(2016年)某基金测算出A证券组合的在险价值（VaR）要大于B证券组合的在险价值（VaR），该结论主要依赖的是（）。

在给资产组合做在险价值(VaR)分析时，选择（　　）置信水平比较合理。 在险价值的计算式子是Prob（△Ⅱ≤-VaR）=1-α%，其中Prob（）表示资产组合的（） 列关于在险价值VaR说法错误的是（） 下列关于在险价值VaR说法错误的是（）。 下列关于在险价值VaR说法正确的是（）。 在房地产市场出现泡沫时，用市场法测算出的价值会高于收益法测算出的价值。（） 如果用成本法测算出的价值大大高于市场法测算出的价值，说明房地产市场不景气。（） 如果用成本法测算出的价值大大高于市场法测算出的价值，说明房地产市场不景气。（） 在房地产市场出现泡沫时，用市场法测算出的价值会高于收益法测算出的价值。（） 某个资产组合下一日的在险价值（VaR）是250万元。假设资产组合的收益率分布服从正态分布，以此估计该资产组合4个交易日的VaR，得到（ ）万元。 当置信度变大时，在险价值（VaR）的取值（）。 计算在险价值VaR至少需要（　　）等方面的信息。 作为风险度量方式，情景分析和在险价值（VaR）的区别（）。 假定银行限定交易员1天展望期置信度99%的在险价值(VaR)额度为100万元,下面哪项投资组合不能实现这一在险价值目标 某个资产组合下一日的在险价值（VaR）是100万元，基于此估算未来两个星期（10个交易日）的VaR，得到（）万元 通常把比较法测算出的价值称为()。 计算金融资产在险价值（VaR）需要的信息包括（）。 (2016年)证券投资基金的基金财产不能用于投资（ ）。 某个资产组合的下一日的在险价值（VaR）是100万元，基于此估算未来两个星期（10个交易日）的VaR，得到（）万元。 某个资产组合的下一日的在险价值（VaR）是 100 万元，基于此估算未来两个星期（10个交易日）的 VaR，得到（）万元