VaR方法在利用蒙特卡罗计算VaR时，市场价格的变化来自历史观察值。(　　)

VaR的计算方法有()。 ①德尔塔—正态分布法 ②局部估值法 ③历史模拟法 ④蒙特卡罗模拟法 使用蒙特卡罗模拟法计算在险价值（VaR），实施的第一步为（ ）。 使用蒙特卡罗模拟法计算在险价值（VaR），实施的第一步是（） VaR的计算方法有()。Ⅰ.德尔塔一正态分布法Ⅱ.局部估值法Ⅲ.历史模拟法Ⅳ.蒙特卡罗模拟法 VAR的计算方法有（ ）。①德尔塔一正态分布法②局部估值法③历史模拟法④蒙特卡罗模拟法 VaR值的计量方法包括但不限于方差一协方差法、历史模拟法和蒙特卡罗模拟法等。() 下列关于蒙特卡罗模拟法的说法中，正确的有（ ）。①市场价格的变化是通过随机数模拟得到的②算法简单方便③可涵盖非线性资产头寸的价格风险波动风险④市场价格的变化来自历史观察值 银行在计算VaR时需要知道当前持有资产的市场价值，原因在（） 在利用德尔塔一正态分布法计算VaR时，VaR的值取决于(　　)。 假定市场因子的变化服从多元正态分布情形下，利用正态分布的统计特征简化计算VaR。该种方法是（）   在假定市场因子的变化服从多元正态分布情形下，利用正态分布的统计特征简化计算VaR，这种方法是（ ）。 在假定市场因子的变化服从多元正态分布情形下，利用正态分布的统计特征简化计算VaR，该种方法是（）。   VAR的计算方法一般包括（ ）、方差-协方差法、蒙特卡洛法 VaR的计算方法一般包括（）、方差－协方差法、蒙特卡洛模拟法 商品的市场价格变化： 计算VaR的方法包括（） ( )方法就是在假定市场因子的变化服从多元正态分布情形下，利用正态分布的统计特征简化计算VaR的一种方法。 计量市场风险时，计算VaR值方法通常需要采用压力测试进行补充，因为（　　）。 计量市场风险时,计算VaR值方法通常需要采用压力测试进行补充,因为（） 计量市场风险时，计算VaR值方法通常需要采用压力测试进行补充，因为（　　）。