理论上，不同月份合约间的正常价差应该（）持有成本，否则就会出现套利机会。Ⅰ.小于Ⅱ.等于Ⅲ.大于Ⅳ.无法比较

股指期货近期与远期交割月份合约间的理论价差与（ ）等有关。 考虑了资产持有成本的远期合约价格，称为远期合约的理论价格（） 考虑了资产持有成本的远期合约价格，称为远期合约的理论价格。（ ） 持有成本理论中，持有成本W包括（）。 持有成本理论认为，持有成本由（）组成。 股指期货近月与远月交割月份合约间的理论价差与（）等有关 持有成本理论中所提到的持有成本指的是( )。 如果不同交割月份合约价格间关系不正常，只有当价差过大时，交易者才可以采取行动进行跨期套利。( ) 股票期货合约的持有成本为（）。 理论上，持有成本模型的以上结论都是在完全市场的假设下得出的，在实际上，完全市场的一些假设无法得到满足，持有成本模型将会从定价公式变为定价区间。( ) 股票期货合约的净持有成本为（ ）。 股票期货合约的净持有成本为（　　）。 如果不同交割月份合约价格间关系不正常，无论价差过大还是过小，交易者都可以相机采取行动进行跨期套利。（） 持有成本理论以（　　）为中心。 （ ）是指在同一市场买入（或卖出）某一交割月份期货合约的同时，卖出（或买入）另一交割月份的同种商品期货合约，以期在两个不同月份的期货合约价差出现有利变化时以对冲平仓获利 期货投机者选择不同月份的合约进行交易时，通常要考虑（　　）。 持有成本理论的假设是（） ( )是指在同一市场买入(或卖出)某一交割月份期货合约的同时，卖出(或买入)另一交割月份的同种商品期货合约，以期在两个不同月份的期货合约价差出现有利变化时一对冲平仓获利。 跨期套利是围绕不同期货合约不同交割月份的价差而展开的。（） 跨期套利是围绕不同期货合约不同交割月份的价差而展开的。（）