多选题

在考虑红利支付的Black-Scholes期权定价模型中总共涉及以下()评估参数。

A. 金融工具的初始价格
B. 行权价格
C. 市场收益率
D. 期权有效期
E. 资产回报率

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多选题
在考虑红利支付的Black-Scholes期权定价模型中总共涉及以下( )评估参数。
A.金融工具的初始价格 B.行权价格 C.风险收益率 D.期权有效期 E.价格的波动率
答案
多选题
在考虑红利支付的Black-Scholes期权定价模型中总共涉及以下()评估参数。
A.金融工具的初始价格 B.行权价格 C.市场收益率 D.期权有效期 E.资产回报率
答案
单选题
1976年,()通过对期货期权定价模型的研究发现,期货期权定价和连续支付红利率为r的股票期权定价方法类似。
A.罗伯特?莫顿 B.斯科尔斯 C.史蒂文?科尔黑格 D.费希尔?布莱克
答案
单选题
在布莱克斯科尔斯期权定价模型提出的同年,()放松了部分假设,推出了有红利支付的股票期权定价模型
A.马克·鲁宾斯坦因 B.罗伯特·莫顿 C.罗斯 D.约翰·考克斯
答案
单选题
可采用B—S—M模型定价的欧式期权有()。Ⅰ.股指期权Ⅱ.存续期内支付红利的股票期货期权Ⅲ.权证Ⅳ.货币期权
A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ B.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ C.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ D.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
答案
单选题
在布莱克一斯科尔斯期权定价模型提出的同年,()放松了部分假设,推出了有红利支付的股票期权定价模型。
A.马克?鲁宾斯坦因 B.罗伯特?莫顿 C.罗斯 D.约翰?考克斯
答案
单选题
可采用B一S一M模型定价的欧式期权有( )。 Ⅰ.股指期权 Ⅱ.存续期内支付红利的股票期货期权 Ⅲ.权证 Ⅳ.货币期权
A.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ B.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ C.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ D.Ⅰ.Ⅲ.Ⅳ
答案
判断题
在布莱克一斯科尔斯期权定价模型提出的同年,蒙特卡罗放松了部分假设,推出了有红利支付的股票期权定价模型。
答案
多选题
有红利资产期权定价公式为()。
A.看涨期权的定价公式为c=SOe^(-gT)N(d1)-Ke^(-rT)N(d2) B.看涨期权的定价公式为c=Ke-rTN(-d2)-SOe-gTN(-d1) C.看跌期权的定价公式为P=Ke^(-rT)N(-d2)-S0e^(-gT)N(-d1) D.看跌期权的定价公式为P=S0e-gTN(d1)-Ke-rTN(d2)
答案
单选题
可采用B—S—M模型定价的欧式期权有(  )。I股指期权Ⅱ存续期内支付红利的股票期货期权Ⅲ权证Ⅳ货币期权
A.I、Ⅱ、Ⅲ B.I、Ⅲ、Ⅳ C.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ D.I、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
答案
热门试题
可采用B-S-M模型定价的欧式期权有(  )。Ⅰ.股指期权Ⅱ.存续期内支付红利的股票期货期权Ⅲ.权证Ⅳ.货币期权 可采用B—S—M模型定价的欧式期权有()。<br/>I股指期权Ⅱ存续期内支付红利的股票期货期权<br/>Ⅲ权证Ⅳ货币期权 可采用B-S-M模型定价的欧式期权有()。<br/>Ⅰ.股指期权<br/>Ⅱ.存续期内支付红利的股票期货期权<br/>Ⅲ.权证<br/>Ⅳ.货币期权 为什么说不支付红利的美式看涨期权与相应的欧式看涨期权等价? 期权敲定价格也叫协定价格、履约价格、执行价格,也就是期权买方向卖方支付的期权费() 短期国债期货定价公式与不支付红利的标的资产定价公式一致。(  ) 期权的价值受()以及期权合约期限内标的资产的红利收益等多种因素影响,因此期权的定价十分复杂 下列关于B—S—M模型的无红利标的资产欧式期权定价公式的说法,正确的有()。 下列关于B—S—M模型的无红利标的资产欧式期权定价公式的说法,正确的有()。 列关于B—S—M模型的无红利标的资产欧式期权定价公式的说法,正确的有( )。 为什么提前执行无红利支付的美式股票看涨期权不是最好的? 选择适用的期权定价模型估计授予期权的公允价值,应当考虑( )因素。 在期权存续期内,红利支付导致标的资产价格下降,但对看涨期权的价值没有影响。(  ) 影响期权定价的因素包括标的资产价格、流动率、利率、红利收益、存储成本以及合约期限。( ) 下列关于B-S-M模型的无红利标的资产欧式期权定价公式的说法,正确的有(  )。 标的资产不支付红利的美式期权不应该提前行权,所以此情形下,美式期权的价格应该()欧式期权的价格。 1973年,美国经济学家()引进概率统计上随机变量函数的一些定理和积分求值,推导出不支付红利的股票期权定价公式。 1973年,美国经济学家(   )引进概率统计上随机变量函数的一些定理和积分求值,推导出不支付红利的股票期权定价公式。 采用布莱克—斯科尔斯期权定价模型进行股票期权价值评估时,需要考虑的因素有() 采用布莱克—斯科尔斯期权定价模型进行股票期权价值评估时,需要考虑的因素有( )。
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