单选题

计量市场风险时,计算VaR值方法通常需要采用压力测试进行补充,因为()  

A. VaR值反映一定置信区间内的最大损失,但没有说明极端损失
B. 压力测试通常计量正常市场情况下所能承受的风险损失
C. 压力测试提供了一般市场情形下精准的损失水平
D. VaR方法只有在99%的置信区间内有效

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单选题
计量市场风险时,计算VaR值方法通常需要采用压力测试进行补充,因为()
A.VaR方法只有在99%的置信区间内有效 B.VaR值计量方法无法反映置信水平之外的极端损失 C.压力测试提供了一般市场情形下精确的损失水平 D.压力测试通常计量正常市场情况下所能承受的风险损失
答案
单选题
计量市场风险时,计算VaR值方法通常需要采用压力测试进行补充,因为(  )。
A.压力测试提供了一般市场情形下精确的损失水平 B.VaR方法只有在99%的转置信区间内有效 C.VaR值反映一定置信区间内的最大损失,但没有说明极端损失 D.压力测试通常计量正常市场情况下所能承受的风险损失
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单选题
计量市场风险时,计算VaR值方法通常需要采用压力测试进行补充,因为(  )。
A.压力测试提供了一般市场情形下精确的损失水平 B.VaR方法只有在99%的置信区间内有效 C.VaR值反映一定置信区间内的最大损失,但没有说明极端损失 D.压力测试通常计量正常市场情况下所能承受的风险损失
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计量市场风险时,计算VaR值方法通常需要采用压力测试进行补充,因为()  
A.VaR值反映一定置信区间内的最大损失,但没有说明极端损失 B.压力测试通常计量正常市场情况下所能承受的风险损失 C.压力测试提供了一般市场情形下精准的损失水平 D.VaR方法只有在99%的置信区间内有效
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计量市场风险时,计算VaR值的方法通常需要采用压力测试进行补充,因为()。
A.压力测试提供了一般市场情形下精确的损失水平 B.VaR方法只在99%的置信区间内有效 C.VaR值反映一定置信区间内的最大损失,但没有说明极端损失 D.压力测试通常计量正常市场情况下所能承受的风险损失
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计量市场风险时,计算VaR值方法通常需要采用压力测试进行补充,因为(    )。
A.VaR方法只有在99%的置信区间内有效 B.VaR值计量方法无法反映置信水平之外的极端损失 C.压力测试提供了一般市场情形下精确的损失水平 D.压力测试通常计量正常市场情况下所能承受的风险损失
答案
单选题
计量市场风险时,计量VaR值时通常需要采用压力测试进行补充,因为( )。
A.VaR值只在99%的置信区问内有效 B.压力测试提供一般市场情形下精确的损失水平 C.压力测试通常计量正常市场情况下所能承受的风险损失 D.VaR值反映一定置信区间内的最大损失,但没有说明极端损失
答案
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