布莱克--斯科尔斯模型的假设条件有（）
A. 股票可以被买进或卖出
B. 期权是欧式的，在期权出售前，股票无股息支付
C. 存在一个固定的无风险的利率，投资者可以此利率无限借人或贷出
D. 不存在影响任何收益的任何外部因素，股票收益仅来自于价格变动，股票的价格变动呈正态分布
查看答案
相关试题
换一换
下列假设条件中,属于布莱克斯科尔斯期权定价模型假定的有（ ）。
A.无风险利率为常数 B. C.没有交易成本、税收和卖空限制,不存在无风险套利机会 D. E.标的资产在期权到期之前可以支付股息和红利 F. G.市场交易是连续的
答案
下列假设条件中,属于布莱克斯科尔斯期权定价模型假定的有（ ）。
A.无风险利率为常数 B.没有交易成本.税收和卖空限制,不存在无风险套利机会 C.标的资产在期权到期之前可以支付股息和红利 D.市场交易是连续的 E.标的资产价格波动率为常数
答案
布莱克--斯科尔斯模型的假设条件有（）
A.股票可以被买进或卖出 B.期权是欧式的，在期权出售前，股票无股息支付 C.存在一个固定的无风险的利率，投资者可以此利率无限借人或贷出 D.不存在影响任何收益的任何外部因素，股票收益仅来自于价格变动，股票的价格变动呈正态分布
答案
布莱克斯科尔斯模型优越性在于（）
A.模型中包含的变量均是可以观察或者估计的 B.模型体现的创新思想是期权价格与标的资产的期望收益相关 C.模型体现了风险中性定价 D.期权价格不依赖于投资者的风险偏好，简化了期权的定价
答案
下列属于布莱克-斯科尔斯期权定价模型假设条件的有（）
A.标的股票不发放股利 B.交易成本和所得税税率为零 C.期权为欧式看涨期权 D.标的股价接近正态分布
答案
以下属于布莱克-斯科尔斯模型的假设条件的有（）。
A.股票价格服从正态概率分布，股票预期收益率与价格波动率为常数 B.期权有效期内没有红利支付 C.不存在无风险套利机会 D.没有交易成本和税收，所有证券均可无限可分
答案
布莱克-斯科尔斯模型的假设前提有（）
A.股票可以被自由买进或卖出 B.期权是欧式期权 C.股票的价格变动呈正态分布 D.股票收益仅来自于价格变动
答案
下列属于布莱克一斯科尔斯期权定价模型假设条件的有（）
A.标的股票不发放股利 B.交易成本为零 C.期权为欧式看涨期权 D.标的股价接近正态分布
答案
在布莱克斯科尔斯期权定价模型提出的同年，（）放松了部分假设，推出了有红利支付的股票期权定价模型
A.马克·鲁宾斯坦因 B.罗伯特·莫顿 C.罗斯 D.约翰·考克斯
答案
布莱克一斯科尔斯模型的假设前提有（ ）。
A.股票可被自由买进或卖出 B.期权是欧式期权，在期权到期日前，股票无股息支付 C.无风险的利率，投资者可以此利率无限制地借人或贷出 D.不存在影响收益的任何外部因素，股票收益仅来自价格变动，股票的价格变动成正态分布
答案
热门试题
下列假设条件中，属于布莱克—斯科尔斯期权定价模型假定的有（ ）。
下列假设条件中，属于布莱克一斯科尔斯期权定价模型假定的有（）
下列假设条件中，属于布莱克一斯科尔斯期权定价模型假定的有（ ）。
布莱克-斯科尔斯模型的假设前提是（）
布莱克一斯科尔斯模型有一系列的假设条件，其中不包括（）
下列关于布莱克—斯科尔斯期权定价模型假设的表述中，正确的有（ ）。
布莱克-斯科尔斯期权定价模型的假设前提不包括（）
布莱克-斯科尔斯期权定价模型的假设前提不包括（ ）。
布莱克-斯科尔斯期权定价模型涉及的参数有( )。
布莱克-斯科尔斯期权定价模型涉及的参数有（）
布莱克-斯科尔斯期权定价模型涉及的参数有（）。
布莱克—斯科尔斯期权定价模型涉及的参数有（ ）。
下列关于布莱克-斯科尔斯期权定价模型假设前提的表述,错误的是( )。
以下关于布莱克—斯科尔斯模型假设的叙述不正确的是（）
布莱克一斯科尔斯期权定价模型涉及的参数有（）
布莱克—斯科尔斯期权定价模型研究的创新之处有（）
布莱克-斯科尔斯期权定价模型参数包括（）
布莱克—斯科尔斯期权定价模型参数包括（）
布莱克-斯科尔斯模型的假定有( )。
下列关于布莱克-斯科尔斯模型的表述中，正确的有（ ）。
使用微信扫一扫登录
