投资者利用平值的上证50ETF期权做保护性看跌期权交易（期权保险策略），在其他条件不变的情况下，（）情景发生时投资者的风险最大。
A. 标的资产价格上涨30%，波动率不变
B. 标的资产价格上涨30%，波动率下降
C. 标的资产价格下跌30%，波动率上升
D. 标的资产价格下跌30%，波动率下降
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投资者利用平值的上证50ETF期权做保护性看跌期权交易（期权保险策略），在其他条件不变的情况下，（）情景发生时投资者的风险最大。
A.标的资产价格上涨30%，波动率不变 B.标的资产价格上涨30%，波动率下降 C.标的资产价格下跌30%，波动率上升 D.标的资产价格下跌30%，波动率下降
答案
某日，上证50ETF基金的价格为2．500元，该标的执行价格为2．450元的看跌期权属于虚值期权。（ ）
答案
上证50ETF期权是（ ）的上市品种。
A.上海证券交易所 B.郑州证券交易所 C.大连证券交易所 D.深圳证券交易所
答案
我国上证50ETF期权合约单位是（ ）。
A.1000份 B.10000份 C.5000份 D.50000份
答案
上证50ETF期权的合约月份为（ ）。
A.下月 B.隔月 C.当月 D.随后两个季月
答案
5月4日，某投资者持有华夏上证50ETF基金份额10000份，当天50ETF盘中价格为3.211元，50ETF购5月2.90合约价格为0.3453元，此时该投资者执行备兑看涨期权策略，卖出一份50ETF购5月2.90 期权合约。若5月27日为行权日，该投资者被行权交付10000份50ETF，则该投资者收益为（）元
A.333 B.343 C.353 D.363
答案
上证50ETF期权的行权方式是（ ）。
A.欧式期权 B.美式期权 C.到期日行权 D.到期日前任何时候行权
答案
上证50ETF期权合约的交易时间包括（ ）。
A.上午09：15～9：25 B.上午09：30～11：30 C.下午13：30～15：00 D.下午13：00～15：00
答案
上证50ETF期权合约的交易时间包括（）
A.上午09：15～9：25 B.上午09：30～11：30 C.下午13：30～15：00 D.下午13：00～15
答案
2月10日，某机构投资者持有上证50ETF基金份额 100万份，当前基金价格为2.360元/份。假如投资者希望保障资产价值在1个月后不低于230万元，他考虑通过使用保护性看跌期权策略来达到。此时市场上执行价格为2.300元/份的2月份到期认沽期权价格为0.1539元/份。该投资者买入100手（1手= 10000份）上述认沽期权，支付期权金15.39万元。如果期权到期时上证50ETF的价格为2.15
A.236.00 B.230.00 C.215 50 D.214.61
答案
热门试题
关于上证50ETF期权的说法，正确的是（）。
上证50ETF期权的行权方式是（ ）。
上证50ETF期权合约的交割方式为（）交割。
上证50ETF期权合约的行权方式为（ ）。
上证50ETF期权合约的合约单位为（ ）份。
上证50ETF期权合约的交收日为（ ）。
上证50ETF期权合约的开盘竞价时间为（ ）。
上证50ETF期权合约的收盘竞价时间为（）。
上证50ETF期权合约的单位是100份。（ ）
上证50ETF期权合约的合约到期月份包括（ ）。
上证50ETF期权合约的单位是100份（）
上证50ETF期权合约的开盘竞价时间为（）
上证50ETF期权属于窄基股票组合，因此其期权可看作股票期权。（）
上证50ETF期权的交割方式一般是（ ）。
以下关于上证50ETF期权说法正确的是（）。
下列关于上证50ETF期权的说法正确的是（）。
华夏上证50ETF期权是在哪里上市交易的()。
目前，我国上证50ETF期权即将在（ ）正式挂牌交易。
上证50ETF期权合约的交割方式为实物交割。
下列关于上证50ETF期权的说法正确的是（）。
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