当置信度变大时，在险价值（VaR）的取值（）。

应用正态分布进行推断置信区间时，当置信度为90%时其相应的Z值为（） 某基金测算出A证券组合的在险价值（VaR）要大于B证券组合的在险价值（VaR），该结论主要依据（）。 某基金测算出A证券组合在险价值（VaR）要大于B证券组合的在险价值（VaR），该结论主要依赖的是（） 计算在险价值时，Prob（△Ⅱ≤-VaR） =1 -α%。其中Prob（·）表示资产组合的（） 置信度（置信概率） 某基金测算出A证券组合的在险价值（VaR）要大于B证券组合的在险价值（VaR），该结论主要依赖的是（）。 某基金测算出A证券组合的在险价值（VaR）要大于B证券组合的在险价值（VaR），该结论主要依赖的是（ ）。 计算在险价值时，Prob（△Π≤-VaR）=1-a％。其中Prob（·）表示资产组合的（ ）。 下列关于在险价值VaR说法正确的是（）。 列关于在险价值VaR说法错误的是（） 下列关于在险价值VaR说法错误的是（）。 (2016年)某基金测算出A证券组合的在险价值（VaR）要大于B证券组合的在险价值（VaR），该结论主要依赖的是（）。 当置信度为0.95时,测得Al2O3的置信区间为(35.21±0.10)%,其意义是 当置信度为0.95时，测得Al2O3的置信区间为（35.21±0.10）%，其意义是（） 当置信度为0.95时，测得Al2O3的μ置信区间为（35.21±0.10）%，其意义是（） 假设当置信度1-增大，样本容量n固定时，置信区间() 下列关于风险价值((VaR)模型置信水平的描述，正确的是( )。 下列关于风险价值(VaR)模型置信水平的描述，正确的是() 下列关于风险价值（VaR）模型置信水平的描述，正确的是（） 计算在险价值VaR至少需要（　　）等方面的信息。