根据判断最便宜可交割券的经验法则，对久期相同的债券来说，收益率高的国债价格与收益率低的国债价格相比（）。

假设某国国债期货合约的名义标准券利率是6%，但目前市场上相近期限国债的利率通常在2%左右。若该国债期货合约的可交割券范围为15-25年，那么按照经验法则，此时最便宜可交割券应该为剩余期限接近（ ）年的债券。 可以用于寻找最便宜可交割券（CTD）的方法是（） 隐含回购利率最高的债券是最便宜可交割债券。（ ） 下列可以用于寻找最便宜可交割券(CTD)的方法是( )。 下列可以用于寻找最便宜可交割券(CTD)的方法是（）。 某机构持有1亿元的债券组合，其修正久期为7。国债期货最便宜可交割券的修正久期为6．8，假如国债期货报价105。该机构利用国债期货将其国债修正久期调整为3，合理的交易策略应该是（ ）。（参考公式，套期保值所需国债期货合约数量=（被套期保值债券的修正久期×债券组合价值）／（CTD修正久期×期货合约价值）） 下列关于最便宜可交割债券的说法，正确的是（）。 某基金现有资产为40亿元，修正久期为7.5；负债为50亿元，修正久期为5.6。国债期货（面值为100万元）的当前价格为98.6，最便宜对可交割债券（CTD）的修正久期为6.2，转换因子为1.1。 根据久期缺口=资产久期 - 负债久期×负债/资产，该基金当前的久期缺口是（）。 国债期货卖方拥有最便宜可交割债券的选择权。（ ） 以下关于最便宜可交割债券的描述，正确的是（ ） 选择CTD时，久期相同的债券中，收益率高的债券相对便宜。 选择CTD时，久期相同的债券中，收益率高的债券相对便宜（） 利率期货合约价格等于最便宜可交割债券价格除以转换因子。（） 最便宜可交割债券的价格决定了国债期货合约的价格。（ ） 某基金现有资产为 40 亿元， 修正久期为 7.5； 负债为 50 亿元， 修正久期为 5.6。国债期货（面值为 100 万元）的当前价格为 98.6，最便宜对可交割债券（CTD）的修正久期为 6.2，转换因子为 1.1。据此回答86-88题。根据久期缺口=资产久期–负债久期×负债/资产，该基金当前的久期缺口是（ ）。 以下关于国债期货最便宜可交割债券的描述，正确的是（） 以下关于国债期货最便宜可交割债券的描述，正确的是（ ）。 在中长期国债的交割中，最便宜可交割债券是指最有利于买方进行交割的券种。（ ） 中国金融期货交易所5年期国债期货最便宜可交割券的票面利率为2.5%，则其转换因子（）。 对于最便宜可交割债券来说，由于期货合约的卖方拥有可交割国债的选择权，卖方一般会选择（）的可交割国债进行交割