假设某证券报酬率的标准差为0.4，市场组合报酬率的标准差为0.6，两者之间的相关系数为0.7，则该证券的贝塔系数是（）

某投资者将甲、乙两种证券构成投资组合，已知甲证券的预期报酬率12%，报酬率的标准差为16%；乙证券的预期报酬率为15%，报酬率的标准差为18%。组合中甲证券的投资比重占60%，乙证券的投资比重占40%。要求：（1）计算该投资组合的期望报酬率；（2）如果甲、乙两种证券报酬率的协方差是0.56%，计算甲、乙两种证券报酬率的相关系数和投资组合的标准差；（3）如果甲、乙两种证券报酬率的相关系数为0.8，计算该投资组合的期望报酬率与组合标准差；（4）简述在其他条件不变的前提下，证券报酬率相关系数的变化对投资组合的期望报酬率和组合标准差的影响。 某投资者将甲、乙两种证券构成投资组合，已知甲证券的期望报酬率为12%，报酬率的标准差为16%；乙证券的期望报酬率为15%，报酬率的标准差为18%。组合中甲证券的投资比重占60%，乙证券的投资比重占40%。要求：（1）计算该投资组合的期望报酬率（2）如果甲、乙两种证券报酬率的协方差是0.56%，计算甲、乙两种证券报酬率的相关系数和投资组合的标准差。（3）如果甲、乙两种证券报酬率的相关系数为0.8，计算该投资组合的期望报酬率与组合标准差。（4）简述在其他条件不变的前提下，证券报酬率相关系数的变化对投资组合的期望报酬率和组合标准差的影响。 某投资者将甲、乙两种证券构成投资组合，已知甲证券的期望报酬率为12%，报酬率的标准差为 16%；乙证券的期望报酬率为 15%，报酬率的标准差为 18%。组合中甲证券的投资比重占 60%，乙证券的投资比重占 40%。要求：（ 1）计算该投资组合的期望报酬率。（ 2）如果甲、乙两种证券报酬率的协方差是 0.56%，计算甲、乙两种证券报酬率的相关系数和投资组合的标准差。（ 3）如果甲、乙两种证券报酬率的相关系数为 0.8，计算该投资组合的期望报酬率与组合标准差。（ ）简述在其他条件不变的前提下，证券报酬4 率相关系数的变化对投资组合的期望报酬率和组合标准差的影响。 已知某种证券报酬率的标准差为0.6，当前市场组合报酬率的标准差为1.5，两者之间相关系数为0.5，则两者之间的贝塔系数是（ ）。 已知某种证券报酬率的标准差为0.4，当前市场组合报酬率的标准差为1.5，两者之间相关系数为0.8，则两者之间的协方差是（） 已知某种证券报酬率的标准差为0.4，当前市场组合报酬率的标准差为1.5，两者之间相关系数为0.8，则两者之间的协方差是（　　）。 已知A证券报酬率的标准差为0．2，B证券报酬率的标准差为0．5，A、B两者之间报酬率的协方差是0．06，则A、B两者之间报酬率的相关系数为（ ）。 如果两种证券的相关系数=1，则两种证券组成投资组合报酬率的标准差一定等于两种证券报酬率的标准差的算术平均数。（） 如果两种证券的相关系数=1，则两种证券组成投资组合报酬率的标准差一定等于两种证券报酬率的标准差的算术平均数（） 某只股票要求的报酬率为12%，报酬率的标准差为20%，与市场投资组合报酬率的相关系数是0.6，市场投资组合要求的报酬率是15%，市场组合的标准差是30%，假设处于市场均衡状态，则市场风险溢价和该股票的B值分另崂（） 假设A证券的期望报酬率为10％，标准差是12％。B证券的预期报酬率是18％，标准差是20％。假设等比例投资于两种证券，即各占50％。计算该组合的期望报酬率； 某只股票的必要报酬率为15%，期望报酬率的标准差为25%，与市场投资组合报酬率的相关系数是0 .2，市场投资组合要求的报酬率是14%，市场组合的标准差是4%，假设市场处于均衡状态，则市场风险溢价和该股票的贝塔系数分别为（） 资本市场中，纵坐标是总期望报酬率、横坐标是总标准差，根据：总期望报酬率=Q×风险组合的期望报酬率+(1-Q)×无风险利率，总标准差=Q×风险组合的标准差，可知（）。
Ⅰ．当Q=1时，总期望报酬率=风险组合的期望报酬率，总标准差>风险组合的标准差
Ⅱ．当Q=1时，总期望报酬率=风险组合的期望报酬率，总标准差=风险组合的标准差
Ⅲ．当Q=0时，总期望报酬率=无风险利率，总标准差=0
Ⅳ．当Q=0时，总期望报酬率=无风险利率，总标准差=1 资本市场中，纵坐标是总期望报酬率、横坐标是总标准差，总期望报酬率=Q×风险组合的期望报酬率+(1-Q)×无风险利率，总标准差=Q×风险组合的标准差，则(　　)。
Ⅰ．当Q=1时，总期望报酬率=风险组合的期望报酬率，总标准差>风险组合的标准差
Ⅱ．当Q=1时，总期望报酬率=风险组合的期望报酬率，总标准差=风险组合的标准差
Ⅲ．当Q=0时，总期望报酬率=无风险利率，总标准差=0
Ⅳ．当Q=0时，总期望报酬率=无风险利率，总标准差=1 资本市场中，纵坐标是总期望报酬率，横坐标是总标准差，根据总期望报酬率=Q·风险组合的期望报酬率+(1-Q)·无风险利率，总标准差=Q·风险组合的标准差，可知（　　）。
Ⅰ 当Q=1时，总期望报酬率=风险组合的期望报酬率，总标准差>风险组合的标准差
Ⅱ 当Q=1时，总期望报酬率=风险组合的期望报酬率，总标准差=风险组合的标准差
Ⅲ 当Q=0时，总期望报酬率=无风险利率，总标准差=o
Ⅳ 当Q=0时，总期望报酬率=无风险利率，总标准差=1 资本市场中，纵坐标是总期望报酬率、横坐标是总标准差，根据:总期望报酬率=Qx风险组合的期望报酬率+(1一Q)x无风险利率，总标准差=Qx风险组合的标准差，可知（ ）。 Ⅰ.当Q=1时，总期望报酬率=风险组合的期望报酬率，总标准差大于风险组合的标准差 Ⅱ.当Q=1时，总期望报酬率=风险组合的期望报酬率，总标准差等于风险组合的标准差 Ⅲ.当Q=0时，总期望报酬率=无风险利率，总标准差=0 Ⅳ.当Q=0时，总期望报酬率=无风险利率，总标准差=1 假设A证券的期望报酬率为10％，标准差是12％。B证券的预期报酬率是18％，标准差是20％。假设等比例投资于两种证券，即各占50％。如果两种证券期望报酬率的相关系数等于1，计算组合的标准差； 假设A证券的期望报酬率为10％，标准差是12％。B证券的预期报酬率是18％，标准差是20％。假设等比例投资于两种证券，即各占50％。如果两种证券期望报酬率的相关系数是0．2，计算组合的标准差。 假设两种证券A和B报酬率的标准差分别为10%和12%，投资比例为0.4和0.6，相关系数为0.8，计算A、B证券组合报酬率的协方差和标准差。 已知J股票的β值为1.3，与市场组合期望报酬率的相关系数为0.65，市场组合期望报酬率的标准差为0.1，则J股票期望报酬率的标准差为（）