单选题

关于资产组合理论核心观点的说法中,不正确的是( )。

A. 投资者的目的是实现风险与收益的最佳组合
B. 资产组合的收益是其中各项金融资产收益的加权
C. 最佳资产组合的确定取决于有效的资产组合边界及市场的无风险利率等因素
D. 各种资产收益之间的协方差越大,资产组合的风险越小

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单选题
关于资产组合理论核心观点的说法中,不正确的是( )。
A.投资者的目的是实现风险与收益的最佳组合 B.资产组合的收益是其中各项金融资产收益的加权 C.最佳资产组合的确定取决于有效的资产组合边界及市场的无风险利率等因素 D.各种资产收益之间的协方差越大,资产组合的风险越小
答案
单选题
根据资产组合理论,不正确的是()。
A.投资者应当适当地分散投资,从而有效地抵消一部分风险 B.“不要把鸡蛋放在一个篮子里” C.理性的投资者将选择风险最小的那个组合 D.投资者选择不同部门和不同地理区域进行资产组合,当不同投资之间相关系数为负,存在补偿,整体风险将降低
答案
多选题
下列关于现代投资组合理论的提出者,说法不正确的()。
A.马科维茨提出了确定最佳资产组合的基本模型 B.斯蒂芬·罗斯提出了可以对协方差矩阵加以简化估计的单因素模型 C.马科维茨提出了资本资产定价模型 D.威廉·夏普提出了套利定价理论模型 E.马科维茨发表的《资产组合选择一投资的有效分散化》,是现代证券组合管理理论的开端
答案
单选题
下列关于投资组合理论的表述中,不正确的是(  )。
A.当增加投资组合中资产的种类时,组合风险将不断降低,而收益率仍然是个别资产收益率的加权平均值 B.投资组合中的资产多样化到一定程度后,唯一剩下的风险是系统风险 C.在充分组合的情况下,单个资产的风险对于决策是没有用的,投资人关注的只是投资组合的风险 D.在投资组合理论出现以后,风险是指投资组合的全部风险
答案
单选题
投资组合理论的奠基人马科维茨在1952年首次提出投资组合理论,下列关于投资组合理论的说法中不正确的是( )。
A.马科维茨把投资组合的价格变化视为随机变量,以它的均值来衡量收益,以它的方差来衡量风险 B.马科维茨的理论又称为均值-方差分析 C.马科维茨认为通过投资分散化不可以在不改变投资组合预期收益的情况下降低风险 D.马科维茨认为通过投资分散化可以在不改变投资组合风险的情况下增加预期收益
答案
单选题
投资组合理论的奠基人马考维茨在1952年首次提出投资组合理论,下列关于投资组合理论的说法中不正确的是()
A.马考维茨把投资组合的价格变化视为随机变量,以它的均值来衡量收益,以它的方差来衡量风险 B.马考维茨的理论又称为均值-方差分析 C.马考维茨认为通过投资分散化不可以在不改变投资组合预期收益的情况下降低风险 D.马考维茨认为通过投资分散化可以在不改变投资组合风险的情况下增加收益
答案
多选题
下列关于现代投资组合理论的提出者,说法不正确的是( )。
A.马科维茨提出了确定最佳资产组合的基本模型 B.斯蒂芬·罗斯提出了可以对协方差矩阵加以简化估计的单因素模型 C.马科维茨提出了资本资产定价模型 D.威廉·夏普提出了套利定价理论模型 E.马科维茨发表的《资产组合选择一投资的有效分散化》,是现代证券组合管理理论的开端
答案
多选题
下列关于现代投资组合理论的提出者,说法不正确的是( )。
A.马科维茨提出了确定最佳资产组合的基本模型 B. C.斯蒂芬·罗斯提出了可以对协方差矩阵加以简化估计的单因素模型 D. E.马科维茨提出了资本资产定价模型 F. G.威廉·夏普提出了套利定价理论模型
答案
多选题
下列关于证券投资组合理论的表述中,不正确的有()
A.证券投资组合能消除大部分系统风险 B.证券投资组合的总规模越大,承担的风险越大 C.当相关系数为正1时,组合能够最大程度地降低非系统风险 D.当相关系数为负1时,组合能够最大程度地降低非系统风险
答案
单选题
下列关于马柯维茨的投资组合理论的说法,不正确的是( )。
A.该理论假定市场上的投资者都是风险偏好的 B.该理论认为,对市场上每个投资者,都存在一个可以用均值和方差表示其投资效用的均方效用函数 C.均值方差模型是目前投资理论和投资实践的主流方法 D.该理论认为,最佳投资组合应当是具有风险厌恶特征的投资者的无差异曲线和资产的有效边界线的交点
答案
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