债券的久期是指（  ）。

若某债券的久期是7年，市场利率为3.65%，则该债券的修正久期为（） 久期配比策略只要求负债的久期（　　）债券投资组合的久期即可，因而有更多的债券可供选择。 在相同的到期日下，零息票债券久期值（）折价债券久期值。 利率上升5%，债券久期是1.5，那么债券价值() 债券基金的久期等于基金组合中各个债券的投资比例与对应债券久期的加权平均。（） 已知债券的久期为2.5年，票面利率为6%，那么该债券修正久期为（） 已知债券的久期为2.5年，票面利率为6%，那么该债券修正久期为（　　）。 以下债券的久期最大的是（） 下列债券的久期最长的是（　　）。 下列债券的久期最长的是()。 关于债券久期说法错误的是( )。 零息票债券的久期()。 某债券基金持有1亿元的债券组合，债券组合的久期是4．5，此时国债期货合约CTD券的久期是5．0。经过分析，认为未来市场收益水平会下降，如果基金公司希望将债券组合的久期调整为5．5，可以（　　）。Ⅰ 买入国债期货Ⅱ 买入久期为8的债券Ⅲ 买入CTD券Ⅳ 从债券组合中卖出部分久期较小的债券 债券的久期和到期时间是（ ）关系。 久期度量了债券的平均偿还期限，同时也是债券价格对收益率敏感性的指标。通常债券的到期时间越长，久期越长；债券的息票利率越高，久期越长（） 5年期息票债券的久期（） 假如国债现券的久期是4.5，净价是103元，应计利息是2元，CTD券的久期是5.5，期货净价是97元，则套期保值比例是（）。[参考公式：套期保值比例=（被套期保值债券的修正久期×债券价值）/（ctd修正久期×期货合约价值）] （　　）只要求负债的久期和债券投资组合的久期相同即可。 某债券基金持有1亿元的债券组合，债券组合的久期是4.5，此时国债期货合约CTD券的久期是5.0。经过分析，认为未来市场收益水平会下降，如果基金公司希望将债券组合的久期调整为5.5，可以（）。<br/>Ⅰ．买入国债期货<br/>Ⅱ．买入久期为8的债券<br/>Ⅲ．买入CTD券<br/>Ⅳ．从债券组合中卖出部分久期较小的债券 假如国债现券的修正久期是3.5，价值是103元，CTD券的修正久期是4.5，期货净价是98元，则套保比例是（）。 （参考公式：套保比例=（被套期保值债券的修正久期×债券价值）/ （CTD修正久期×期货合约价值）