关于欧式期权定价中的看涨-看跌平价关系，下列说法正确的有（）。<br/>Ⅰ．看涨-看跌平价建立在无套利均衡分析基础上<br/>Ⅱ．看涨-看跌平价的核心是欧式看涨期权加上一定数量的基础资产可由看跌期权和一定数量无风险资产来复制<br/>Ⅲ．看涨-看跌平价的核心是欧式看涨期权加上相应数量无风险资产可由看跌期权和一定数量基础资产来复制<br/>Ⅳ．看涨-看跌期权平价的建立要利用动态复制技术

下列关于看涨期权和看跌期权的说法，正确的是（　　）。 下列关于看涨期权和看跌期权的说法，正确的是（ ）。 根据协定价格与标的物市场价格的关系，我们可以把期权分为（ ）。 Ⅰ.看涨权 Ⅱ.实值期权 Ⅲ.看跌期权 Ⅳ.平价期权 下列关于欧式看涨期权的说法中，正确的有（）。 下列关于卖出看涨期权和卖出看跌期权的说法，正确的是（） 根据协定价格与标的物市场价格的关系.我们可以把期权分为（ ）。Ⅰ.看涨期权Ⅱ.实值期权Ⅲ.看跌期权Ⅳ.平价期权 关于看涨期权和看跌期权的说法，正确的是（） 下列关于欧式看涨期权的说法中，不正确的是（   ） 。 下列关于看涨期权和看跌期权的说法中，不正确的有（） 期权有效期越长，欧式看涨期权和看跌期权的价值都会增加 以下关于看涨期权和看跌期权的说法，正确的是（）。 无论美式期权还是欧式期权、看涨期权还是看跌期权，( )均与期权价值正相关变动。 无论美式期权还是欧式期权、看涨期权还是看跌期权，（）均与期权价值正相关变动 无论美式期权还是欧式期权、看涨期权还是看跌期权，（  ）均与期权价值正相关变动。 根据看跌期权与看涨期权评价理论，一张无红利分派股票的欧式看跌期权的价值等于（） 中国大学MOOC: 根据看涨-看跌期权平价公式，“卖空无风险国债、买入看跌期权、卖空标的资产”可以合成或复制看涨期权 无论美式期权还是欧式期权、看涨期权还是看跌期权，均与期权价值正相关变动的是（　　）。 关于金融衍生品市场中看涨期权的说法，正确的是（） 对于欧式期权，假定看涨期权和看跌期权有相同的执行价格和到期日，则下列表达式正确的是（）。 6个月后到期的欧式看涨期权价格为5元，标的资产价格为50元，执行价格为50元，无风险利率为5%，根据期权平价公式，对应的欧式看跌期权价格为（）元