某股票报酬率的标准差为0.8，其报酬率与市场组合报酬率的相关系数为0.6，市场组合报酬率的标准差为0.4。则该股票的报酬率与市场组合报酬率之间的协方差和该股票的β系数分别为（）。

某只股票要求的报酬率为12%，报酬率的标准差为20%，与市场投资组合报酬率的相关系数是0.6，市场投资组合要求的报酬率是15%，市场组合的标准差是30%，假设处于市场均衡状态，则市场风险溢价和该股票的B值分另崂（） 假设A证券的预期报酬率为10%，标准差是12%，B证券的预期报酬率为18%，标准差是20%，A、B的投资比例分别为60%和40%。要求：(1)计算投资组合的预期报酬率；(2)假设投资组合报酬率的标准差为15%，计算A、B的相关系数；(3)假设证券A、B报酬率的相关系数为0.6，投资组合报酬率与整个股票市场报酬率的相关系数为0.8，整个市场报酬率的标准差为10%，计算投资组合的β系数。 已知目前无风险资产报酬率5%，市场组合必要报酬率10%，市场组合必要报酬率的标准差为12%，如果甲公司股票报酬率与市场组合必要报酬率的之间的协方差为2.88%，则下列说法正确的是（　）。 已知目前无风险资产报酬率5%，市场组合必要报酬率10%，市场组合必要报酬率的标准差为12%，如果甲公司股票报酬率与市场组合必要报酬率的之间的协方差为2.88%，则下列说法正确的是（） 公司今年的每股收益为1元，分配股利0.2元/股。该公司净利润和股利的增长率都是6%，公司股票报酬率与市场组合报酬率的相关系数为0.8，公司股票报酬率的标准差为11%，市场组合报酬率的标准差为8%，政府债券报酬率为3%，股票市场的风险补偿率为5%。则该公司的本期市盈率为（）。 某只股票的必要报酬率为15%，期望报酬率的标准差为25%，与市场投资组合报酬率的相关系数是0 .2，市场投资组合要求的报酬率是14%，市场组合的标准差是4%，假设市场处于均衡状态，则市场风险溢价和该股票的贝塔系数分别为（） 股票X和股票Y，股票X的预期报酬率为20%，股票Y的预期报酬率为30%，股票X报酬率的标准差为40%，股票Y报酬率的标准差为50%，那么()。 股票X和股票Y，股票X的预期报酬率为20%，股票Y的预期报酬率为30%，股票X报酬率的标准差为40%，股票Y报酬率的标准差为50%，那么，()。 股票X和股票Y，股票X的预期报酬率为20%，股票Y的预期报酬率为30%，股票X报酬率的标准差为40%，股票Y报酬率的标准差为50%，那么（） 资本市场中，纵坐标是总期望报酬率，横坐标是总标准差，根据总期望报酬率=Q·风险组合的期望报酬率+(1-Q)·无风险利率，总标准差=Q·风险组合的标准差，可知（　　）。
Ⅰ 当Q=1时，总期望报酬率=风险组合的期望报酬率，总标准差>风险组合的标准差
Ⅱ 当Q=1时，总期望报酬率=风险组合的期望报酬率，总标准差=风险组合的标准差
Ⅲ 当Q=0时，总期望报酬率=无风险利率，总标准差=o
Ⅳ 当Q=0时，总期望报酬率=无风险利率，总标准差=1 资本市场中，纵坐标是总期望报酬率、横坐标是总标准差，根据：总期望报酬率=Q×风险组合的期望报酬率+(1-Q)×无风险利率，总标准差=Q×风险组合的标准差，可知（）。
Ⅰ．当Q=1时，总期望报酬率=风险组合的期望报酬率，总标准差>风险组合的标准差
Ⅱ．当Q=1时，总期望报酬率=风险组合的期望报酬率，总标准差=风险组合的标准差
Ⅲ．当Q=0时，总期望报酬率=无风险利率，总标准差=0
Ⅳ．当Q=0时，总期望报酬率=无风险利率，总标准差=1 资本市场中，纵坐标是总期望报酬率、横坐标是总标准差，总期望报酬率=Q×风险组合的期望报酬率+(1-Q)×无风险利率，总标准差=Q×风险组合的标准差，则(　　)。
Ⅰ．当Q=1时，总期望报酬率=风险组合的期望报酬率，总标准差>风险组合的标准差
Ⅱ．当Q=1时，总期望报酬率=风险组合的期望报酬率，总标准差=风险组合的标准差
Ⅲ．当Q=0时，总期望报酬率=无风险利率，总标准差=0
Ⅳ．当Q=0时，总期望报酬率=无风险利率，总标准差=1 资本市场中，纵坐标是总期望报酬率、横坐标是总标准差，根据:总期望报酬率=Qx风险组合的期望报酬率+(1一Q)x无风险利率，总标准差=Qx风险组合的标准差，可知（ ）。 Ⅰ.当Q=1时，总期望报酬率=风险组合的期望报酬率，总标准差大于风险组合的标准差 Ⅱ.当Q=1时，总期望报酬率=风险组合的期望报酬率，总标准差等于风险组合的标准差 Ⅲ.当Q=0时，总期望报酬率=无风险利率，总标准差=0 Ⅳ.当Q=0时，总期望报酬率=无风险利率，总标准差=1 公司今年的每股收益为1元，分配股利0.2元/股。该公司净利润和股利的增长率都是6%，公司股票报酬率与市场组合报酬率的相关系数为0.8，公司股票报酬率的标准差为11%，市场组合报酬率的标准差为8%，政府债券报酬率为3%，股票市场的风险补偿率为5%。则该公司的本期市盈率为（　）。A、8.48　　　　 B、8　　　　 C、6.67　　　 D、8.46 查看答案解析【答案】 假设市场投资组合的收益率和方差是10%和0.0625，无风险报酬率是5%，某种股票报酬率的方差是0.04，与市场投资组合报酬率的相关系数为0.3，则该种股票的必要报酬率为（） 已知某种证券期望报酬率的标准差为0.2，当前的市场组合期望报酬率的标准差为0.4，两者期望报酬率之间的相关系数为0.5，则两者期望报酬率之间的协方差是（） 投资决策中用来衡量风险的方法，可以是投资的: 报酬率的期望值|预期报酬率的方差|预期报酬率的标准差|预期报酬率的标准离差率|预期报酬率的离散程度 假设市场投资组合的期望报酬率和方差是10%和0.0625，无风险报酬率是5%，某种股票期望报酬率的方差是0.04，与市场投资组合期望报酬率的相关系数为0.3，则该种股票的必要报酬率为(　　)。 假设市场投资组合的期望报酬率和方差是10%和0.0625,无风险报酬率是5%，某种股票期望报酬率的方差是0.04，与市场投资组合期望报酬率的相关系数为0.3，则该种股票的必要报酬率为（） 资产的风险报酬率是该项资产的风险系数和市场风险报酬率的乘积，而市场风险报酬率是市场投资组合的期望报酬率与无风险报酬率之差（）