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买进看跌期权的运用包括( )。Ⅰ.获取价差收益Ⅱ.获取权利金Ⅲ.博取杠杆收益Ⅳ.保护标的物多头
单选题
买进看跌期权的运用包括( )。
Ⅰ.获取价差收益
Ⅱ.获取权利金
Ⅲ.博取杠杆收益
Ⅳ.保护标的物多头
A. Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ
B. Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
C. Ⅰ.Ⅲ.Ⅳ
D. Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
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买进看跌期权的运用包括( )。Ⅰ.获取价差收益Ⅱ.获取权利金Ⅲ.博取杠杆收益Ⅳ.保护标的物多头
A.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ B.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ C.Ⅰ.Ⅲ.Ⅳ D.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
答案
单选题
交易者为了( )可考虑买进看涨期权。Ⅰ.获取权利金价差收益Ⅱ.博取杠杆收益Ⅲ.保护标的资产多头Ⅳ.锁定购货成本
A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ B.Ⅲ、Ⅳ C.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
答案
单选题
交易者为了()可考虑买进看涨期权。Ⅰ.获取权利金价差收益Ⅱ.博取杠杆收益Ⅲ.保护已持有的期货多头头寸Ⅳ.锁定购货成本进行多头套期保值
A.Ⅰ、Ⅱ B.Ⅲ、Ⅳ C.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
答案
单选题
交易者为了( )可考虑买进看跌期权策略。Ⅰ.博取比期货交易更高的杠杆收益Ⅱ.获取权利金价差收益Ⅲ.保护已持有的期货空头头寸Ⅳ.对冲标的物多头的价格风险
A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ B.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ C.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
答案
单选题
交易者为了( )可考虑买进看跌期权策略。I博取比期货交易更高的杠杆收益Ⅱ获取权利金价差收益Ⅲ保护已持有的期货空头头寸Ⅳ对冲标的物多头的价格风险
A.I、Ⅱ、Ⅲ B.I、Ⅲ、Ⅳ C.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ D.I、Ⅱ、Ⅳ
答案
单选题
交易者为了()可考虑买进看跌期权策略。<br/>I博取比期货交易更高的杠杆收益Ⅱ获取权利金价差收益<br/>Ⅲ保护已持有的期货空头头寸Ⅳ对冲标的物多头的价格风险
A.I、Ⅱ、Ⅲ B.I、Ⅲ、Ⅳ C.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ D.I、Ⅱ、Ⅳ
答案
单选题
交易者为了()可考虑买进看跌期权策略。<br/>Ⅰ.博取比期货交易更高的杠杆收益<br/>Ⅱ.获取权利金价差收益<br/>Ⅲ.保护已持有的期货空头头寸<br/>Ⅳ.对冲标的物多头的价格风险
A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ B.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ C.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
答案
判断题
交易者可以通过买进或卖出看涨期权获得权利金价差收益。
答案
单选题
出于( )的目的,可以买进看涨期权。Ⅰ.获取价差Ⅱ.产生杠杆作用Ⅲ.限制风险Ⅳ.立即获得权利金
A.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ B.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ C.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ D.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
答案
单选题
卖出看跌期权运用包括( )。Ⅰ.获得价差收益Ⅱ.获得权利金收益Ⅲ.对冲标的物空头Ⅳ.对冲标的物多头
A.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ B.Ⅰ.Ⅱ.Ⅳ C.Ⅰ.Ⅲ D.Ⅱ.Ⅳ
答案
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买进看涨期权需要支付一笔权利金,买进看跌期权不需要()
买进看涨期权需要支付一笔权利金,买进看跌期权不需要。( )
卖出看跌期权的运用包括( )。Ⅰ.获得价差收益Ⅱ.获得权利金收益Ⅲ.对冲标的物空头Ⅳ.对冲标的物多头
买进看跌期权的盈亏平衡点为执行价格加权利金。
交易者预期标的资产价格下跌而买进看跌期权,()期权需支付一笔权利金
卖出看涨期权的目的包括( )。Ⅰ.获取价差收益Ⅱ.取得权利金收入Ⅲ.增加标的物多头的利润Ⅳ.增加标的物空头的利润
交易者预期标的资产价格下跌而买进看跌期权,()需支付一笔权利金
下列关于期权交易基本策略的说法,不正确的有()。 Ⅰ.买进看涨期权所面临的最大可能亏损是权利金,可能获得的盈利是无限的 Ⅱ.买进看跌期权的盈亏平衡点的标的物价格等于执行价格加权利金 Ⅲ.卖出看涨期权所获得的最大可能收益是权利金,可能面临的亏损是无限的 Ⅳ.卖出看跌期权所获得的最大可能收益是权利金,可能而临的亏损是无限的
下列关于期权交易基本策略的说法,不正确的有( )。Ⅰ.买进看涨期权所面临的最大可能亏损是权利金,可能获得的盈利是无限的Ⅱ.买进看跌期权的盈亏平衡点的标的物价格等于执行价格加权利金Ⅲ.卖出看涨期权所获得的最大可能收益是权利金,可能面临的亏损是无限的Ⅳ.卖出看跌期权所获得的最大可能收益是权利金,可能面临的亏损是无限的
()是买进期权合约时所支付的权利金
下列关于期权交易基本策略的说法,不正确的有()。<br/>Ⅰ.买进看涨期权所面临的最大可能亏损是权利金,可能获得的盈利是无限的<br/>Ⅱ.买进看跌期权的盈亏平衡点的标的物价格等于执行价格加权利金<br/>Ⅲ.卖出看涨期权所获得的最大可能收益是权利金,可能面临的亏损是无限的<br/>Ⅳ.卖出看跌期权所获得的最大可能收益是权利金,可能面临的亏损是无限的
下列关于期权交易基本策略的说法,不正确的有()。<br/>Ⅰ.买进看涨期权所面临的最大可能亏损是权利金,可能获得的盈利是无限的<br/>Ⅱ.买进看跌期权的盈亏平衡点的标的物价格等于执行价格加权利金<br/>Ⅲ.卖出看涨期权所获得的最大可能收益是权利金,可能面临的亏损是无限的<br/>Ⅳ.卖出看跌期权所获得的最大可能收益是权利金,可能而临的亏损是无限的
下列关于期权交易基本策略的说法,不正确的有()。<br/>I买进看涨期权所面临的最大可能亏损是权利金,可能获得的盈利是无限的<br/>Ⅱ买进看跌期权的盈亏平衡点的标的物价格等于执行价格加权利金<br/>III卖出看涨期权所获得的最大可能收益是权利金,可能面临的亏损是无限的<br/>IV卖出看跌期权所获得的最大可能收益是权利金,可能面临的亏损是无限的
下列关于期权交易基本策略的说法,不正确的有( )。I买进看涨期权所面临的最大可能亏损是权利金,可能获得的盈利是无限的Ⅱ买进看跌期权的盈亏平衡点的标的物价格等于执行价格加权利金III卖出看涨期权所获得的最大可能收益是权利金,可能面临的亏损是无限的IV卖出看跌期权所获得的最大可能收益是权利金,可能面临的亏损是无限的
美式看跌期权的权利金不应该高于()。
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美式看跌期权和欧式看跌期权的权利金不应该高于执行价格。
假设标的物市场价格为S,期权执行价格为X,看跌期权的权利金为P,则买进看跌期权盈亏状况说法正确的有()
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