与指数的股票组合不一致，势必导致两者在未来的走势或回报不一致，就会导致模拟误差。（ ） 关于冲击成本，以下表述错误的是（）。I、冲击成本是一项隐性交易成本II、冲击成本是交易行为对价格产生的影响III、交易头寸越大，对市场价格的冲击越不明显IV、作为一种事后计算指标，冲击成本难以精确计算 ( ) 会影响股票组合对标的指数的跟踪误差。 下列说法错误的是（）。Ⅰ.市场冲击是一项隐性交易成本Ⅱ.市场冲击是交易行为对价格产生的影响Ⅲ.交易头寸越大，对市场价格的冲击越不明显Ⅳ.要衡量市场冲击可以使用头寸占日平均交易量的比例 市场流动性（ ），冲击成本（ ）。 与股票现货交易相比，股票期货的优点有（） （2021年真题）关于冲击成本，以下表述错误的是（ ）。Ⅰ冲击成本是一项隐性交易成本Ⅱ冲击成本是交易行为对价格产生的影响Ⅲ交易头寸越大，对市场价格的冲击越不明显Ⅳ作为一种事后计算指标，冲击成本难以精确计算 在套利交易中，实际交易的现货股票组合的回报和指数的股票组合的回报不一致。（ ） 在套利交易中，实际交易的现货股票组合的回报和指数的股票组合的回报不一致（） 假设8月22日股票市场上现货沪深300指数点位1224.1点，A股市场的分红股息率在2.6%左右，融资（贷款）年利率r=6%，期货合约双边手续费为0.2个指数点，市场冲击成本为0.2个指数点，股票交易双边手续费以及市场冲击成本为1%，市场投资人要求的回报率与市场融资利差为1%，那么10月 2日到期交割的股指期货10月合约的无套利区间为（） 假设2月1日现货指数为1600点，市场利率为6%，年指数股息率为1.5%，借贷利息差为0.5%，期货合约买卖手续费双边为0.3个指数点，同时，市场冲击成本也是0.3个指数点，股票买卖双方，双边手续费及市场冲击成本各为成交金额的0.6%，5月30日的无套利区是（）。 假设2月1日现货指数为1 600点，市场利率为6%，年指数股息率为1．5%，借贷利息差为0．5%，期货合约买卖手续费双边为0．3个指数点，同时，市场冲击成本也是0．3个指数点，股票买卖双方，双边手续费及市场冲击成本各为成交金额的0．6%，5月30日的无套利区是（ ）。 CPI和PPI是决定市场利率水平的中枢，对债券市场、股票市场会产生重要影响。（　　） 当中央银行大量购进国债的时候，会导致股票市场。 冲击试样缺口根部曲率半径变化对冲击试验结果会产生结果（） 导致市场冲击成本的原因包括( )。 回廊股票期权套利组合是由股票现货的多头与垂直进出差价期权组合的多头进一步组合而成。() 与股票现货市场上的投机相比，在股指期货市场投机的好处有（ ）。 由于大多数股票价格的变动与股价指数方向，所以在股票现货市场和股票指数期货市场（）