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假设某商业银行外汇交易业务的VaR(每10日、99%置信水平)已经确定,则该交易业务的市场风险监管资本最不可能为( )。
单选题
假设某商业银行外汇交易业务的VaR(每10日、99%置信水平)已经确定,则该交易业务的市场风险监管资本最不可能为( )。
A. 4.0×VaR
B. 4.5×VaR
C. 3.0×VaR
D. 3.5×VaR
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单选题
假设某商业银行外汇交易业务的VaR(每10日、99%置信水平)已经确定,则该交易业务的市场风险监管资本最不可能为( )。
A.4.0×VaR B.4.5×VaR C.3.0×VaR D.3.5×VaR
答案
单选题
在99%的置信水平下,商业银行的外汇交易部门计算出的隔夜VaR为500万美元,则该外汇交易部门( )
A.预期在未来的1年中有99天至多损失500万美元 B.预期在未来的100天中有1天至少损失500万美元 C.预期在来来的1年中有99天至少提失500万美元 D.预期在末来的100天中有1天至多损失500万美元
答案
单选题
商业银行的外汇交易业务属于( )
A.资产业务 B.中间业务 C.负债业务 D.清算业务
答案
单选题
假设某商业银行资金交易部门当前在99%的置信水平下,每日VaR为300万元,则下列表述正确的是()。
A.该组合在一天中的损失有99%的可能性不会超过100万元 B.该组合在一天中有99%的可能性其损失不会超过300万元 C.该组合当前的市场价值为297万元 D.该组合当前的损失价值为3万元
答案
多选题
国内商业银行为外汇交易提供了哪些交易方式()
A.银行柜台 B.电话 C.互联网 D.个人理财终端
答案
单选题
商业银行资金交易部门采用风险价值(VaR)计量某交易头寸。第一种方案是选取置信水平95%,持有期5天,第二种方案是选取置信水平99%,持有期10天,则()
A.两种方案计算出来的风险价值相同 B.第二种方案计算出来的风险价值更大 C.条件不足,无法判断 D.第一种方案计算出来的风险价值更大
答案
单选题
商业银行资金交易部门采用风险价值(VaR)计量某交易头寸,第一种方案是选取置信水平95%,持有期5天,第二种方案是选取置信水平99%,持有期10天,则( )。
A.第一种方案的VaR值大于第二种方案的VaR B.第一种方案的VaR值小于第二种方案的VaR C.两种方案的VaR值不可比 D.由于是针对同一交易头寸,两种方案的VaR值相等
答案
单选题
商业银行资金交易部门采用风险价值(VaR)计量某交易头寸,第一种方案是选取置信水平95%,持有期5天,第二种方案是选取置信水平99%,持有期10天,则()。
A.风险价值(VaR)减少 B.风险价值(VaR)增大 C.风险价值(VaR)不变 D.风险价值(VaR)增大或减少
答案
单选题
商业银行资金交易部门采用风险价值(VaR)计量某交易头寸,第一种方案是选取置信水平95%,持有期5天,第二种方案是选取置信水平99%,持有期10天,则( )。
A.条件不足,无法判断 B.第二种方案计算出来的风险价值更大 C.第一种方案计算出来的风险价值更大 D.两种方案计算出来的风险价值相同
答案
单选题
商业银行资金交易部门采用风险价值(VaR)计量某交易头寸,第一种方案是选取置信水平95%,持有期5天,第二种方案是选取置信水平99%,持有期10天,则()。
A.条件不足,无法判断 B.第二种方案计算出来的风险价值更大 C.两种方案计算出来的风险价值相同 D.第一种方案计算出来的风险价值更大
答案
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