单选题

下列关于两种证券组合的说法中,不正确的是( )。

A. 两种证券之间的相关系数为0,投资组合不具有风险分散化效应
B. 两种证券报酬率的相关系数越小,投资组合的风险越低
C. 两种证券之间的相关系数为1,机会集曲线是一条直线
D. 两种证券之间的相关系数接近-1,机会集曲线的弯曲部分为无效组合

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单选题
下列关于两种证券组合的说法中,不正确的是( )。
A.两种证券之间的相关系数为0,投资组合不具有风险分散化效应 B.两种证券报酬率的相关系数越小,投资组合的风险越低 C.两种证券之间的相关系数为1,机会集曲线是一条直线 D.两种证券之间的相关系数接近-1,机会集曲线的弯曲部分为无效组合
答案
单选题
下列关于两种证券组合的说法中,不正确的是( )。
A.两种证券之间的相关系数接近-1,机会集曲线有无效组合部分 B.两种证券报酬率的相关系数越小,投资组合的风险越低 C.两种证券之间的相关系数为1,机会集曲线是一条直线 D.两种证券之间的相关系数为0,投资组合不具有风险分散化效应
答案
单选题
下列关于两种证券组合的说法中,不正确的是(  )。
A.两种证券之间的相关系数为0,投资组合不具有风险分散化效应 B.两种证券报酬率的相关系数越小,投资组合的风险越低 C.两种证券之间的相关系数为t,机会集曲线是=条直线 D.两种证券之间的相关系数接近=1,机会集曲线的弯曲部分为无效组合
答案
单选题
下列关于两种证券资产组合的说法中,不正确的是( )。
A.当相关系数为-1时,风险可以充分地相互抵消 B.当相关系数为0时,投资组合能分散风险 C.当相关系数为+1时,投资组合不能降低任何风险 D.证券组合的标准差等于组合中各个证券标准差的加权平均数
答案
单选题
下列关于两种证券资产组合的说法中,正确的是()
A.当相关系数为-1时,投资组合期望报酬率的标准差为0 B.当相关系数为0时,投资组合不能分散风险 C.当相关系数为+1时,投资组合不能降低任何风险 D.证券组合的标准差等于组合中各个证券标准差的加权平均数
答案
单选题
下列关于两种证券组合的机会集曲线的说法中,正确的是( )。
A.曲线上报酬率最低点是最小方差组合点 B.两种证券报酬率的标准差越接近,曲线弯曲程度越小 C.两种证券报酬率的相关系数越大,曲线弯曲程度越小 D.曲线上的点均为有效组合
答案
单选题
下列关于两种证券组合的机会集曲线的说法中,正确的是()
A.曲线上报酬率最低点是最小方差组合点 B.两种证券报酬率的相关系数越大,曲线弯曲程度越小 C.投资者可以持有低于最小方差组合期望报酬率的投资组合 D.改变投资比例后投资机会可以出现在机会集曲线的上方或下方
答案
多选题
在两种证券构成的投资组合中,关于两种证券收益率的相关系数,下列说法正确的有()。
A.当相关系数为0时,两种证券的收益率不相关 B.相关系数的绝对值可能大于1 C.当相关系数为-1时,该投资组合能最大限度地降低风险 D.当相关系数为0.5时,该投资组合不能分散风险
答案
单选题
下列关于证券组合的说法中,不正确的是(  )。
A.对于两种证券构成的组合而言,相关系数为0.2时的机会集曲线比相关系数为0.5时的机会集曲线弯曲,分散化效应也比相关系数为0.5时强 B.多种证券组合的机会集和有效集均是一个平面 C.相关系数等于1时,两种证券组合的机会集是一条直线,此时不具有风险分散化效应 D.不论是对于两种证券构成的组合而言,还是对于多种证券构成的组合而言,有效集均是指从最小方差组合点到最高预期报酬率组合点的那段曲线
答案
单选题
下列关于证券组合的说法中,不正确的是( )。
A.对于两种证券构成的组合而言,相关系数为0.5时的机会集曲线比相关系数为0.2时的机会集曲线弯曲,分散化效应也比相关系数为0.2时强 B.多种证券组合的机会集是一个平面,有效集是一条曲线,是从最小方差组合点到最高预期报酬率组合点的那段曲线 C.相关系数等于0.5时,两种证券组合的机会集不会向左侧凸起 D.不论是对于两种证券构成的组合而言,还是对于多种证券构成的组合而言,有效集均是指从最小方差组合点到最高预期报酬率组合点的那段曲线
答案
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