股票A的预期收益率是10%,标准差为18%,股票B的预期收益率是15%,标准差为 27%，如果你是一个风险中性的投资者，根据变异系数的计算结果，会选（)。

已知A股票的预期收益率为10%，收益率的标准差为7%;B股票的预期收益率为15%，收益率的方差为6%。A和B两种股票的投资股数比例为3：2，投资时每股价格比例为4：3，不考虑交易费用。两种股票收益率之间的相关系数为0.8，则两种股票的资产组合的预期收益率是()。 已知A股票的预期收益率为10%，收益率的标准差为7%，B股票的预期收益率为15%，收益率的方差为6%，A、B两种股票的投资股数比例为3：2，投资时每股价格比例为4：3，不考虑交易费用.两种股票收益率之间的相关系数为0.8，则两种股票的资产的预期收益率是（ ）。 A股票的预期收益率是（ ）。 已知A股票的预期收益率为10%，收益率的标准差为7%，B股票的预期收益率为15%，收益率的方差为6%，AB两种股票的投资股数比例为3:2,投资时每股价格比例为4:3，不考虑交易费用。两种股票收益率之间的相关系数为0.8，则两种股票的资产组合的预期收益率是（ ）。 预期收益率的标准差（），预期收益率的分布也（），不确定性及风险也（）。 假设一个投资组合中，有AB两只股票，两者年收益率是连和正态分布。其中A占比40%，预期收益率是2%，标准差为10%，B 占比60%，预期收益率为3%，标准差为20%，二者相关系数为0.9。 该投资组合的预期收益率为（）。 假设A证券的预期收益率为10%，标准差为12%，B证券的预期收益率为18%，标准差为20%，A证券与B证券之间的相关系数为0.25，若各投资50%，则投资组合的方差和标准差分别为（ ）。 已知A股票的预期收益率为10%，收益率的标准差为7%，假设无风险收益率为4%，A股票风险价值系数为0.2，则A股票的风险收益率与必要收益率分别是（ ）。 某投资组合是有效的，其标准差为18％，市场组合的预期收益率为17％，标准差为20％，无风险收益率为5％。根据市场线方程，该投资组合的预期收益率为( )。 某投资组合是有效的，其标准差为18%，市场组合的预期收益率为17%，标准差为20%，无风险收益率为5%。根据市场线方程，该投资组合的预期收益率为（）。 某股票的β值为1.4，无风险利率为6%，组合市场的预期收益率为10%，则该股票的预期收益率为（） 某投资组合是有效的，其标准差为18%，市场组合的预期收益率为17%，标准差为20%，无风险收益率为5%。根据市场线方程，该投资组合的预期收益率为（）。 [ 2015年10月真题] 假设市场组合预期收益率为3%，无风险利率为1%，如果该股票的β值为2，则该股票的预期收益率与市场组合预期收益率之差为（）。 假设市场组合预期收益率为5.6%，无风险利率为2.6%，如果该股票的β值为2.6，则该股票的预期收益率与市场组合预期收益率之差为（　　）。 假设市场组合预期收益率为12%，无风险利率为10%，如果该股票的β值为1，则该股票的预期收益率为（）。 某投资者用10000元购买两只股票，A股票的预期收益率为20%，B股票的预期收益率为10%，投资额分别为6000元，4000元，则其组合收益率是（） 假设某股票的收益分布状况如下表7-6所示。{图}该股票的预期收益率和标准差分别是（） 某股票的预期收益率为11%，大盘指数预期收益为18%，而当期国库券收益约为4%，则该股票的β值为（）。 已知无风险资产的收益率为7％，市场组合的预期收益率为15％，股票A的β系数为0.25，股票B的β系数为4。试计算股票A和B各自的预期收益率及风险报酬 已知A、B两种证券构成证券投资组合。A证券的预期收益率为10%，方差是0.0144，投资比重为80%；B证券的预期收益率为18%，方差是0.04，投资比重为20%；A证券收益率与B证券收益率的相关系数为0.2。要求：（1）计算下列指标：①该证券投资组合的预期收益率；②A证券的标准差；③B证券的标准差；④该证券投资组合的标准差。（2）当A证券与B证券的相关系数为0.5时，投资组合的标准差为12.11