假设2月15日，芝加哥商业交易所（CME）9月份到期的澳元期货合约价格为0.7361，美国洲际交易所（ICE）6月份到期的澳元期货合约价格为0.7326（两合约交易单位均为100000AUD，报价方式均为每1澳元的美元价格）。若CME和ICE澳元期货合约的合理价差为50点。某交易者判断这两个合约之间存在跨市场套利机会，决定买入60手CME澳元期货合约的同时卖出60手ICE澳元期货合约。2个月后，该投资者将上述合约对冲平仓。则下列说法正确的是（）。（两个交易所澳元期货合约每1点价值10美元，不考虑各项交易费用）
A. 平仓时CME与ICE澳元期货合约价差大于35点，该交易者获得盈利
B. 平仓时CME与ICE澳元期货合约价差大于35点小于50点，该交易者将会亏损
C. 平仓时CME与ICE澳元期货合约价差小于35点时，该交易者将会亏损
D. 平仓时CME与ICE澳元期货合约价差，只有大于50点时才能盈利
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1972年5月，芝加哥商业交易所(CME)推出（ ）交易。
A.股指期货 B.利率期货 C.股票期货 D.外汇期货
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1972年5月，芝加哥商业交易所（CME）推出（）交易。
A.利率期货 B.股指期货 C.外汇期货 D.股票期货
答案
1972年5月，芝加哥商业交易所（CME）首次推出（ ）。
A.外汇期货合约 B.美国国民抵押协会债券 C.美国长期国债 D.美国短期国债
答案
假设3月2日，芝加哥商业交易所（CME）9月份到期的澳元期货合约的价格为0.7379，美国洲际交易所（ICE）9月份到期的澳元期货合约的价格为0.7336（两合约交易单位均为100000AUD）。若CME和ICE澳元期货合约的合理价差为55点。某交易者认为CME和ICE澳元期货合约存在套利机会，一段时间后两合约的价差将向合理价差收敛。则该交易者适宜操作方式是（不考虑各项交易费用）（）
A.买入CME澳元期货合约，同时卖出相同数量的ICE澳元期货合约 B.卖出CME澳元期货合约，同时买入相同数量的ICE澳元期货合约 C.买入CME澳元期货合约，同时卖出不相同数量的ICE澳元期货合约 D.卖出CME澳元期货合约，同时买入不相同数量的ICE澳元期货合约
答案
芝加哥商业交易所（CME）3个月欧洲美元期货属于（）
A.外汇期货 B.短期利率期货 C.国债期货 D.股指期货
答案
某套利者在芝加哥期货交易所买入5手芝加哥期货交易所3月份小麦期货合约，同时卖出5手9月份小麦期货合约。此做法为（）。
A.牛市套利 B.跨期套利 C.投机交易 D.套期保值
答案
某交易者7月1日卖出1手堪萨斯交易所12月份小麦合约，价格为7.40美元/蒲式耳，同时买入1手芝加哥交易所12月份小麦合约，价格为7.50美元/蒲式耳，9月1日，该交易者买入1手堪萨斯交易所12月份小麦合约，价格为7.30美元/蒲式耳。同时卖出1手芝加哥交易所12月份小麦合约，价格为7.45美元/蒲式耳，1手=5000蒲式耳，则该交易者套利的结果为（ ）美元。
A.获利250 B.亏损300 C.获利280 D.亏损500
答案
某交易者7月1日卖出1手堪萨斯交易所12月份小麦合约，价格7.40美元/蒲式耳，同时买入1手芝加哥交易所12月份小麦合约，价格为7.50美元/蒲式耳，9月1日，该交易者买入1手堪萨斯交易所12月份小麦合约，价格为7.30美元/蒲式耳。同时卖出1手芝加哥交易所12月份小麦合约，价格为7.45美元/蒲式耳，1手=5000蒲式耳，则该交易者套利的结果为（ ）美元。
A.获利250 B.亏损300 C.获利280 D.亏损500
答案
某交易者7月1日卖出1手堪萨斯交易所12月份小麦合约，价格为7.40美元/蒲式耳，同时买人1手芝加哥交易所12月份小麦合约，价格为7.50美元/蒲式耳，9月1日，该交易者买人1手堪萨斯交易所12月份小麦合约，价格为7.30.美元/蒲式耳，同时卖出1手芝加哥交易所12月份小麦合约，价格为7.45美元/蒲式耳，1手二5000蒲式耳，请计算套利盈亏（）。
A.获利250美元 B.亏损300美元 C.获利280美元 D.亏损500美元
