使用Della-plus方法计算期权产品市场风险资本时，不包含下列（ ）的资本要求

计算VaR值的方差-协方差方法不适用于计量期权的市场风险，其主要原因为（）。 1996年市场风险修正案奠定了市场风险透过（）计算市场风险资本计提的基准 市场风险资本要求=利率风险特定风险+利率风险一般风险+股票风险特定风险+股票风险一般风险+汇率风险+商品风险+期权风险（Gamma和Vega）资本要求简单加总（） 标准法分别计算利率风险和股票风险、银行整体的汇率风险和商品风险加以单独计算期权风险后，将这些风险类别计算获得的资本要求简单相加。（ ） 标准法分别计算利率风险和股票风险、银行整体的汇率风险和商品风险以及单独计算期权风险后’将这些风险类别计算获得的资本要求按权重相加。() 标准法分别计算利率风险和股票风险、银行整体的汇率风险和商品风险加以单独计算期权风险后，将这些风险类别计算获得的资本要求简单相加（） 核心资本率的计算公式为：（核心资本-核心资本扣除项）/（风险加权资产＋10.5倍的市场风险资本）。 资本充足率计算公式的分母是信用风险加权资产+（）*（市场风险资本要求+操作风险资本要求）。 利率风险资本计量需计算交易账户相关产品的（）。 （　　）已成为计算市场风险资本要求的主要指标。 市场风险资本要求总额指全部市场风险资本要求金额，等于一般市场风险、特定风险、新增风险资本要求之和（） 根据银监会《市场风险资本计量内部模型法指引》，使用内部模型法计量市场风险的商业银行，其最低市场风险监管资本要求为（）与（）之和。 商业银行可自主变更市场风险资本计量方法（） 商业银行计量市场风险资本要求的方法有（　　） 商业银行资本充足率的计算公式:资本充足率=（资本-扣除项）/（风险加权资产+__倍的市场风险资本）（） 《巴塞尔新资本协议》在资本充足率的计算中全面反映了信用风险、市场风险和操作风险的资本要求。 （　　） 巴塞尔委员会《资本协议市场风险补充规定》要求采用计算市场风险资本的银行对模型进行事后检验（） 计量市场风险的主要指标，银行采用内部模型计算市场风险资本要求的主要依据是()。 权益资本成本率指公司股东预期的回报率，可以使用CAPM模型计算权益资本成本率：股本资本成本率=无风险收益率+B×市场风险溢价。() 《巴塞尔新资本协议》对三大风险加权资产规定了不同的计算方法。其中对市场风险资产，商业银行可以采取的方法是（ ）。