B-S-M模型的提示中，资产的价格波动率σ经常采用（）来估计。

以下哪些模型可以用来解释波动率聚类特点（） 标的资产价格的波动率升高，期权的价格也应该（ ）。 Black-Scholes定价模型的基本假设有（）。 Ⅰ．标的资产价格服从几何布朗运动 Ⅱ．允许卖空 Ⅲ．标的资产的价格波动率为常数Ⅳ．无套利市场 用来度量期权价格对波动率的敏感性的是（）。 用来度量期权价格对波动率的敏感性的是（） 标的资产价格的波动率越高，期权的价格也应该越高（） 标的资产价格的波动率越高，期权的价格也应该越高。（ ） 在采用资本资产定价模型估计普通股成本时，对于市场平均收益率的估计，下列表述正确的有（） 在采用资本资产定价模型估计普通股成本时，对于市场平均收益率的估计，下列表述中正确的有（） 在采用资本资产定价模型估计普通股成本时,对于权益市场平均收益率的估计,下列表述正确的有（） 在采用资本资产定价模型估计普通股成本时，对于市场平均收益率的估计，下列表述中正确的有（ ）。 在采用资本资产定价模型估计普通股成本时，对于权益市场平均收益率的估计，下列表述中正确的有（） 其他条件不变，当标的资产价格波动率增大时，其（ ）。 已知期权标的资产价格、无风险利率、执行价格和到期时间，将这些已知因素代入期权定价公式，求解出标的资产的波动率，该波动率称为（）。   隐含波动率是指期权价格反映的波动率，隐含波动率低，期权价格反映的波动率就小于理论计算的波动率；反之，亦然（） 隐含波动率是指期权价格反映的波动率，隐含波动率低，期权价格反映的波动率就小于理论计算的波动率；反之，亦然。（ ） 标的资产价格的波动率越高，期权的时间价值就越大（） 标的资产价格的波动率越高，期权的时间价值就越大。（ ） 当标的资产价格的波动率越高；看涨期权的价格越高，看跌期权的价格越低。 （） 隐含波动率（ImpliedVolatility)是指期权价格反映的波动率。隐含波动率低，期权价格反映的波动率就小于理论计算的波动率；反之，亦然。（）