6月30日，股指期货8月合约最高价为2788.8点，DIF值为1.06，MACD值为0.76，以后股价继续上涨，到7月18日达到最高价3001.2元,此时MACD值为0.70，DIF值为0.87。据此分析，正确的操作策略应该是（ ）。?

假设年利率为8%，年指数股息率为2%，6月30日为6月份期货合约的交割日，4月1日的现货指数为1520点，则当日的期货理论价格为（）点。 上证50股指期货5月合约期货价格3142.2点，6月合约期货价格3150.8点，9月合约期货价格3221.2点，12月合约期货价格3215.0点。以下属于反向市场的是( )。 假定年利率r为8%，年指数股息率d为1.5%，6月30日是6月指数期货合约的交割日。4月15日的现货指数为1450点，则4月15日的指数期货理论价格是（）点。 假定年利率为8%；年指数股息率d为1.5%，6月30日是6月指数期货合约的交割日。4月15日的现货指数为1450点，则4月15日的指数期货理论价格是〔〕点。 假定利率比股票分红高2％。5月1日上午10点，沪深指数为3600点，沪深300股指期货9月合约价格为3700点，6月合约价格为3650点，投资者认为价差可能缩小，于是买入6月合约，卖出9月合约。5月1日下午2点，9月合约涨至3750点，6月合约涨至3710点，在不考虑交易成本的情况下，（）。 设r=6%，d=2%，6月30日为6月份期货合约的交割日，4月1日、5月1日、6月1日及6月30日的现货指数分别为4100点、4200点、4280点及4220点。不考虑交易成本，则下列说法正确的有（）。 上证50股指期货5月合约期货价格是3142点，6月合约期货价格是3150点，9月合约期货价格是3221点，12月合约期货价格是3215点。以下属于反向市场的是（ ）。 假定利率比股票分红高3%，即r-d=3%。5月1日上午10点，沪深指数为3500点，沪深300股指期货9月合约为3600点，6月合约价格为3550点，9月期货合约与6月期货合约之间的实际价差为50点，而理论价差为：S（r-d）（T2-T1）/365=3500X3%X3/12=26.25点，因此投资者认为价差很可能缩小，于是买入6月合约，卖出9月合约。5月1日下午2点，9月合约涨至3650点，6月合约涨至3620点，9月期货合约与6月期货合约之间的实际价差缩小为30点。在不考虑交易成本的情况下，投资者平仓后每张合约获利为（）元。 假定年利率为8%，年指数股息率为1.5%，6月30日是6月指数期货合约的交割日。4月15日的现货指数为1450点，则4月15日的指数期货理论价格是（）。 设r=7%,d=2%，6月30日为6月期货合约的交割日，4月1日现货指数分别为3400点，则期货理论价格为（ ）。 假设年利率为6%，年指数股息率为1%，6月30日为6月期货合约的交割日，4月1日的现货指数为1 450点，则当日的期货理论价格为（ ）点。 假设年利率为6％，年指数股息率为1％，6月30日为6月期货合约的交割日，4月1日的现货指数分别为1450点，则当日的期货理论价格为（）点。 假设年利率为6%，年指数股息率为1%，6月30日为6月期货合约的交割日，4月1日的现货指数为1450点，则当日的期货理论价格为（）。 今天是3月6日，则下列正在交易的沪深300股指期货合约的合约月份有（） 假定年利率为8%，年指数股息率d为1.5%，6月22日是6月指数期货合约的交割日。4月22日的现货指数为3450点，则4月22日的该指数期货理论价格是( )点。 8月22日，股票市场上沪深300指数为1224.1点，当年A股市场分红年股息率在2.6%左右，假设融资（贷款）年利率r=6%，套利所需成本折合股指为15点，那么10月22日到期交割的股指期货10月合约的套利区间在（） 根据以下材料，回答{TSE}题设r=6%，d=2%，6月30日为6月份期货合约的交割日。4月1日、5月1日、6月1日及6月30日的现货指数分别为4100点、4200点、4280点及4220点。{TS}若不考虑交易成本，则下列说法不正确的是(　　)。 假设沪深 300 股指期货 4 月合约价格为 4063 点,6 月合约价格为 4055 点,投资者判断未来远 期合约与近期合约价差将由贴水转为升水,建仓 10 对跨期套利组合。若一个月后 4 月合约价格 为 4100 点,6 月合约价格为 4150 点,则该套利交易 假设年利率为6％，年指数股息率为1％，6月30日为6月期货合约的交割日，4月1日的现货指数分别为1450点，则当日的期货理论价格为（）。 如果当前时间是2011年6月8日，期货市场上有4个沪深300股指期货合约在交易，下列表示正确的是（）。