交易者可以通过买进或卖出看涨期权获得权利金价差收益。

标的资产价格窄幅整理时，适宜卖出看涨或看跌期权获得权利金。（ ） 某交易者买进执行价格为520美元/蒲式耳的7月小麦看涨期权，权利金为45美元/蒲式耳。卖出执行价格为540美元/蒲式耳的小麦看涨期权，权利金为35美元/蒲式耳，则该交易者：（）。 卖出的看涨期权的损益平衡点（不考虑交易费用）为（）美元/蒲式耳。 下列关于期权交易基本策略的说法，不正确的有（　　）。I买进看涨期权所面临的最大可能亏损是权利金，可能获得的盈利是无限的Ⅱ买进看跌期权的盈亏平衡点的标的物价格等于执行价格加权利金III卖出看涨期权所获得的最大可能收益是权利金，可能面临的亏损是无限的IV卖出看跌期权所获得的最大可能收益是权利金，可能面临的亏损是无限的 下列关于期权交易基本策略的说法，不正确的有（）。<br/>Ⅰ.买进看涨期权所面临的最大可能亏损是权利金，可能获得的盈利是无限的<br/>Ⅱ.买进看跌期权的盈亏平衡点的标的物价格等于执行价格加权利金<br/>Ⅲ.卖出看涨期权所获得的最大可能收益是权利金，可能面临的亏损是无限的<br/>Ⅳ.卖出看跌期权所获得的最大可能收益是权利金，可能而临的亏损是无限的 下列关于期权交易基本策略的说法，不正确的有（）。<br/>I买进看涨期权所面临的最大可能亏损是权利金，可能获得的盈利是无限的<br/>Ⅱ买进看跌期权的盈亏平衡点的标的物价格等于执行价格加权利金<br/>III卖出看涨期权所获得的最大可能收益是权利金，可能面临的亏损是无限的<br/>IV卖出看跌期权所获得的最大可能收益是权利金，可能面临的亏损是无限的 下列关于期权交易基本策略的说法，不正确的有（）。<br/>Ⅰ．买进看涨期权所面临的最大可能亏损是权利金，可能获得的盈利是无限的<br/>Ⅱ．买进看跌期权的盈亏平衡点的标的物价格等于执行价格加权利金<br/>Ⅲ．卖出看涨期权所获得的最大可能收益是权利金，可能面临的亏损是无限的<br/>Ⅳ．卖出看跌期权所获得的最大可能收益是权利金，可能面临的亏损是无限的 交易者预期标的资产价格上涨而买进看张期权，买进看涨期权需支付一笔权利金。 （） 交易者卖出看涨期权时，要缴纳保证金，而且保证金（）权利金。 买进看涨期权需要支付一笔权利金，买进看跌期权不需要。（ ） 买进看涨期权需要支付一笔权利金，买进看跌期权不需要（） 下面关于卖出看涨期权的损益（不计交易费用）的说法，正确的是（　　）。Ⅰ．行权收益＝标的物价格－执行价格－权利金Ⅱ．平仓收益＝期权买入价－期权卖出价Ⅲ．最大收益＝权利金Ⅳ．平仓收益＝期权卖出价－期权买入价 下面关于卖出看涨期权的损益（不计交易费用）的说法，正确的是（　　）I行权收益=标的物价格-执行价格-权利金Ⅱ平仓收益=期权买入价-期权卖出价III最大收益=权利金IV平仓收益=期权卖出价-期权买入价 卖出看跌期权运用包括（　　）。Ⅰ.获得价差收益Ⅱ.获得权利金收益Ⅲ.对冲标的物空头Ⅳ.对冲标的物多头 下面交易中，损益平衡点等于执行价格+权利金的是（ ）。 Ⅰ.买入看涨期权 Ⅱ.卖出看涨期权 Ⅲ.买入看跌期权 Ⅳ.卖出看跌期权 下面交易中，损益平衡点等于执行价格加权利金的有()。Ⅰ.买入看涨期权Ⅱ.卖出看涨期权Ⅲ.买入看跌期权Ⅳ.卖出看跌期权 卖出看跌期权的运用包括（ ）。Ⅰ.获得价差收益Ⅱ.获得权利金收益Ⅲ.对冲标的物空头Ⅳ.对冲标的物多头 下面关于卖出看涨期权的损益（不计交易费用）的说法，正确的是（）。<br/>Ⅰ．行权收益＝标的物价格－执行价格－权利金<br/>Ⅱ．平仓收益＝期权买入价－期权卖出价<br/>Ⅲ．最大收益＝权利金<br/>Ⅳ．平仓收益＝期权卖出价－期权买入价 下面关于卖出看涨期权的损益（不计交易费用）的说法，正确的是（）<br/>I行权收益=标的物价格-执行价格-权利金<br/>Ⅱ平仓收益=期权买入价-期权卖出价<br/>III最大收益=权利金<br/>IV平仓收益=期权卖出价-期权买入价 交易者为了（　　）可考虑买进看跌期权策略。Ⅰ．博取比期货交易更高的杠杆收益Ⅱ．获取权利金价差收益Ⅲ．保护已持有的期货空头头寸Ⅳ．对冲标的物多头的价格风险 交易者为了（　　）可考虑买进看跌期权策略。I博取比期货交易更高的杠杆收益Ⅱ获取权利金价差收益Ⅲ保护已持有的期货空头头寸Ⅳ对冲标的物多头的价格风险