如果按连续复利计算，则该债券的到期收益率等于（）。

如果按年复利计算，对投资方来说，该零息国债的到期收益率应为（）。 如果 P 为附息债券市场价格，C 为票面收益。F 为债券面值，r 为到期收益率，n 为债券期限。按年复利计算，王先生购买的附息债券的到期收益率计算公式为（）。   暗含在附息债券到期收益率计算中的一个假定条件是债券的息票利息能按到期收益率再投资，因而到期收益率是一个预期收益率。（ ） 如果商业银行在半年后按半年复利计算的卖出价卖出债券，到期收益率为5%，则债券半年后的卖出价为（）。 某贴现债券的发行价格为80元，面值为100元，期限为两年，到期后按照票面金额偿付。连续复利，则该债券的到期收益率等于(11．16%) 面值1000元的两年期零息债券，购买价格为950元，如果按半年复利计算，那么债券的到期收益率是（  ）。 面额1000元的两年期零息债券，购买价格为950元，如果按半年复利计算，那么债券的到期收益率是()。 如何区别债券到期收益率、本期收益率、持有期收益率、预期收益率？ 如果按年复利计算，对作为做市商的商业银行来说，该零息国债的到期收益率应为（）。 债券到期收益率计算的原理是（ ）。 债券到期收益率计算的原理是（ ）。 债券到期收益率计算的原理是（）。 债券到期收益率计算的原理是：（ ）。 债券到期收益率计算的原理是（）。 债券到期收益率计算的原理是()。 债券到期收益率的计算原理是（） 债券到期收益率计算的原理是（ ）。 债券到期收益率计算的原理是（） 债券的年票息除以债券价格，等于债券的到期收益率。（） 面额1000元的二年期零息债券，购买价格为950元，如果按半年复利计算，那么债券的到期收益率是（）。