期权风险，包括delta风险、gamma风险和vega风险（）

金融期权的主要风险指标Delta=（ ）。 只有期权有Gamma风险，现货与期货都没有此风险。 在测度期权价格风险的常用指标中，Delta值用来衡量（　　）。 Gajnma是反映与期货头寸有关风险的指标，而Delta是反映与期权头寸有关风险的指标。 某投资者持有10个Delta=0.6的看涨期权和8个Delta=-0.5的看跌期权，若要实现Delta中性以规避价格变动风险，可进行的操作为（）。 某投资者持有10个delta=0.6的看涨期权和8个delta=-0.5的看跌期权，若要实现delta中性以规避价格变动风险，应进行的操作为（ ）。 某投资者持有10个Delta=0.6的看涨期权和8个Delta=-0.5的看跌期权，若要实现Delta中性以规避价格变动风险，应进行的操作为（ ）。 某投资者持有10个Delta=0.6的看涨期权和8个Delta=-0.5的看跌期权，若要实现Delta中性以规避价格变动风险，可进行的操作为（） 某投资者持有5个单位Delta=0.8的看涨期权和4个 单位Delta=-0.5的看跌期权，期权的标的相同。若预期标的资产价格 下跌，该投资者持有组合是否面临价格波动风险?该投资者如何对冲此 类风险？该组合的Delta的组合 ( ) 外汇期权的Delta是指该期权Gamma相对于汇率变化的比率，反映了汇率的变动对期权Gamma的影响。（） Delta-Plus不包括以下哪个风险因素（）。 由于深度虚值期权的Gamma值接近于0，因此Gamma的绝对值越小，表示风险程度就越高。 表示期权标的证券价格变化对Delta值的影响程度的金融期权的风险指标是（ ）。 表示期权标的证券价格变化对Delta值的影响程度的金融期权的风险指标是（ ）。 假设某种有价证券组合是Delta中性的，该组合的Gamma为-3000，某个特殊的可交易看涨期权的Delta和Gamma分别为0.62和1.5，为使Gamma中性应购入（　　）份可交易的期权，保持Delta中性应出售数量为（　　）份的期权标的资产。Ⅰ．2000Ⅱ．1240Ⅲ．3000Ⅳ．1860 投资者可以通过（）对卖出开仓的认购期权进行Delta中性风险对冲。 某看涨期权的Δ=0.6，某投资者买入 100 该期权，他需要（）股股票来对冲该期权的 Delta 风险 某投资者持有10个delta=0.6的看涨期权和8个delta=-0.5的看跌期权，若预期标的资产价格下跌，若要实现delta中性以规避价格变动风险，应进行的操作为（） 期权性风险中的期权包括()。 市场风险资本要求为利率风险、汇率风险、商品风险、股票风险和期权风险的资本要求之差。()