张三投资某原油期权市场。当前价格是99$/桶。他购买了一种合约，该合约规定2019年1月31日到期。2019年1月1、3、4、10.17、23、25日可以行权。这属于（ ）。

90/10策略是一种期权使用策略，是将（）的投资资金购买看涨期权，（ ）的资金用于货币市场投资，直到看涨期权到期为止。 某投资者购买了价格为19元，执行价格为245元的股票看涨期权。该期权三个月后到期，无股息支付，市场无风险利率为 4%（连续复利）。投资者计算得出该期权的Delta为0.667，期权到期被执行的概率为0.662，则根据 Black-Scholes 公式，该股票当前的理论价格约为（ ）。 某投资人购买了一项欧式看涨期权，标的股票的当前市价为50元，执行价格为50元，1年后到期，期权价格为5元。以下表述中不正确的有（）。 张三热衷于期权。他认为期权的功能是让他根据利用对未来价格走势的预期进行投机。这是期权的（ ） 90/10策略是很流行的一种期权使用策略，先将（）的投资资金购买看涨期权，（）的资金用于货币市场投资，直到看涨期权到期为止 张三的单位盖了新房。他预计自己可以分到一套三居室，于是先按房屋面积购买了一些纯毛地毯，准备搬人新居时使用，但张三没有分到房屋。张三购买地毯的行为是 ( )。 某投资人购买了一项美式看涨期权，执行价格为50元，1年后到期，期权价格为5元。下列表述中不正确的是（　　）。 某客户购买了一款看涨期权，如果标的资产市价高于行权价格，则该期权处于()状态。 2013年10月18日，CME交易的DEC12执行价格为85美元／桶的原油期货期权。看涨期权和看跌期权的权利金分别为8．33美元／桶和0．74美元／桶，当日该期权标的期货合约的市场价格为92．59美元／桶，则看涨期权的内涵价值为（）。 10月18日，CME交易的DEC12执行价格为85美元/桶的原油期货期权，看涨期权和看跌期权的权利金分别为8．33美元/桶和0．74美元/桶，当日该期权标的期货合约的市场价格为92．59美元/桶，看涨期权的内涵价值和时间价值分别为（ ）。 已知某投资者购买了三种股票，这三种股票目前的市场价格分别为7.25元、8.36元和10.62元，购买数量分别为1000股、500股和500股，那么，该投资者购买的股票的加权平均价格为()元。 90/10策略是很流行的一种期权使用策略，先将（    ）的投资资金购买看涨期权，（     ）的资金用于货币市场投资，直到看涨期权到期为止。 2013年10月18日，CME交易的DEC12执行价格为85美元／桶的原油期货期权，看涨期权和看跌期权的权利金分别为8．33美元／桶和0．74美元／桶，当日该期权标的期货合约的市场价格为92．59美元／桶，看跌期权的内涵价值和时间价值分别应该为（）。 2013年1O月18日，CME交易的DEC12执行价格为85美元／桶的原油期货期权，看涨期权和看跌期权的权利金分别为8．33美元／桶和0．74美元／桶，当日该期权标的期货合约的市场价格为92．59美元／桶，看涨期权的内涵价值和时间价值分别为（）。 2015年10月18日，CME交易的DEC12执行价格为85美元／桶的原油期货期权，看涨期权和看跌期权的权利金分别为8．33美元／桶和0．74美元／桶，当日该期权标的期货合约的市场价格为92．59美元／桶，看涨期权的内涵价值和时间价值分别为（ ）。 某一投资者购买了一个执行价格为28美元的股票看跌期权，其期权费为3美元，如果股票的当期价格为22美元，则该期权的内在价值是（）美元。 某投资人购买了1股股票，同时出售1股该股票的看涨期权。目前股票价格为30元，期权价格为2元，期权执行价格为35元，到期日时间为半年。则下列四种情形中，该投资人获得的组合净损益最小的是（　）。 原油期货看涨期权，标的期货价格为每桶59．2美元／桶，执行价格为57美元／桶，则内涵价值为（）美元。 原油期货看涨期权，标的期货价格为每桶59.2美元／桶，执行价格为57美元／桶，则内涵价值为（）美元 某股票的市场价格为 42 元，某投资者认为该股票的价格在未来3个月将发生重大变化， 因此购买了一个到期期限为 3 个月、执行价格为 50 元的欧式看涨期权，同时购买了一个到期期限为3个月、执行价格为35元欧式看跌期权来套利。假定看涨期权的成本为2元，看跌期权的成本为1.5。3个月后，如果该股票价格跌到28元，则该投资者可获利（）元。