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面值法确定国债期货套期保值合约数量的公式是()。
单选题
面值法确定国债期货套期保值合约数量的公式是()。
A. 国债期货合约数量=债券组合面值+国债期货合约面值
B. 国债期货合约数量=债券组合面值-国债期货合约面值
C. 国债期货合约数量=债券组合面值×国债期货合约面值
D. 国债期货合约数量=债券组合面值/国债期货合约面值
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单选题
面值法确定国债期货套期保值合约数量的公式是()。
A.国债期货合约数量=债券组合面值+国债期货合约面值 B.国债期货合约数量=债券组合面值-国债期货合约面值 C.国债期货合约数量=债券组合面值×国债期货合约面值 D.国债期货合约数量=债券组合面值/国债期货合约面值
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单选题
面值法确定国债期货套期保值合约数量的公式是( )。
A.国债期货合约数量=债券组合面值+国债期货合约面值 B.国债期货合约数量=债券组合面值-国债期货合约面值 C.国债期货合约数量=债券组合面值×国债期货合约面值 D.国债期货合约数量=债券组合面值/国债期货合约面值
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判断题
常见的确定国债期货套期保值合约数量的方法有面值法、修正久期法和基点价值法。
答案
多选题
国债期货套期保值中常见的确定合约数量的方法有()
A.面值法 B.修正久期法 C.基点价值法 D.估值法
答案
多选题
国债期货套期保值中常见的确定合约数量的方法有( )。
A.面值法 B.修正久期法 C.基点价值法 D.久期法
答案
单选题
用国债期货合约对债券组合进行套期保值,所需国债期货合约数量()。
A.债券组合基点价值 B.国债期货合约基点价值 C.债券组合基点价值÷国债期货合约基点价值 D.债券组合基点价值
答案
单选题
用国债期货合约对债券组合进行套期保值,所需国债期货合约数量()
A.债券组合基点价值 B.国债期货合约基点价值 C.债券组合基点价值÷国债期货合约基点价值 D.债券组合基点价值 E.(国债期货合约基点价值÷CTD转换因子) F.债券组合基点价值÷(国债期货合约基点价值÷CTD转换因子)
答案
判断题
根据债券组合的面值与对冲期货合约的面值之间的关系确定对冲所需的期货合约数量,其计算公式为: 国债期货合约数量=债券组合面值+国债期货合约面值()
答案
多选题
确定合适的套期保值合约数量是达到最佳套期保值效果的关键。常见的确定套期保值合约数量的方法有()
A.面值法 B.修正久期法 C.基点价值法 D.隐含回购利率法
答案
多选题
确定合适的套期保值合约数量是达到最佳套期保值效果的关键。常见的确定套保合约数量的方法有()
A.面值法 B.修正久期法 C.基点价值法 D.隐含回购利率法
答案
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在确定股指期货套期保值合约数量时,买卖期货合约数=[现货总价值/(现货指数点*每点乘数)]*β系数。
利用股指期货进行套期保值,需要买卖的期货合约数量由()决定。
利用股指期货进行套期保值,需要买卖的期货合约数量由()决定
利用股指期货进行套期保值需要买卖的期货合约数量由()决定。
在套期保值活动中,企业可以选择与其现货数量相当的期货合约数量进行套期保值的条件有()。
下列关于股指期货套期保值中合约数量的表述中,正确的是()。
下列关于股指期货套期保值中合约数量的表述中,正确的是()。
利用股指期货进行套期保值,需要买卖的期货合约数量由( )决定。
利用股指期货进行套期保值需要买卖的期货合约数量由()共同决定
用面值法来确定国债期货合约数量的优点是考虑了国债期货和债券组合对利率变动的敏感性差异。()
用面值法来确定国债期货合约数量的优点是考虑了国债期货和债券组合对利率变动的敏感性差异。
在计算股指期货套期保值合约数量时,当现货总价值和期货合约的价格确定后,所需买卖的期货合约数和贝塔系数大小有关,贝塔系数越大,所需期货合约数就越多()。
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下列关于股指期货套期保值中合约数量的表述中,正确的有()。
下列关于股指期货套期保值中合约数量的表述中,正确的有( )。
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利用股指期货进行套期保值,套期保值所需买卖的期货合约数与β系数的大小有关,在其他条件不变时,β系数越大,所需期货合约数()。
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某机构持有1亿元的债券组合,其修正久期为7。国债期货最便宜可交割券的修正久期为6.8,假如国债期货报价105。该机构利用国债期货将其国债修正久期调整为3,合理的交易策略应该是( )。(参考公式,套期保值所需国债期货合约数量=(被套期保值债券的修正久期×债券组合价值)/(CTD修正久期×期货合约价值))
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