下面关于跨期套利理论基础的说法，正确的是（）。
A. 随着交割日的临近，基差逐渐趋向于零
B. 同一商品不同月份合约之间的最大月间价差由持有成本来决定
C. 理论期货价格=现货价格也输费用+ 持有成本
D. 远期合约期货价格≥近期合约期货价格+持仓成本
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下面关于跨期套利理论基础的说法，正确的是（）。
A.随着交割日的临近，基差逐渐趋向于零 B.同一商品不同月份合约之间的最大月间价差由持有成本来决定 C.理论期货价格=现货价格也输费用+ 持有成本 D.远期合约期货价格≥近期合约期货价格+持仓成本
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关于跨期套利的理论基础，表述正确的是（）
A.随着交割日的临近，基差逐渐趋向于零 B.理论期货价格=现货价格+运输费用 C.远期合约期货价格≥近期合约期货价格+持有成本 D.同一商品不同月份合约之间的最大月间价差由仓储费来决定
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跨期套利的理论基础（）
A.持有成本理论 B.随着交割日的临近，基差逐渐趋向于零 C.同一商品不同月份合约之间的最大月间价差由持有成本来决定 D.同一商品不同月份合约之间的最小月间价差由持有成本来决定
答案
进行跨期套利的理论基础为（）
A.随着交割日的临近，基差逐渐趋向于零 B.随着交割日的临近，基差逐渐扩大 C.同一商品不同月份合约之间的最大月间价差由持有成本来决定 D.同一商品不同月份合约之间的最小月间价差由持有成本来决定
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关于挎期套利的理论基础，表述正确的是（）。
A.随着交割日的临近，基差逐渐趋向于零 B.理论期货价格=现货价格+运输费用 C.远期合约期货价格≥近期合约期货价格+持有成本 D.同一商品不同月份合约之间的最大月间价差由仓储费来决定
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关于跨期套利，以下说法正确的有（ ）。
A.在国债期货交易中，当国债期货不同交割月份合约间价差过大或过小时，就存在潜在的套利机会 B.根据价差买卖方向不同，国债期货跨期套利分为国债期货买入套利和国债期货卖出套利两种 C.买入价差套利，适用于国债期货合约间价差低估的情形 D.卖出价差套利，适用于国债期货合约间价差高估的情形
答案
关于跨期套利的说法，不正确的是（）。
A.利用同一交易所的同种商品但不同交割月份的期货合约的价差进行交易 B.可以分为牛市套利、熊市套利、蝶式套利三种 C.正向市场上的套利称为牛市套利 D.若不同交割月份的商品期货价格间的相关性很低或根本不相关，进行牛市套利是没有意义的
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下列关于跨期套利的说法，不正确的是( )。
A.利用同一交易所的同种商品但不同交割月份的期货合约的价差进行交易 B.可以分为牛市套利 C.正向市场上的套利称为牛市套利 D.若不同交割月份的商品期货价格间的相关性很低或根本不相关，进行牛市套利是没有意义的
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下列关于跨期套利的说法，不正确的是（ ）。
A.利用同一交易所的同种商品但不同交割月份的期货合约的价差进行交易 B.熊市套利、蝶式套利三种 C.正向市场上的套利称为牛市套利 D.若不同交割月份的商品期货价格间的相关性很低或根本不相关，进行牛市套利是没有意义的
答案
下列关于跨期套利的说法，不正确的是（ ）。
A.利用同一交易所的同种商品但不同交割月份的期货合约的价差进行交易 B.可以分为牛市套利、熊市套利、蝶式套利三种 C.正向市场上的套利称为牛市套利 D.若不同交割月份的商品期货价格间的相关性很低或根本不相关，进行牛市套利是没有意义的
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关于股指期货的跨期套利,下列说法中,正确的有()。
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关于基本分析的理论基础，以下说法正确的是()。
关于基本分析理论基础,下列说法中,正确的是()。
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