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以下关于牛市看涨价差期权组合策略的说法错误的是()。
多选题
以下关于牛市看涨价差期权组合策略的说法错误的是()。
A. elta值(速度)是负值,当股票价格在两个执行价之间时,该速度达到最快
B. 当期权是虚值时,时间损耗不利于该头寸
C. 当期权是虚值时,股票波动率不利于期权头寸
D. 较高的利率将有利于期权头寸
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多选题
以下关于牛市看涨价差期权组合策略的说法错误的是()。
A.elta值(速度)是负值,当股票价格在两个执行价之间时,该速度达到最快 B.当期权是虚值时,时间损耗不利于该头寸 C.当期权是虚值时,股票波动率不利于期权头寸 D.较高的利率将有利于期权头寸
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多选题
以下关于牛市看涨价差期权组合策略的说法错误的是()
A.Delta值(速度)是负值,当股票价格在两个执行价之间时,该速度达到最快 B.当期权是虚值时,时间损耗不利于该头寸 C.当期权是虚值时,股票波动率不利于期权头寸 D.较高的利率将有利于期权头寸
答案
多选题
以下关于牛市价差看涨期权组合策略说法正确的是()
A.同只是购买看涨期权策略相比,对于中长期的牛市交易,该策略能够减少风险并使成本和盈亏平衡点降低 B.越接近到期日,针对股票价格迅速下跌的情况,该头寸所提供的向下风险措施就越好 C.只有当选择足够高的较高执行价格且标的股票价格升至两个执行价中较高执行价水平时,才能获得较大收益 D.离到期日越远,获得最大收益的速度就越慢
答案
多选题
以下关于牛市价差看涨期权组合策略的缺点,说法正确的是()
A.如果股票价格上涨,向上收益具有上限 B.只有选择足够低的较低执行价以及标的股票价格跌至两个执行价中较低执行价水平时,才能获得较大的收益 C.离到期日越远,获得最大收益的速度就越慢 D.只有选择足够高的较高执行价且标的股票价格升至两个执行价中较高的执行价水平时,才能获得较大的收益
答案
多选题
牛市价差看涨期权组合策略的优点有()
A.向下风险具有上限 B.同只是购买看涨期权策略相比,对于中长期的牛市交易,该策略能够减少风险并使成本和盈亏平衡点降低 C.越远离到期日,针对股票价格迅速上涨的情况,该头寸所提供的向下风险措施就越好 D.能够从一定范围内变化的股票价格中获利,而且比备兑看涨期权能够获得更大的收益
答案
多选题
以下关于复合期权的投资策略说法错误的是()
A.Rho值是正值,表明较高的利率将会不利于期权头寸 B.Theta值是正值,表明时间损耗有利于该头寸 C.备兑看涨期权的Gamma值始终为正值 D.elta值是正值,当股票价格升至期权执行价以上并获得最大收益时降为0
答案
主观题
如何理解牛市看涨期权价差是单独买进看涨期权与单独卖出看涨期权的有机组合?
答案
多选题
下列期权组合属于牛市价差期权策略的是()
A.买入较低执行价看涨期权,同时卖出较高执行价看涨期权 B.买入较低执行价看跌期权,同时卖出较高执行价看跌期权 C.买入较高执行价看涨期权,同时卖出较低执行价看涨期权 D.买入较高执行价看跌期权,同时卖出较低执行价看跌期权
答案
主观题
牛市看涨期权价差与牛市看跌期权价差有何异同?
答案
多选题
牛市看涨期权价差交易和牛市看跌期权价差交易盈亏图几乎完全相同,但它们毕竟是两种不同的期权交易策略,以下表述正确的是()。
A.投资者在建立牛市看涨期权价差部位时将发生期权费净支出 B.投资者在建立牛市看跌期权价差部位时将发生期权费净支出 C.投资者在建立牛市看跌期权价差部位时最大收益为两份期权的期权费之差 D.投资者在建立牛市看涨期权价差部位时最大亏损为两份期权的期权费之差
答案
热门试题
下列期权价差组合中属于牛市价差组合的是()
下列关于期权备兑策略说法错误的是()。
下列关于保护性看跌期权组合策略说法正确的是()。
以下关于免疫策略说法正确的是()。
以下关于阿尔法策略说法正确的是( )。
以下牛市垂直套利的策略说法正确的有()
下列属于牛市期权价差套利策略操作的是()。
根据下面资料,回答85-88题 投资者构造牛市看涨价差组合,即买人1份以A股票为标的资产、行权价格为30元的看涨期权,期权价格8元,同时卖出1份相同标的、相同期限、行权价格为40元的看涨期权,期权价格0.5元。标的A股票当期价格为35元,期权的合约规模为100股/份。据此回答以下四题。88使用看跌期权构建牛市看跌价差组合的正确操作是( )。
以下关于看涨期权说法正确的是()
以下关于印象管理策略说法有误的是( )
以下关于学习策略说法不正确的是()
以下关于买进看涨期权盈亏状况的说法错误的有()
为降低投资者期权交易成本,沪深交易所目前提供的组合策略有( )①认购熊市价差策略②认购牛市价差策略③认沽熊市价差策略④认沽牛市价差策略
如何利用看跌期权构筑牛市价差策略和熊市策略?
以下关于看涨期权的说法,正确的是()。
下列关于股票投资组合构建策略说法中,错误的是()
以下关于看涨期权和看跌期权的说法,正确的是()。
为降低投资者期权交易成本,沪深交易所目前提供的组合策略有()<br/>①认购熊市价差策略<br/>②认购牛市价差策略<br/>③认沽熊市价差策略<br/>④认沽牛市价差策略
以下属于备兑看涨期权组合策略的是: 的组合: 股票多头与看涨期权多头|股票多头与看涨期权空头|股票空头与看涨期权多头|股票空头与看涨期权空头
以下关于买入看涨期权的说法正确的是()
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