投资组合的年收益（收费前）是正态分布，平均值为10%，标准差为15%。所有经理的年度收费标准是0.5%。基金经理的年度净收益率大于-5.5%的概率接近于（）。

标准正态分布的均值和标准差分别为（） 平均值的标准差不包括（） 正态分布的概率密度函数，总体标准差σ愈大，曲线低而宽，随机变量在平均值μ附近出现的密度愈小；总体标准差σ愈小，曲线高而窄，随机变量在平均值μ附近出现的密度愈大。 当相关系数小于1大于-1时，证券资产组合收益率的标准差小于组合中各资产收益率标准差的加权平均值。 标准差与平均值的比值指的是（）。 标准差与平均值的比值指的是（） 不属于平均值的标准差的是（）。 标准正态分布的均值为0，标准差为1。(    ) 标准正态分布的均值和标准差分别为(    )。 对于平均值实验标准差的理解，正确的是（）。 标准正态分布中的平均数、标准差分别是（） 某投资组合分布情况如表7-5所示。{图}假设该投资组合的标准差是10.3，收益的分布服从正态分布，那么概率为68%和95%的收益率范围分别是（） 正态分布图中，标准偏差是f（x）曲线的形状参数，标准差越大，曲线高而窄，随机变量在平均值附近出现的密度越大（） 正态分布图中，标准偏差是f（x）曲线的形状参数，标准差越大，曲线高而窄，随机变量在平均值附近出现的密度越大（） 随机误差的正态分布曲线的两个重要参数是标准差和总体平均值，它们分别表示测量结果的离散程度和集中趋势（） 当测量结果遵从正态分布时，算数平均值小于总体平均值的概率是（） Z分数的平均值总是等于（），标准差总是等于（） 参考范围是所有抽样组测得的平均值加减（）标准差 对于平均值实验标准差s/√n的理解，正确的是（） 假设一个投资组合中，有AB两只股票，两者年收益率是连和正态分布。其中A占比40%，预期收益率是2%，标准差为10%，B 占比60%，预期收益率为3%，标准差为20%，二者相关系数为0.9。 该投资组合的预期收益率为（）。