在B-S-M定价模型中，假定资产价格是连续波动的且波动率为常数。（　　）

采用B/S模型时，如何估计无风险利率和标的资产价格波动率？ 采用B/S模型时，如何估计无风险利率和标的资产价格波动率？ 隐含波动率（ImpliedVolatility)是指期权价格反映的波动率。隐含波动率低，期权价格反映的波动率就小于理论计算的波动率；反之，亦然。（） 期权定价中的波动率是用来衡量（）。 资产的价格波动率σ经常采用（　　）来估计。 标的资产价格的波动率升高，期权的价格也应该（ ）。 资产的价格波动率CT经常采用（）来估计。 波动率交易可以利用历史波动率和隐含波动率的差异来做交易，()就可进行波动率交易。 I.如果卖出期权的隐含波动率高于对冲标的资产的历史波动率 II.如果卖出期权的隐含波动率低于对冲标的资产的历史波动率 Ⅲ.如果买入期权的隐含波动率高于对冲标的资产的历史波动率 Ⅳ.如果买入期权的隐含波动率低于对冲标的资产的历史波动率   标的资产价格的波动率越高，期权的价格也应该越高（） 标的资产价格的波动率越高，期权的价格也应该越高。（ ） 下列债券中，价格波动率最大的是()。 在马柯维茨的资产组合理论以及Sharp的资本-资产定价模型中，通常用β值和标准差来衡量风险。β衡量了单个资产收益率的波动相对于市场组合收益率波动的情况，而标准差只衡量了单个资产收益率的波动。下列关于这两种指标的区别，说法正确的是()。 其他条件不变，当标的资产价格波动率增大时，其（ ）。 标的资产价格的波动率越高，期权的时间价值就越大（） 标的资产价格的波动率越高，期权的时间价值就越大。（ ） 其他条件不变，当标的资产价格波动率增大时，其期权的情况是（）。 其他条件不变，标的资产价格波动率上升时，理论上将导致（） 资本资产定价理论模型假定包括（　）。 资本资产定价模型的假定包括（）。 资本资产定价模型基本假定条件中，( )意味着每个投资者都是价格接受者。