利用布莱克一斯科尔斯定价模型计算期权价值时，影响期权价值的因素有（ ）。
A. 股票回报率的方差
B. 期权的执行价格
C. 标准正态分布中离差小于d的概率
D. 期权到期日前的时间
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利用布莱克－斯科尔斯期权定价模型计算期权价值时，影响期权价值的因素有（
A.股票报酬率的方差 B.期权的执行价格 C.标准正态分布中离差小于d的概率 D.期权到期日前的时间
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利用布莱克一斯科尔斯定价模型计算期权价值时，影响期权价值的因素有（ ）。
A.股票回报率的方差 B.期权的执行价格 C.标准正态分布中离差小于d的概率 D.期权到期日前的时间
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利用布莱克一斯科尔斯定价模型计算期权价值时，影响期权价值的因素有( )。
A.连续复利的以年计的股票回报率的方差 B.期权的执行价格 C.标准正态分布中离差小于d的概率 D.期权到期日前的时间
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利用布莱克-斯科尔斯定价模型计算期权价值时，影响期权价值的因素有（ ）。
A.股票报酬率的方差 B.期权的执行价格 C.标准正态分布中离差小于d的概率 D.期权到期日前的时间
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利用布莱克-斯科尔斯定价模型计算期权价值时，影响期权价值的因素有（ ）。
A.股票回报率的方差 B.期权的执行价格 C.标准正态分布中离差小于d的概率 D.期权到期日前的时间
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利用布莱克-斯科尔斯期权定价模型估算期权价值时，下列表述正确的有（）。
A.在标的股票派发股利的情况下对期权估价时，要从估价中扣除期权未来所派发的全部股利的现值 B.在标的股票派发股利的情况下对期权估价时，要从估价中扣除期权到期日前所派发的全部股利的现值 C.模型中的无风险报酬率应采用国库券按连续复利计算的到期报酬率 D.美式期权的价值低于欧式期权
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利用布莱克-斯科尔斯期权定价模型估算期权价值时，下列表述正确的有（）。
A.在标的股票派发股利的情况下对期权估值时，要从估值中扣除期权到期日前所派发的全部股利的现值 B.在标的股票派发股利的情况下对期权估值时，要从估值中加上期权到期日前所派发的全部股利的现值 C.模型中的无风险利率应采用国库券按连续复利计算的到期报酬率 D.股票报酬率的标准差可以使用连续复利的历史报酬率来估计
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利用布莱克——斯科尔斯期权定价模型估算期权价值时，下列表述正确的有（）
A.在标的股票派发股利的情况下对期权估值时，要从估值中扣除期权到期日前所派发的全部股利的现值 B.在标的股票派发股利的情况下对期权估值时，要从估值中加上期权到期日前所派发的全部股利的现值 C.模型中的无风险利率应采用政府债券按连续复利计算的到期报酬率 D.股票报酬率的标准差可以使用连续复利的历史报酬率来估计
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利用布莱克-斯科尔斯期权定价模型估算期权价值时，下列表述正确的有（）
A.在标的股票派发股利的情况下对期权估价时，要从估价中扣除期权未来所派发的全部股利的现值 B.在标的股票派发股利的情况下对期权估价时，要从估价中扣除期权到期日前所派发的全部股利的现值 C.模型中的无风险利率应采用国库券按连续复利计算的到期报酬率 D.对于不派发股利的美式看涨期权，不能直接使用该模型进行估价
答案
利用布莱克—斯科尔斯期权定价模型估算期权价值时，下列表述正确的有（）
A.在标的股票派发股利的情况下对期权估价时，要从估价中扣除期权到期日前所派发的全部股利的现值 B.在标的股票派发股利的情况下对期权估价时，要从估价中加上期权到期日前所派发的全部股利的现值 C.模型中的无风险利率应采用国库券按连续复利计算的到期收益率 D.股票收益率的标准差可以使用连续复利的历史收益率来确定
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采用布莱克—斯科尔斯期权定价模型进行股票期权价值评估时，需要考虑的因素有（ ）。
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下列属于布莱克一斯科尔斯期权定价模型假设条件的有（）
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