对于两种资产的投资组合，下列关于相关系数的表述中，错误的有（）

下列关于两项资产收益率之间的相关系数表述正确的有(　　)。 利用两种资产构建投资组合，两种资产的相关系数越（），越有利于降低组合风险；卖空（）限制时，组合收益率可超出两种资产的收益率 有一个由两种证券构成的组合，下列有关组合中两种证券的相关系数的表述中，正确的有（    ）。 当两种证券间的相关系数小于1时，关于证券分散投资组合的有关表述中，不正确的是（）。 利用两种资产构建组合，两种资产相关系数越（）则越有利降低组合风险，卖空（）限制，组合收益可超出两种资产的收益率 按照资产组合理论，仅当两种资产的相关系数为（）时资产组合的风险最小。 (2018年)利用两种资产构建投资组合，两种资产的相关系数越（），越有利于降低组合风险；卖空（）限制时，组合收益率可超出两种资产的收益率。 克维茨的投资组合理论认为，只要两种资产收益率的相关系数（），分散投资于两种资产就具有降低风险的作用。 关于两种资产收益相关系数的取值范围，下列说法正确的是（） 关于两种资产收益率相关系数的取值范围，以下表述正确的是( )。 （2018年真题）利用两种资产构建投资组合，两种资产的相关系数越（ ），越有利于降低组合风险；卖空（ ）限制时，组合收益率可超出两种资产的收益率。 相关系数表示两种不同证券之间的相关性，则下列说法正确的是（） 关于两种资产收益率相关系数的最大取值范围，以下表述正确的是（）。 对于由两种股票构成的资产组合，当他们之间的相关系数为（ ）时，能够最大限度地降低组合风险。 对于由两种股票构成的资产组合,当它们之间的相关系数为()时,能够最大限度地降低组合风险。 对于由两种股票构成的资产组合,当它们之间的相关系数为()时,能够最大限度的降低组合风险。 对于由两种股票构成的资产组合,当他们之间的相关系数为（）时,能够最大限度地降低组合风险。 对于由两种股票构成的资产组合，当他们之间的相关系数为（）时，能够最大限度地降低组合风险 对于由两种股票构成的资产组合，当他们之间的相关系数为（）时，能够最大限度地降低组合风险 对于由两种股票构成的资产组合，当它们之间的相关系数为（　　）时，能够最大限度地降低组合风险。