某基金连续6期的收益率分别为-2%，-1%、1%，2%、3%、4%、，市场无风险收益率为2%，则该基金的下行风险标准差为（）%

假定某期货投资基金的预期收益率为8%，市场预期收益率为20%，无风险收益率为4%，这个期货投资基金的贝塔系数为( )。 某企业的β系数为15%,市场无风险利率为6%,市场组合的的预期收益率为14%,则该股票的预期收益率为（） 某股票的β值为1.4，无风险利率为6%，组合市场的预期收益率为10%，则该股票的预期收益率为（） 预期收益率高出无风险收益率的部分称为（ ）。 某基金的贝塔值为2，收益率为10%，市场组合的收益率为15%，无风险利率6%，其詹森α为（） 某基金五年收益分别是1%，5%，-5%，2%，3%，市场无风险收益率3%，该基金的下行风险是（） 市场预期收益率是16%，无风险利率6%，Zebra公司贝塔值比市场总体高出20%，公司必要收益率是() 名华慕课: 某企业的β系数为1.5，市场无风险利率为6%，市场组合的的预期收益率为14%，则该股票的预期收益率为（ ） 假设资本资产定价模型成立，某股票的预期收益率为16%，贝塔系数（β）为2，如果市场预期收益率为12%，市场的无风险收益率为（ ）。 市场预期收益率为12%，无风险利率为6%，一只股票的贝塔值为0.9，这只股票的预期收益率是()。 无风险资产的风险为（　　），收益率为无风险收益率。 无风险资产的风险为（），收益率为无风险收益率 假设资本资产定价模型成立，某股票的预期收益率为16％，贝塔系数(β)为2，如果市场组合的预期收益率为12％，市场的无风险收益率为（）。 假定无风险利率为6%，市场收益率是16%。某股票期望收益率为4%，其β值是（） 假设资本资产定价模型成立，某股票的预期收益率为4%，β系数为2，如果市场预期的收益率为6%，市场的无风险利率为（）。 假设资本资产定价模型成立，某股票的预期收益率为6%，β系数为2，如果市场预期的收益率为4%，市场的无风险利率为（）。 假设资本资产定价模型成立，某股票的预期收益率为9%，β系数为3，如果市场预期的收益率为6%，市场的无风险利率为（）。 某投资的β系数是1.4，市场无风险收益率是6%，市场收益率是10%，则该项投资的投资收益率是（） 某基金年度平均收益率为16%，假设无风险收益率为6%，β系数为2，则该基金的特雷诺比率为（） 某基金的β值为1.2，平均收益率为16%，市场组合的平均收益率为12%，平均无风险利率为6%，其詹森a为（）。