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现代风险管理强调采用以VaR为核心,辅之敏感性和压力测试等形成不同类型的风险限额组合,与传统风险管理相比,其优势不包括( )。
单选题
现代风险管理强调采用以VaR为核心,辅之敏感性和压力测试等形成不同类型的风险限额组合,与传统风险管理相比,其优势不包括( )。
A. VaR限额是动态的,可以捕捉到市场环境和不同业务部门组合成分的变化
B. VaR考虑了不同组合的风险分散效应
C. VaR方法计算简便,需要的样本数据比较少
D. VaR限额结合了杠杆效应
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单选题
现代风险管理强调采用以VaR为核心,辅之敏感性和压力测试等形成不同类型的风险限额组合,与传统风险管理相比,其优势不包括( )。
A.VaR限额是动态的,可以捕捉到市场环境和不同业务部门组合成分的变化 B.VaR考虑了不同组合的风险分散效应 C.VaR方法计算简便,需要的样本数据比较少 D.VaR限额结合了杠杆效应
答案
单选题
鉴于传统风险管理存在的缺陷,现代风险管理强调采用以()为核心,辅之敏感性和压力测试等形成不同类型的风险限额组合。
A.头寸规模控制 B.名义值法 C.风险控制 D.VaR
答案
多选题
同传统风险管理方法相比较,现代风险管理强调采用VaR为核心,辅之敏感性和压力测试等形成不同类型的风险限额组合。其优势主要表现在( )。
A.VaR给出了最坏情景下的损失 B.VaR限额结合了杠杆效应和头寸规模效应 C.VaR考虑了不同组合的风险分散效应 D.VaR限额可以在组织的不同层次上进行确定,从而可以对整个公司和不同业务部门的风险进行管理
答案
判断题
风险价值不能反映资产组合的结构、组成及其对价格波动的敏感性,因此对具体的风险管理和控制过程作用有限,需要辅之以敏感性分析、情景分析等非统计类方法()
答案
单选题
压力测试主要采用敏感性分析和()。
A.制作数据清单 B.情景分析方法 C.失误树分析法 D.专家调查分析法
答案
单选题
鉴于传统风险管理存在的缺陷,现代风险管理强调采用以VaR为核心,其主要优势有( )。 Ⅰ.VaR计算简便 Ⅱ.VaR考虑了不同组合的风险分散效应 Ⅲ.VaR限额是动态的 Ⅳ.VaR限额结合了杠杆效应和头寸规模效应
A.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ C.Ⅱ、Ⅳ D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
答案
单选题
量化风险的手段和工具包括( )。Ⅰ.VaR法Ⅱ.敏感性分析法Ⅲ.情景分析法Ⅳ.压力测试
A.Ⅰ.Ⅱ B.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ C.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ D.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
答案
判断题
压力测试主要采用敏感性分析和情景分析方法。
答案
主观题
敏感性分析可以采用等分析方法: 主观敏感性分析|单因素敏感性分析|多因素敏感性分析|线性敏感性分析|非线性敏感性分析
答案
主观题
敏感性分析包括()因素敏感性分析和()因素敏感性分析。
答案
热门试题
VaR方法VaR方法与名义值方法、敏感性方法和波动性方法没有任何联系。( )
对外汇期权的风险管理一般采用( )作为敏感性指标。
对外汇期权的风险管理一般采用()作为敏感性指标。
量化风险的手段和工具包括()<br/>Ⅰ.VaR法<br/>Ⅱ.敏感性分析法<br/>Ⅲ.情景分析法<br/>Ⅳ.压力测试
敏感性分析可分为单因素敏感性分析和多因素敏感性分析。
敏感性分析可分为单因素敏感性分析和多因素敏感性分析。
敏感性分析可分为单因素敏感性分析和多因素敏感性分析。( )
敏感性分析可分为单因素敏感性分析和多因素敏感性分析。
压力测试是一种商业银行经常采用的风险管理技术,主要分为敏感性分析和()两种方法。
性电磁波辅射的敏感性最大()
商业银行压力测试方法可分为敏感性分析和情景分析。敏感性分析旨在测量多个风险因子同时发生变化以及某些极端不利事件发生对银行风险暴露和银行承受风险能力的影响。在进行敏感性分析时,应考虑不同风险因子之间的相关性。---风险管理部()
市场风险衡量方法有敏感性分析和( )。
VaR方法与名义值方法、敏感性方法和波动性方法没有任何联系。( )
现代研究发现,个体的认知评价方式能够影响对压力的敏感性。()
现代研究发现,个体的认知评价方式能够影响对压力的敏感性()
性对电磁波辅射的敏感性最大。()
入耳对不同频率声刺激的敏感性不同以()声音最敏感,()声音之,对()声音的敏感性最差。
下列方法中,可用用于度量市场风险的有() Ⅰ敏感性分析 ⅡVaR Ⅲ方差 Ⅳ流动性覆盖率
压力测试主要采取的方法是敏感性分析和情景分析,敏感性分析着重分析特定风险因素对组合或业务单元的影响,情景分析则是评估所有风险因素变化的整体效应。
根据《商业银行风险监管核心指标(试行)》规定,累计外汇敞口头寸为银行汇率敏感性外汇资产减去汇率敏感性外汇负债的余额()
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