在考虑红利支付的Black-Scholes期权定价模型中总共涉及以下（）评估参数。

可采用B-S-M模型定价的欧式期权有（　　）。Ⅰ．股指期权Ⅱ．存续期内支付红利的股票期货期权Ⅲ．权证Ⅳ．货币期权 可采用B—S—M模型定价的欧式期权有（）。<br/>I股指期权Ⅱ存续期内支付红利的股票期货期权<br/>Ⅲ权证Ⅳ货币期权 可采用B-S-M模型定价的欧式期权有（）。<br/>Ⅰ．股指期权<br/>Ⅱ．存续期内支付红利的股票期货期权<br/>Ⅲ．权证<br/>Ⅳ．货币期权 为什么说不支付红利的美式看涨期权与相应的欧式看涨期权等价？ 期权敲定价格也叫协定价格、履约价格、执行价格，也就是期权买方向卖方支付的期权费（） 短期国债期货定价公式与不支付红利的标的资产定价公式一致。（　　） 期权的价值受（）以及期权合约期限内标的资产的红利收益等多种因素影响，因此期权的定价十分复杂 下列关于B—S—M模型的无红利标的资产欧式期权定价公式的说法，正确的有（）。 下列关于B—S—M模型的无红利标的资产欧式期权定价公式的说法，正确的有（）。 列关于B—S—M模型的无红利标的资产欧式期权定价公式的说法，正确的有（ ）。 为什么提前执行无红利支付的美式股票看涨期权不是最好的？ 选择适用的期权定价模型估计授予期权的公允价值，应当考虑（ ）因素。 在期权存续期内，红利支付导致标的资产价格下降，但对看涨期权的价值没有影响。（　　） 下列关于B-S-M模型的无红利标的资产欧式期权定价公式的说法，正确的有（　　）。 影响期权定价的因素包括标的资产价格、流动率、利率、红利收益、存储成本以及合约期限。（ ） 标的资产不支付红利的美式期权不应该提前行权，所以此情形下，美式期权的价格应该（）欧式期权的价格。 1973年，美国经济学家（）引进概率统计上随机变量函数的一些定理和积分求值，推导出不支付红利的股票期权定价公式。 1973年，美国经济学家(   )引进概率统计上随机变量函数的一些定理和积分求值，推导出不支付红利的股票期权定价公式。 采用布莱克—斯科尔斯期权定价模型进行股票期权价值评估时，需要考虑的因素有（） 采用布莱克—斯科尔斯期权定价模型进行股票期权价值评估时，需要考虑的因素有（　）。