某利率互换期限为1年，每半年互换一次，假设名义本金是2500美元，Libor当前的利率期限如图： 期限 即期利率U.S. 折现因子U.S 180 天 5.85% 0.9716 360 天 6.05% 0.9430 540 天 6.24% 0.9144 720 天 6.65% 0.8826

(2017年)利率互换的两种形式是（）。Ⅰ．息票互换Ⅱ．基础互换Ⅲ．本金互换Ⅳ．利息互换 某投资者与投资银行签订了一个为期2年的股权互换，名义本金为100万美元，每半年互换一次。在此互换中，他将支付一个固定利率以换取标普500指数的收益率。合约签订之初，标普500指数为1150.89点，当前利率期限结构如表2-7所示。 表2-7利率期限结构表（一） 期限 即期利率U.S. 折现因子U.S. 180天 4.58% 0.9776 360天 5.28% 0.9499 540天 6.24% 0.9144 720天 6.65% 0.8826 该投资者支付的固定利率为（）。 根据下面资料，回答问题某投资者与投资银行签订了一个为期2年的股权互换，名义本金为100万美元，每半年互换一次。在此互换中，他将支付一个固定利率以换取标普500指数的收益率。合约签订之初，标普500指数为1150．89点，当前利率期限结构如表2—7所示。等160天后，标普500指数为1204．10点，新的利率期限结构如表2—8所示。表2—8利率期限结构表（二） 某期限为2年的货币互换合约，每半年互换一次。假设本国使用货币为美元，外国使用货币为英镑，当前汇率为1.41USD/GBP。120天后，即期汇率为1.35USD/GBP，新的利率期限结构如表2-9所示。 表2-9美国和英国利率期限结构表 期限 即期利率U.S. 折现因子U.K. 即期利率U.S. 折现因子U.K. 60天 6.13% 0.9899 5.17% 0.9915 240天 6.29% 0.9598 5.32% 0.9657 420天 6.53% 0.9292 5.68% 0.9379 600天 6.97% 0.8959 5.83% 0.9114 假设名义本金为1美元，当前美元固定利率为Rfix=0.0632，英镑固定利率为Rfix=0.0528。120天后，支付英镑固定利率交换美元固定利率的互换合约的价值是（）万美元。 （2017年真题）利率互换的两种形式是（ ）。Ⅰ．息票互换Ⅱ．基础互换Ⅲ．本金互换Ⅳ．利息互换 利率互换的两种形式是（ ）。Ⅰ.息票互换 Ⅱ.基础互换 Ⅲ.本金互换 Ⅳ.利息互换 某期限为2年的货币互换合约，每半年互换一次。假设本国使用货币为美元，外国使用货币为英镑，当前汇率为1.41USD/GBP。当前美国和英国的利率期限结构如下表。分别计算互换中美元和英镑的固定利率。 期限 即期利率U.S. 折现因子U.S. 即期利率U.K. 折现因子U.K. 180天 5.85% 0.9716 4.93% 0.9759 360天 6.05% 0.943 5.05% 0.9519 540天 6.24% 0.9144 5.19% 0.9278 720天 6.65% 0.8826 5.51% 0.9007 某债券面值为1000元，票面利率为10%，期限为5年，每半年支付一次利息，假设市场利率为10%，则发行价格 利率互换要进行本金的互换。 张某将现有资金存入银行，期望10年后增长1倍，若每半年复利计息一次，则年名义存款利率为（ ） 利率互换的两种形式是（）Ⅰ、息票互换Ⅱ、基础互换Ⅲ、本金互换Ⅳ、利息呼唤 甲、乙双方达成名义本金2500万美元的互换协议，每半年支付一次利息，甲方每年支付固定利率8.29%，乙方支付浮动利率Libor+30bps。6个月期Libor为7.35%，则6个月后甲方比乙方（）。（1bp=0.01%） 若使本金经过四年后增长一倍，且每半年复利一次，则年名义利率为（）。已知：（F/P，9%，8）=1.9926，（F/P，10%，8）=2 一项10000元的借款，借款期限为3年，年利率为12%，若每半年复利一次，则年实际利率高出名义利率0.36%。（ ） 利率互换，是指互换合约双方同意在约定期限内按不同的利息计算方式分期向对方支付由币种相同的名义本金额所确定的利息。利率互换的形式有（） 某期限为2年的货币互换合约，每半年互换一次。假设本国使用货币为美元，外国使用货币为英镑，当前汇率为1.41USD/GBP。当前美国和英国的利率期限结构如表2-4所示。 表2-4美国和英H的和率期限结构表 期限 即期利率U.S. 折现因子U.S. 即期利率U.K. 折现因子U.K. 180天 5.85% 0.9716 4.93% 0.9759 360天 6.05% 0.9430 5.05% 0.9519 540天 6.24% 0.9144 5.19% 0.9278 720天 6.65% 0.8826 5.51% 0.9007 计算互换中美元的固定利率（）。 每半年复利一次，期限为5年 (2016年真题) 张某将现有资金存入银行，期望10年后增长1倍，若每半年复利计息一次，则年名义存款利率为（）。 货币互换与利率互换不同，利率互换是同种货币不同利率之间的互换，不交换本金而只交换利息，所以违约风险较小。 利率互换是指互换合约双方同意在约定期限内按不同的利息计算方式（　　）向对方支付由（　　）的名义本金额所确定的利息。