单选题

(2018年)利用两种资产构建投资组合,两种资产的相关系数越(),越有利于降低组合风险;卖空()限制时,组合收益率可超出两种资产的收益率。

A. 高;不受
B. 高;受到
C. 低:不受
D. 低;受到

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单选题
(2018年)利用两种资产构建投资组合,两种资产的相关系数越(),越有利于降低组合风险;卖空()限制时,组合收益率可超出两种资产的收益率。
A.高;不受 B.高;受到 C.低:不受 D.低;受到
答案
单选题
(2018年真题)利用两种资产构建投资组合,两种资产的相关系数越( ),越有利于降低组合风险;卖空( )限制时,组合收益率可超出两种资产的收益率。
A.高;不受 B.高;受到 C.低:不受 D.低;受到
答案
单选题
利用两种资产构建组合,两种资产相关系数越()则越有利降低组合风险,卖空()限制,组合收益可超出两种资产的收益率
A.高 ,受到 B.高 ,不受 C.低 ,受到 D.低 ,不受
答案
单选题
利用两种资产构建投资组合,两种资产的相关系数越(),越有利于降低组合风险;卖空()限制时,组合收益率可超出两种资产的收益率
A.高;不受 B.高;受到 C.低:不受 D.低;受到
答案
单选题
两种资产构建的投资组合,其预期收益率大小与两种资产的比例及相关系数的关系分别是()
A.有关,无关 B.无关,有关 C.有关,有关 D.无关,无关
答案
单选题
以两种资产构建投资组合,以下说法中正确的是()
A.二者的相关系数越高,组合风险越小,卖空受到限制,可实现的组合收益率越高 B.二者的相关系数越低,组合风险越小,卖空受到限制,可实现的组合收益率越高 C.二者的相关系数越高,组合风险越小,卖空不受到限制,可实现的组合收益率越高 D.二者的相关系数越低,组合风险越小,卖空不受到限制,可实现的组合收益率越高
答案
单选题
克维茨的投资组合理论认为,只要两种资产收益率的相关系数(),分散投资于两种资产就具有降低风险的作用。
A.正相关 B.完全正相关 C.负相关 D.不完全正相关
答案
单选题
由两种风险资产构建的组合的可行投资组合集表现为一条()。
A.直线 B.折线 C.抛物线 D.平行线
答案
单选题
当两种资产的相关系数( )时,说明两种资产的收益之间没有相关性。
A.大于0 B.小于0 C.等于0 D.等于1
答案
判断题
只有两种资产收益率的相关系数为负,分散投资于两种资产才有降低风险的作用()
答案
热门试题
马柯维茨的资产组合管理理论认为,只要两种资产收益率的相关系数不为( ),分散投资于两种资产就具有降低风险的作用。 马柯维茨的现代投资组合理论认为,只要两种资产收益率的相关系数不为( ),分散投资于两种资产就具有降低风险的作用。 某资产组合含甲、乙两种资产,两种资产收益率的标准差分别是6%和9%,投资比重分别为40%和60%,两种资产收益率的相关系数为0.6,则该资产组合收益率的标准差为( )。 某资产组合含甲、乙两种资产,两种资产收益率的标准差分别是6%和9%,投资比重分别为40%和60%,两种资产收益率的相关系数为0.6,则该资产组合收益率的标准差为 对于两种资产的投资组合,下列关于相关系数的表述中,错误的有() 按照资产组合理论,仅当两种资产的相关系数为()时资产组合的风险最小。 马柯维茨的资产组合管理理论认为,只要两种资产收益率的相关系数不等于1,分散投资于两种资产就具有降低风险的作用。() 马柯维茨的资产组合管理理论认为,只要两种资产收益率的相关系数不等于1,分散投资于两种资产就具有降低风险的作用。() 马柯维茨的投资组合理论认为,只要两种资产收益率的相关系数不等于0,分散投资于两种资产就具有降低风险的作用。() 对于两种资产组合来说(  )。 对于两种资产组合来说() 对于由两种股票构成的资产组合,为了能够最大限度地降低组合风险,两种股票之间的相关系数应为()。 对于两种资产构成的投资组合,有关相关系数的论述,下列说法正确的有() 对于两种资产构成的投资组合,有关相关系数的论述,下列说法正确的有() 对于两种资产构成的投资组合,有关相关系数的论述,下列说法正确的有( )。 相关系数等于两种金融资产的协方差除以两种金融资产的标准差的乘积。关于投资组合的相关系数,下列说法不正确的是( )。 马柯维茨的资产组合管理理论认为,只要两种资产收益率不完全正相关,分散投资于两种资产就具有降低风险的作用() 两种资产的负相关程度越高,其投资组合分散风险的效果越差() 对于两种风险资产组成的投资组合,能够最大程度的降低投资组合的风险时,他们之间的相关系数为() 马柯维茨的现代投资组合理论认为,只要两种资产收益率的( ),分散投资于两种资产就具有降低风险的作用。
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