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如果总标准差用100%表示,则采样标准差为80%,制样为16%,化验为4%。造成采样偏差大的原因,主要是因为煤的不均匀性造成的,因为采样不允许有人为因素,要求随机采取子样,所以人的因素不是主要因素。
判断题
如果总标准差用100%表示,则采样标准差为80%,制样为16%,化验为4%。造成采样偏差大的原因,主要是因为煤的不均匀性造成的,因为采样不允许有人为因素,要求随机采取子样,所以人的因素不是主要因素。
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判断题
如果总标准差用100%表示,则采样标准差为80%,制样为16%,化验为4%。造成采样偏差大的原因,主要是因为煤的不均匀性造成的,因为采样不允许有人为因素,要求随机采取子样,所以人的因素不是主要因素。
答案
单选题
资本市场中,纵坐标是总期望报酬率、横坐标是总标准差,总期望报酬率=Q×风险组合的期望报酬率+(1-Q)×无风险利率,总标准差=Q×风险组合的标准差,则( )。
Ⅰ.当Q=1时,总期望报酬率=风险组合的期望报酬率,总标准差>风险组合的标准差
Ⅱ.当Q=1时,总期望报酬率=风险组合的期望报酬率,总标准差=风险组合的标准差
Ⅲ.当Q=0时,总期望报酬率=无风险利率,总标准差=0
Ⅳ.当Q=0时,总期望报酬率=无风险利率,总标准差=1
A.Ⅰ、Ⅲ B.Ⅰ、Ⅳ C.Ⅱ、Ⅲ D.Ⅱ、Ⅳ
答案
主观题
如果甲数列的标准差大于乙数列的标准差,那么
答案
主观题
相对标准差表示()。
答案
单选题
资本市场中,纵坐标是总期望报酬率、横坐标是总标准差,根据:总期望报酬率=Q×风险组合的期望报酬率+(1-Q)×无风险利率,总标准差=Q×风险组合的标准差,可知()。
Ⅰ.当Q=1时,总期望报酬率=风险组合的期望报酬率,总标准差>风险组合的标准差
Ⅱ.当Q=1时,总期望报酬率=风险组合的期望报酬率,总标准差=风险组合的标准差
Ⅲ.当Q=0时,总期望报酬率=无风险利率,总标准差=0
Ⅳ.当Q=0时,总期望报酬率=无风险利率,总标准差=1
A.Ⅰ.Ⅲ B.Ⅰ.Ⅳ C.Ⅱ.Ⅲ D.Ⅱ.Ⅳ
答案
单选题
资本市场中,纵坐标是总期望报酬率,横坐标是总标准差,根据总期望报酬率=Q·风险组合的期望报酬率+(1-Q)·无风险利率,总标准差=Q·风险组合的标准差,可知( )。
Ⅰ 当Q=1时,总期望报酬率=风险组合的期望报酬率,总标准差>风险组合的标准差
Ⅱ 当Q=1时,总期望报酬率=风险组合的期望报酬率,总标准差=风险组合的标准差
Ⅲ 当Q=0时,总期望报酬率=无风险利率,总标准差=o
Ⅳ 当Q=0时,总期望报酬率=无风险利率,总标准差=1
A.Ⅰ、Ⅲ B.Ⅰ、Ⅳ C.Ⅱ、Ⅲ D.Ⅱ、Ⅳ
答案
单选题
一般用相对标准差(RSD)表示
A.检测限 B.定量限 C.准确度 D.精密度 E.最低定量限
答案
单选题
暂定标准差和常用标准差的设定方法同暂定靶值和常用靶值的设定,也可以用行标总误差的()作为标准差
A.1/2 B.1/3 C.1/4 D.1/5
答案
单选题
资本市场中,纵坐标是总期望报酬率、横坐标是总标准差,根据:总期望报酬率=Qx风险组合的期望报酬率+(1一Q)x无风险利率,总标准差=Qx风险组合的标准差,可知( )。 Ⅰ.当Q=1时,总期望报酬率=风险组合的期望报酬率,总标准差大于风险组合的标准差 Ⅱ.当Q=1时,总期望报酬率=风险组合的期望报酬率,总标准差等于风险组合的标准差 Ⅲ.当Q=0时,总期望报酬率=无风险利率,总标准差=0 Ⅳ.当Q=0时,总期望报酬率=无风险利率,总标准差=1
A.Ⅰ.Ⅲ B.Ⅰ.Ⅳ C.Ⅱ.Ⅲ D.Ⅱ.Ⅳ
答案
判断题
标准差系数是标准差与均值之比。()
答案
热门试题
用标准差来表示的不确定度称为()。
标准差是表示()的量。
相对标准差表示的应是:
设σ是总体X的标准差,X1, X2,..., Xn是它的样本,则样本标准差S是总体标准差σ的相合估计量
用标准差表示的不确定度称为标准不确定度。
人工采样和机器采样基本一样,都存在较大采样标准差的可能性。
一般用相对标准差(RSD)表示的是
样本标准差与总体标准差的关系是
估计标准差计算原理与标准差不相同。()
在重置抽样时,样本均值的标准差为总体标准差σz的1/n。
在重置抽样时,样本均值的标准差为总体标准差σ2的1/n。()
在重置抽样时,样本均值的标准差为总体标准差σ2的1/n()
在重置抽样时,样本均值的标准差为总体标准差σ2的1/n()
在重置抽样时,样本均值的标准差为总体标准差σz的1/n。
在重置抽样时,样本均值的标准差为总体标准差σz的1/n()
常用相对标准差(RSD)来表示()
可用“相对标准差”表示的是
可用“相对标准差”表示的是
标准差为$100,000说明()。
测量不确定度是无符号的参数用标准差或标准差的倍数,或置信区间的半宽表示。
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