如何利用看跌期权构筑牛市价差策略和熊市策略？
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如何利用看跌期权构筑牛市价差策略和熊市策略？
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为降低投资者期权交易成本，沪深交易所目前提供的组合策略有（ ）①认购熊市价差策略②认购牛市价差策略③认沽熊市价差策略④认沽牛市价差策略
A.①②③ B.①②④ C.②③④ D.①③④
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为降低投资者期权交易成本，沪深交易所目前提供的组合策略有（）<br/>①认购熊市价差策略<br/>②认购牛市价差策略<br/>③认沽熊市价差策略<br/>④认沽牛市价差策略
A.①②③ B.①②④ C.②③④ D.①③④
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下列期权组合属于牛市价差期权策略的是（）
A.买入较低执行价看涨期权，同时卖出较高执行价看涨期权 B.买入较低执行价看跌期权，同时卖出较高执行价看跌期权 C.买入较高执行价看涨期权，同时卖出较低执行价看涨期权 D.买入较高执行价看跌期权，同时卖出较低执行价看跌期权
答案
什么是熊市价差策略？熊市价差策略的交易目的是什么？
答案
牛市价差看涨期权组合策略的优点有（）
A.向下风险具有上限 B.同只是购买看涨期权策略相比，对于中长期的牛市交易，该策略能够减少风险并使成本和盈亏平衡点降低 C.越远离到期日，针对股票价格迅速上涨的情况，该头寸所提供的向下风险措施就越好 D.能够从一定范围内变化的股票价格中获利，而且比备兑看涨期权能够获得更大的收益
答案
以下关于牛市价差看涨期权组合策略说法正确的是（）
A.同只是购买看涨期权策略相比，对于中长期的牛市交易，该策略能够减少风险并使成本和盈亏平衡点降低 B.越接近到期日，针对股票价格迅速下跌的情况，该头寸所提供的向下风险措施就越好 C.只有当选择足够高的较高执行价格且标的股票价格升至两个执行价中较高执行价水平时，才能获得较大收益 D.离到期日越远，获得最大收益的速度就越慢
答案
熊市看涨期权价差与熊市看跌期权价差有何异同？
答案
以下关于牛市价差看涨期权组合策略的缺点，说法正确的是（）
A.如果股票价格上涨，向上收益具有上限 B.只有选择足够低的较低执行价以及标的股票价格跌至两个执行价中较低执行价水平时，才能获得较大的收益 C.离到期日越远，获得最大收益的速度就越慢 D.只有选择足够高的较高执行价且标的股票价格升至两个执行价中较高的执行价水平时，才能获得较大的收益
答案
熊市看涨期权价差交易和熊市看跌期权价差交易盈亏图几乎完全相同，但它们毕竟是两种不同的期权交易策略，以下表述正确的是（）。
A.在熊市看涨期权价差交易中投资者将取得期权费净支出；在熊市看跌期权价差交易中投资者将取得期权费净收入 B.在熊市看涨期权价差交易中投资者将取得期权费净收入；在熊市看跌期权价差交易中投资者将取得期权费净支出 C.投资者在建立熊市看跌期权价差部位时最大收益为两份期权的期权费之差 D.投资者在建立熊市看涨期权价差部位时最大亏损为两份期权的期权费之差
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关于熊市期权价差套利策略的描述（）。
牛市看涨期权价差交易和牛市看跌期权价差交易盈亏图几乎完全相同，但它们毕竟是两种不同的期权交易策略，以下表述正确的是（）。
牛市看涨期权价差与牛市看跌期权价差有何异同？
如何计算熊市价差策略的成本、到期日损益、盈亏平衡点？
下列属于牛市期权价差套利策略操作的是（）。
以下属于牛市看跌期权垂直套利策略的有（）
牛市价差期权有（）类型
按持有头寸和交易方向不同，国债期货投机分为牛市策略和熊市策略。
使用看跌期权构建牛市看跌价差组合的正确操作是（）
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下列期权价差组合中属于牛市价差组合的是（）
下列关于熊市看跌期权价差的叙述正确的是（）。
以下属于熊市看跌价差期权缺点的是（）
以下关于牛市看涨价差期权组合策略的说法错误的是（）
以下关于牛市看涨价差期权组合策略的说法错误的是（）。
对于行权价较低的认沽期权PL，行权价较高的认沽期权PH，如何构建牛市认沽价差策略（）。
对于行权价较低的认沽期权PL，行权价较高的认沽期权PH，如何构建牛市认沽价差策略（）
牛市差价期权策略是（）
熊市看涨期权垂直套利的策略是（）。
熊市价差期权策略具体操作方式是指购买具有较（）行权价的股票认购期权，并卖出同样数量具有相同到期日、较（）行权价的股票认购期权。
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