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芝加哥商业交易所(CME)的3个月期国债期货合约采用（ ）报价法。
A.货币式 B.百分比式 C.差额式 D.指数式
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假设2月15日，芝加哥商业交易所（CME）9月份到期的澳元期货合约价格为0.7361，美国洲际交易所（ICE）6月份到期的澳元期货合约价格为0.7326（两合约交易单位均为100000AUD，报价方式均为每1澳元的美元价格）。若CME和ICE澳元期货合约的合理价差为50点。某交易者判断这两个合约之间存在跨市场套利机会，决定买入60手CME澳元期货合约的同时卖出60手ICE澳元期货合约。2个月后，该投资者将上述合约对冲平仓。则下列说法正确的是（）。（两个交易所澳元期货合约每1点价值10美元，不考虑各项交易费用）
芝加哥商业交易所（CME）的3个月欧洲美元期货合约的交割方式为（ ）。
芝加哥商业交易所（CME）的3个月期国债期货合约的报价方式是（）。
关于芝加哥商业交易所(CME)3个月欧洲美元期货，下列说法正确的是（ ）。
1972年5月，芝加哥商业交易所（CME）的国际货币市场分部（IMM）率先推出（）
关于芝加哥商业交易所(CME)3个月欧洲美元期货，下列表述正确的是( )。
关于芝加哥商业交易所（CME）3个月欧洲美元期货，下列表述正确的是（）。
关于芝加哥商业交易所(CME)3个月欧洲美元期货，下列表述正确的是（ ）。
7月1日，堪萨斯市交易所12月份小麦期货合约价格为730美分／蒲式耳，同日芝加哥交易所12月份小麦期货合约价格为740美分／蒲式耳。套利者认为，虽然堪萨斯市交易所的合约价格较低，但和正常情况相比仍稍高，预测两交易所12月份合约的价差将扩大。据此分析，套利者决定卖出20手（1手为5000蒲式耳）堪萨斯市交易所12月份小麦合约，同时买入20手芝加哥交易所12月份小麦合约。7月10日套利者以720美元／蒲式耳买入20手堪萨市交易所12月份小麦合约，同时以735美分／蒲式耳卖出20手芝加哥期货交易所，其套利结果为（）。
9月 1日，堪萨斯交易所和芝加哥期货交易所12月份小麦期货价格分别为740美分/蒲式耳和770美分/蒲式耳。某交易者以上述价格开仓买入100手堪萨斯交易所12月小麦合约，卖出100手芝加哥交易所12月份小麦合约。 9月 15日，该交易者同时将两个交易所的小麦期货合约全部平仓，成交价格分别为748美分/蒲式耳和772美分/蒲式耳。 两交易所小麦期货均为5000蒲式耳/手。 则该交易者( )美元。 (不计算手续费等费用)
芝加哥商业交易所的13周美国短期国债期货的合约月份为最近到期的4个连续月以及随后4个循环季月（按3月、6月、9月、12月循环）。
2006年10月，芝加哥商业交易所和芝加哥期货交易所合并，组成了( )。
某套利者在芝加哥期货交易所买入5手3月份小麦期货合约，同时卖出5手9月份小麦期货合约。此做法为（）
某套利者在芝加哥期货交易所买入5手3月份小麦期货合约，同时卖出5手9月份小麦期货合约。此做法为( )。
3月15日，某投机者在芝加哥商业交易所（CME）以98.350的价格买入1张6月份到期的3个月欧洲该期货合约价格变为98.650，该投机者将上述合约美元期货合约（每张合约为100万美元）。到了5月10日，平仓，若不考虑交易费用，投资者该交易的盈亏状况为（）。
1976年1月，芝加哥商业交易所（CME）国内货币市场分部推出了13周的美国国债期货交易。
1972年5月，芝加哥商业交易所（CME）的国际货币市场（IMM）率先推出外汇期货合约。
7月30日，某套利者卖出10手堪萨斯交易所12月份小麦合约，同时买入10手芝加哥期货交易所2月份小麦合约，成交价格分别是1250美分/蒲式耳和1260美分/蒲式耳。9月10日，同时将两交易所的小麦期货合约全部平仓，成交价格分别是1252美分/蒲式耳和1270美分/蒲式耳。
该套利交易是（）。
目前,在芝加哥商业交易所（CME）交易的欧元期货合约的交易单位是（）
1972年5月，芝加哥商业交易所（CME）的国际货币市场分部（IMM）率先推出外汇期货合约。（）
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