当两种资产之间的收益率变化不完全正相关时，该资产组合的整体风险( )各项资产风险的加权之和。

关于贝塔系数和其他系数，以下表述正确的是（）Ⅰ某资产的贝塔系数越大，意味着该资产收益率与市场组合收益率的协方差越大Ⅱ两种金融资产收益率相关系数和协方差符号总是相同Ⅲ相关系数为0代表两种金融资产收益率之间无线性相关联Ⅳ除非两种金融资产收益率是完全正相关的，否则分散投资总是能够降低投资组合的风险 两种资产投资之间的投资收益率相关程度ρ=0时，说明这2种资产收益之间（） 某资产组合含甲、乙两种资产，两种资产收益率的标准差分别是6%和9%，投资比重分别为40%和60%，两种资产收益率的相关系数为0.6，则该资产组合收益率的标准差为（ ）。 某资产组合含甲、乙两种资产，两种资产收益率的标准差分别是6%和9%，投资比重分别为40%和60%，两种资产收益率的相关系数为0.6，则该资产组合收益率的标准差为 利用两种资产构建组合，两种资产相关系数越（）则越有利降低组合风险，卖空（）限制，组合收益可超出两种资产的收益率 当两种资产投资收益率的协方差为正时,意味着两种资产收益率变动方向()。 假设有两种收益完全正相关的风险证券组成的资产组合，那么最小方差资产组合的标准差为（） 两个证券收益率不完全相关意味着两个收益率之间的相关系数p的取值范围是（） 当两种证券完全正相关时，由此形成的证券组合 当两种资产的相关系数（　）时，说明两种资产的收益之间没有相关性。 当两种证券完全正相关时，由此所形成的证券组合（） 两种资产构建的投资组合，其预期收益率大小与两种资产的比例及相关系数的关系分别是（） 进行资产配置时构造最优组合的内容有（）。Ⅰ.确定不同资产投资之间的相关程度Ⅱ.确定不同资产投资之间的投资收益率相关程度Ⅲ.计算组合的期望收益率Ⅳ.计算资产配置的风险 资产1的预期收益率为5%，资产2的预期收益率为8%，两种资产的相关系数为1。按资 产1占40%，资产2占60%的比例构建组合，则组合的预期收益率为（） 当两项资产的收益率的相关系数为负值时，两项资产的组合可以分散非系统风险，当两项资产的收益率的相关系数为正值时，两项资产的组合无法分散非系统风险。（　　） 对于两种证券形成的投资组合，当相关系数为1时，投资组合的预期收益率和标准差均为该组合中各项资产的预期收益率和标准差的加权平均数。（ ） 两项资产的收益率具有完全负相关关系时，则该两项资产的组合可以最大限度抵消非系统风险。（） 当协方差为正值时,表示两种资产收益率呈同方向变动；反之,表示两种资产呈反方向变动（） 当协方差为正值时,表示两种资产收益率呈同方向变动；反之,表示两种资产呈反方向变动（） 马柯维茨的资产组合管理理论认为，只要两种资产收益率的相关系数不为( )，分散投资于两种资产就具有降低风险的作用。