假定对于某资产组合,一银行在持有期为1天、置信水平为99%的情况下,所计算的 VaR为10万美元,则表明()
A. 该银行的资产组合在1天损失10万美元的概率为99%
B. 该银行的资产组合在1天损失10万美元的概率小于99%
C. 该银行的资产组合在l天中的损失有99%的可能性不会超过10万美元
D. 该银行的资产组合在1天中的损失有99%的可能性会超过10万美元
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