1月12日，某交易者进行套利交易，同时买进1手3月某期货合约、卖出2手5月该期货合约、买进1手7月该期货合约；成交价格分别为13900元/吨、13800元/吨和13700元/吨。1月20日对冲平仓时成交价格分别为13950元/吨、13700元/吨和13650元/吨，该套利交易（）元。（每手5吨，不计手续费等费用）[2009年11月真题]

某投资者欲通过蝶式套利进行玉米期货交易，他买入2手1月份玉米期货合约，同时卖出5手3月份玉米期货合约，应再（　　）。 4月10日，某套利交易者在CME市场买入4手7月期英镑兑美元期货合约（交易单位为62500英镑），价格为1.4475，同时在LIFFE市场卖出10手6月期英镑兑美元期货合约10手，价格为1.4775（交易单位为25000英镑），5月10日将全部平仓，成交价格均为1.4825，该套利者通过套利交易（ ） 4月10日，某套利交易者在CME市场买入4手7月期英镑兑美元期货合约（交易单位为62500英镑），价格为1.4475，同时在LIFFE市场卖出10手6月期英镑兑美元期货合约10手，价格为1.4775（交易单位为25000英镑），5月10日将全部平仓，成交价格均为1.4825，该套利者通过套利交易()   （）套利是指交易者买进1手看涨期权，卖出1手看跌期权，再卖出1手期货合约的套利 某交易者7月30日买人1手11月份小麦合约，价格为7.6美元/蒲式耳，同时卖出1手11月份玉米合约，价格为2.45美元/蒲式耳，9月30日，该交易者卖出1手11月份小麦合约，价格为7.45美元/蒲式耳，同时买入1手11月份玉米合约，价格为2.20美元/蒲式耳，1手：5000蒲式耳，请计算套利盈亏（）。 1月28日，某交易者进行套利交易，同时卖出5手3月某期货合约，买入10手5月该期货合约，卖出5手7月该期货合约；成交价格分别为5740元/吨、5760元/吨和5790元/吨。2月1日对冲平仓时的成交价格分别为5730元/吨、5770元/吨和5800元/吨。该交易者（　　）元。(每手10吨，不计手续费等费用) 在我国，1月8日，某交易者进行套利交易，同时买入100手3月豆油期货合约、卖出200手5月豆油期货合约、买入100手7月豆油期货合约；成交价格分别为6580元/吨，6600元/吨和6620元/吨。1月20日对冲平仓时成交价分别为6590元/吨，6596元/吨和6610元/吨。该套利交易（）元。（不计手续费等费用） 1月8日，我国某交易者进行套利交易，同时卖出500手3月白糖期货合约、买入1000手5月白糖期货合约、卖出500手7月白糖期货合约；成交价格分别为6370元/吨、6360元/吨和6350元/吨。1月13日对冲平仓时成交价格分别为6350元/吨、6320元/吨和6300元/吨。则该交易者（） 在我国，1月8日，某交易者进行套利交易，同时卖出500手3月白糖期货合约、买入1000手5月白糖期货合约、卖出500手7月白糖期货合约；成交价格分别为6370元/吨、6360元/吨和6350元/吨。1月13日对冲平仓时成交价格分别为6350元/吨、6320元/吨和6300元/吨。则该交易者（ ）。 7月30日，某套利者卖出10手堪萨斯交易所12月份小麦期货合约，同时买入10手芝加哥期货交易所12月份小麦期货合约，成交价格分别为1250美分/蒲式耳和1260美分/蒲式耳。9月10日，该投资者同时将两个交易所的小麦期货合约平仓，平仓价格分别为1240美分/蒲式耳和1255美分/蒲式耳。则该套利者（ ）。（1手=5000蒲式耳） 7月30日，某套利者卖出10手堪萨斯交易所12月份小麦期货合约，同时买入10手芝加哥期货交易所12月份小麦期货合约，成交价格分别为1250美分/蒲式耳和1260美分/蒲式耳。9月10日，该投资者同时将两个交易所的小麦期货合约平仓，平仓价格分别为1240美分/蒲式耳、1255美分/蒲式耳。则该套利者（）。（1手=5000蒲式耳） 某交易者7月30日买人1手11月份小麦合约，价格为7.6美元/蒲式耳，同时卖出1手11月份玉米合约，价格为2.45美元/蒲式耳，9月30日，该交易者卖出1手11月份小麦合约，价格为7.45美元/蒲式耳，同时买人1手11月份玉米合约，价格为2.20美元/蒲式耳，交易所规定1手=5000蒲式耳，则该交易者的盈亏状况为（）美元。 某交易者7月30日买入1手11月份小麦合约，价格为7.6美元/蒲式耳，同时卖出1手11月份玉米合约，价格为2.45美元/蒲式耳，9月30日，该交易者卖出1手11月份小麦合约，价格为7.45美元/蒲式耳，同时买人1手11月份玉米合约，价格为2.20美元/蒲式耳，交易所规定1手=5000蒲式耳，则该交易者的盈亏状况为（ ）美元。 某交易者7月30日买入1手11月份小麦合约，价格为7.6美元／蒲式耳，同时卖出1手11月份玉米合约，价格为2.45美元／蒲式耳，9月30日，该交易者卖出1手11月份小麦合约，价格模拟为7.45美元／蒲式耳，同时买入1手11月份玉米合约，价格为2.20美元／蒲式耳，交易所规定1手=5000蒲式耳，则该交易者的盈亏状况为（ ）美元。 某交易者7月30日买入1手11月份小麦合约，价格为7．6美元／蒲式耳，同时卖出1手11月份玉米合约，价格为2．45美元／蒲式耳，9月30日，该交易者卖出1手11月份小麦合约，价格为7．45美元／蒲式耳，同时买入1手11月份玉米合约，价格为2．20美元／蒲式耳，交易所规定1手=5000蒲式耳，则该交易者的盈亏状况为( )美元。 某交易者在1月30日买入1手9月份铜合约，价格为19520元/吨，同时卖出1手11月份铜合约，价格为19570元/吨，5月30日该交易者卖出1手9月份铜合约，价格为19540元/吨，同时以较高价格买入1手11月份铜合约，已知其在整个套利过程中净亏损100元，且交易所规定，1手=5吨，试推算5月30日的11月份铜合约价格是（）元/吨。 某交易者在1月30日买入1手9月份铜合约，价格为19520元/吨，同时卖出1手11月份铜合约，价格为19570元/吨，5月30日该交易者卖出1手9月份铜合约，价格为19540元/吨，同时以较高价格买入1手11月份铜合约，已知其在整个套利过程中净亏损为100元，且交易所规定1手=5吨，试推算5月30日的11月份铜合约价格是（）元/吨 某交易者在1月30日买入1手9月份铜合约，价格为19520元/吨，同时卖出1手11月份铜合约，价格为19570元/吨，5月30日该交易者卖出1手9月份铜合约，价格为19540元/吨，同时以较高价格买入1手11月份铜合约，已知其在整个套利过程中净亏损为100元，且交易所规定1手=5吨，试推算5月30日的11月份铜合约价格是（ ）元/吨。 7月1日，堪萨斯市交易所12月份小麦期货合约价格为730美分／蒲式耳，同日芝加哥交易所12月份小麦期货合约价格为740美分／蒲式耳。套利者认为，虽然堪萨斯市交易所的合约价格较低，但和正常情况相比仍稍高，预测两交易所12月份合约的价差将扩大。据此分析，套利者决定卖出20手（1手为5000蒲式耳）堪萨斯市交易所12月份小麦合约，同时买入20手芝加哥交易所12月份小麦合约。7月10日套利者以720美元／蒲式耳买入20手堪萨市交易所12月份小麦合约，同时以735美分／蒲式耳卖出20手芝加哥期货交易所，其套利结果为（）。 某交易者在5月30日买人1手9月份铜合约，价格为17520元/吨，同时卖出1手11月份铜合约，价格为17570元/吨，7月30日，该交易者卖出1手9月份铜合约，价格为17540元/吨，同时以较高价格买入1手11月份铜合约，已知其在整个套利过程中净亏损100元，且交易所规定，1手：5吨，试推算7月30日的11月份铜合约价格（）。